Divergencia Forex Trading




Divergencia Forex TradingDivergencias de negociacao no Forex Alguns comerciantes de cambio consideram as divergencias dos osciladores como o Santo Graal da analise tecnica. Outros consideram esses padroes de graficos evasivos praticamente inuteis. A verdade provavelmente esta em algum lugar intermediario. O objetivo da divergencia classica e reconhecer um desequilibrio tecnico entre preco e oscilador, com a suposicao de que esse desequilibrio sinalizara uma iminente mudanca direcional no preco. Nos paragrafos abaixo, vamos explicar duas operacoes que foram feitas por causa de varias divergencias histograma MACD que apareceu nos graficos diarios USDJPY. O primeiro comercio acabou por ser um sonho. O segundo deixa muito a desejar. (Para leitura relacionada, Divergencia de Convergencia Media Mover - Parte 1 e Parte 2 e Comercializacao da Divergencia MACD.) Os Negocios de Divergencia Como voce pode ver no quadro diario de dollaryen na Figura 1, esses dois sinais de divergencia ocorreram relativamente proximos uns dos outros, entre Nos ultimos meses de 2006 e no inicio de 2007. Fonte: FX AccuCharts, cortesia da FX Solutions A Configuracao Para o primeiro sinal (em vermelho escuro), que ocorreu entre novembro e dezembro de 2006, temos quase um livro de livros classicos de alta divergencia. O preco atingiu drasticamente uma baixa mais baixa, enquanto o histograma do MACD imprimia uma maior baixa muito obvia. De acordo com defensores da negociacao de divergencias, esse tipo de desequilibrio preco-oscilador prediz uma correcao de preco do desequilibrio. Neste caso, a correcao no preco precisaria ter sido uma mudanca direcional para o lado positivo. Isso e exatamente o que aconteceu. Como o relogio, como evidenciado pelo grafico acima, o preco apareceu no inicio de dezembro e nao olhou para tras ate a segunda divergencia foi concluida. Este primeiro sinal de divergencia foi tao forte que houve mesmo uma mini divergencia (mostrada na Figura 1 com linhas pontilhadas a vermelho escuro) dentro da maior divergencia que ajudou a confirmar o sinal para ir por muito tempo. Por sorte, algumas das corridas de touro subsequentes foram capturadas como resultado de detectar este sinal de divergencia muito claro no comeco. Qualquer um que pegou este jogo divergencia particular foi ricamente recompensado com gratificacao de lucro quase imediato. Abaixo, vamos explicar o metodo que eu usei para negocia-lo. O Comercio O segundo sinal de divergencia (visto em azul escuro), ocorrido entre meados de dezembro de 2006 e meados de janeiro de 2007, nao foi um sinal de livro-texto. Embora seja verdade que o contraste entre os dois picos nos histogramas MACD mais baixos foi extremamente proeminente, a acao sobre o preco nao era tanto uma alta direta mais alta, pois era apenas uma tendencia de alta continua. Em outras palavras, a parte de preco desta segunda divergencia nao tinha uma delimitacao que fosse quase tao boa em seus picos como a primeira divergencia tinha em seus degraus bem definidos. (Para leitura relacionada, veja Analise de Peak-and-Trough). Se esta imperfeicao no sinal foi ou nao responsavel pelos resultados menos estelares que se seguiram imediatamente e dificil de dizer. Qualquer comerciante de cambio que tentou jogar este segundo sinal de divergencia com um breve subsequente conseguiu se manifestar bastante severamente nos proximos dias e semanas. No entanto, os comerciantes excepcionalmente pacientes, cuja ultima parada-perdas nao foram atingidos foram recompensados ??com uma oportunidade de curto-top curto que acabou por ser quase tao espetacularmente lucrativo como o comercio primeira divergencia. O segundo comercio de divergencia nao fez muito por uma perspectiva de pip. No entanto, um topo muito significativo foi indubitavelmente sinalizado com esta segunda divergencia, assim como um fundo foi sinalizado com o primeiro comercio de divergencias. (Para ler sobre outra licao de comercio aprendida em retrospectiva, veja Tales From The Trenches: Hindsight is 2020.) Fazendo um Comercio de divergencia vencedora Entao, como podemos maximizar o potencial de lucro de um comercio de divergencias, ao mesmo tempo em que minimizamos seus riscos Em primeiro lugar, embora a divergencia Os sinais podem funcionar em todos os intervalos de tempo, os graficos de longo prazo (diarios e superiores) geralmente fornecem melhores sinais. Quanto as entradas, uma vez que voce encontra uma oportunidade de negociacao de alta probabilidade em uma divergencia do oscilador, voce pode escalar em posicao usando negocios de tamanho fraco. Isso permite que voce evite um compromisso excessivamente grande se o sinal de divergencia imediatamente se revelar falso. Se um sinal falso e realmente o caso, as perdas de paradas estao sempre firmemente instaladas, nao tao apertadas que voce e retirado por whipsaws menores, mas tambem nao e tao solto que o indice de risco vantajoso sera distorcido. Se o comercio se torna favoravel, por outro lado, voce pode continuar a escala em ate chegar ao seu tamanho de comercio pretendido e atingido. Se o momento continuar alem disso, voce deve manter a posicao ate que o momento diminua ou qualquer coisa maior do que um pullback normal ocorre. No ponto em que o momentum diminui, voce escala entao fora da posicao tomando lucros progressivos em seus comercios fracionarios. Se um mercado agitado e sem direcao for prolongado, como no caso do segundo sinal de divergencia que foi descrito acima no USDJPY, ele deve solicitar que voce corte seu risco e va buscar um melhor comercio de divergencias. Uma licao aprendida Entao, o que podemos aprender com tudo isso E bastante seguro dizer que ha pelo menos alguma validade para sinais de divergencia oscilador, pelo menos no mercado de cambio. Se voce olhar para o historico recente dos principais pares de moedas, voce vera inumeros sinais semelhantes em graficos de longo prazo (como o diario), que podem fornecer evidencias concretas de que os sinais de divergencia sao normalmente excepcionalmente uteis. Tentando a divergencia do MACD Convergencia media movel A divergencia (MACD), inventada em 1979 por Gerald Appeal, e um dos indicadores tecnicos mais populares na negociacao. O MACD e apreciado pelos comerciantes em todo o mundo por sua simplicidade e flexibilidade, pois pode ser usado como indicador de tendencia ou momentum. A divergencia de negociacao e uma maneira popular de usar o histograma do MACD (o que explicamos abaixo), mas, infelizmente, o comercio de divergencias nao e muito preciso, ja que ele falha mais do que e bem-sucedido. Para explorar o que pode ser um metodo mais logico de negociacao da divergencia do MACD, nos olhamos para usar o histograma do MACD para os sinais de entrada comercial e de saida comercial (em vez de somente entrada) e como os comerciantes de moeda estao posicionados de forma unica para tirar proveito de tal estrategia. MACD: uma visao geral O conceito por tras do MACD e bastante direto. Essencialmente, calcula a diferenca entre as medias moveis exponenciais de 26 dias e 12 dias (EMA). Das duas medias moveis que compoem o MACD, a EMA de 12 dias e obviamente a mais rapida, enquanto o 26 dias e mais lento. No calculo de seus valores, ambas medias moveis usam os precos de fechamento de qualquer periodo medido. No grafico do MACD, um EMA de nove dias do proprio MACD e tracado, bem como, e atua como um gatilho para comprar e vender decisoes. O MACD gera um sinal de alta quando ele se desloca acima de sua propria EMA de nove dias, e envia um sinal de venda quando ele se desloca abaixo da EMA de nove dias. O histograma MACD e uma representacao visual elegante da diferenca entre o MACD e a EMA de nove dias. O histograma e positivo quando o MACD esta acima do EMA de nove dias e negativo quando o MACD esta abaixo da EMA de nove dias. Se os precos estao aumentando, o histograma cresce a medida que a velocidade do movimento dos precos acelera, e os contratos a medida que o movimento do preco desacelera. O mesmo principio funciona de forma reversa a medida que os precos estao caindo. Veja a Figura 1 para um bom exemplo de um histograma MACD em acao. Figura 1: histograma MACD. A medida que a acao do preco (parte superior da tela) acelera para a desvantagem, o histograma MACD (na parte inferior da tela) faz novos minimos Fonte: FXTrek Intellicharts O histograma MACD e a principal razao pela qual tantos comerciantes confiam neste indicador para Medir impulso. Porque responde a velocidade do movimento dos precos. Na verdade, a maioria dos comerciantes usa o indicador MACD mais frequentemente para avaliar a forca do movimento do preco do que determinar a direcao de uma tendencia. Divergencia comercial Como mencionamos anteriormente, a divergencia comercial e uma maneira classica em que o histograma MACD e usado. Uma das configuracoes mais comuns e encontrar pontos de grafico em que preco faz um novo balanco alto ou um novo balanco baixo. Mas o histograma MACD nao, indicando uma divergencia entre preco e impulso. A Figura 2 ilustra um comercio tipico de divergencia. Figura 2: Um comercio tipico (negativo) de divergencia usando um histograma MACD. No circulo da direita no grafico de precos, os movimentos de precos fazem um novo balanco alto, mas no ponto circundado correspondente no histograma MACD, o histograma MACD nao consegue exceder o maximo anterior de 0,3307. (O histograma atingiu esta alta no ponto indicado pelo circulo inferior esquerdo.) A divergencia e um sinal de que o preco esta prestes a reverter no novo alto e, como tal, e um sinal para o comerciante entrar Uma posicao curta. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts Infelizmente, o comercio de divergencias nao e muito preciso, pois ele falha mais vezes do que e bem-sucedido. Os precos frequentemente tem varias explosoes finais para cima ou para baixo que o disparador para e forcam os comerciantes fora de posicao imediatamente antes da mudanca realmente faz uma mudanca sustentada e o comercio se torna lucrativo. A Figura 3 demonstra um fakeout de divergencia tipico. Que frustrou dezenas de comerciantes ao longo dos anos. Figura 3: Um falso padrao de divergencia. A forte divergencia e ilustrada pelo circulo direito (na parte inferior do grafico) pela linha vertical, mas os comerciantes que definiram suas paradas em altos de balanco teriam sido retirados do comercio antes de virar a direcao. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts Uma das razoes pelas quais os comerciantes muitas vezes perdem com esta configuracao e que eles entram em um sinal de um sinal do indicador MACD, mas saia com base no movimento no preco. Uma vez que o histograma do MACD e uma derivada do preco e nao e o proprio preco, essa abordagem e, de fato, a versao comercial da mistura de macas e laranjas. Usando o histograma MACD para entrada e saida Para resolver a inconsistencia entre a entrada e a saida. Um comerciante pode usar o histograma MACD para sinais de entrada comercial e de saida comercial. Para fazer isso, o comerciante que negocia a divergencia negativa assume uma posicao parcial e baixa no ponto inicial de divergencia, mas em vez de definir a parada no balanco mais proximo, com base no preco, ele ou ela, em vez disso, para o comercio somente se o alto de O histograma MACD excede o seu alto anterior alto, indicando que o momento esta realmente acelerando e o comerciante e verdadeiramente errado no comercio. Se, por outro lado, o histograma MACD nao gera um novo balanco alto, o comerciante acrescenta a sua posicao inicial, alcancando continuamente um preco medio mais alto para o curto. Os comerciantes da moeda estao posicionados de forma unica para tirar proveito desta estrategia, porque com esta estrategia, quanto maior a posicao, maiores os ganhos potenciais, uma vez que o preco inverte no Forex (FX), voce pode implementar esta estrategia com qualquer tamanho de posicao e nao precisa Se preocupe em influenciar o preco. (Os comerciantes podem executar transacoes tao grandes como 100.000 unidades ou apenas 1.000 unidades para o mesmo spread tipico de tres a cinco pontos nos principais pares.) Com efeito, essa estrategia exige que o comerciante venca a media enquanto os precos se movem temporariamente contra ele ou ela. Isso, no entanto, geralmente nao e considerado uma boa estrategia. Muitos livros de comercio derrubaram essa tecnica como a adicao aos seus perdedores. No entanto, neste caso, o comerciante tem uma razao logica para faze-lo: o histograma MACD mostrou divergencia, o que indica que o impeto esta diminuindo e o preco pode virar em breve. Com efeito, o comerciante esta tentando chamar o blefe entre a aparente forca da acao imediata do preco e as leituras MACD que sugerem fraqueza a frente. Ainda assim, um comerciante bem preparado, usando as vantagens dos custos fixos no FX, com uma media adequada do comercio, pode suportar as retiradas temporarias ate que o preco gire em seu favor. A Figura 4 ilustra essa estrategia em acao. Figura 4: O grafico indica onde o preco faz elevacoes sucessivas, mas o histograma MACD nao - prefigura o declinio que eventualmente vem. Com a media de seu curto, o comerciante eventualmente ganha um belo lucro visto que o preco faz uma reversao sustentada apos o ponto final de divergencia. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts Como a vida, o comercio e raramente preto e branco. Algumas regras que os comerciantes concordam cegamente, como nunca adicionar a um perdedor, podem ser quebradas com sucesso para obter lucros extraordinarios. No entanto, uma abordagem logica e metodica para violar essas regras importantes de gerenciamento de dinheiro precisa ser estabelecida antes de tentar capturar ganhos. No caso do histograma MACD, negociar o indicador em vez do preco oferece uma nova maneira de trocar uma ideia antiga - divergencia. A aplicacao deste metodo ao mercado FX, que permite um aumento de posicoes sem esforco, torna essa ideia ainda mais intrigante para os comerciantes de dias e os comerciantes de posicoes.