Pesquisa De Uso De Estrategia Forex A Longo Prazo




Pesquisa De Uso De Estratégia Forex A Longo PrazoUma Estrategia de longo prazo para conquistar a copia do mercado FX Copyright MarketClub8482 Todos os direitos reservados Contrato de usuario Governo exigido pelo governo dos EUA A negociacao de futuros e opcoes de negociacao de futuros de capitais tem grandes recompensas potenciais, mas tambem grande risco potencial. Voce deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceita-los para investir nos mercados de futuros e opcoes. Nao troque com o dinheiro que voce nao pode perder. Esta nao e uma solicitacao nem uma oferta para futuros ou opcoes da BuySell. Nao esta a ser feita qualquer declaracao de que qualquer conta seja ou seja susceptivel de atingir lucros ou perdas semelhantes as discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociacao nao e necessariamente indicativo de resultados futuros. A REGRA CFTC 4.41mdashHYPOTHETICAL OU SIMULADO RESULTADOS DE DESEMPENHO TENHA CERTAS LIMITACOES. SEM ENCONTRO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NAO REPRESENTAM NEGOCIO REAL. TAMBEM, DESDE QUE OS NEGOCIOS NAO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TER MESMO OU COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIACAO SIMULADOS EM GERAL SAO TAMBEM SUJEITOS AO FATO QUE ESTAO DESIGNADOS COM O BENEFICIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTACAO ESTA FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANCAR O LUCRO OU PERDAS SIMILAR AOS MOSTRADOS. Todos os comercios, padroes, graficos, sistemas, etc. discutidos neste anuncio e os materiais do produto sao apenas para fins ilustrativos e nao devem ser interpretados como recomendacoes de consultoria especificas. Todas as ideias e material apresentados sao inteiramente do autor e nao refletem necessariamente as da editora ou do INO. Nenhum sistema ou metodologia ja foi desenvolvido que pode garantir lucros ou garantir a ausencia de perdas. Nenhuma representacao ou implicacao esta sendo feita que usar a metodologia ou o sistema do MarketClubtrade ira gerar lucros ou garantir a ausencia de perdas. Os depoimentos e exemplos aqui utilizados sao resultados excepcionais, que nao se aplicam ao membro medio e nao se destinam a representar ou a garantir que alguem obtenha os mesmos resultados ou resultados semelhantes. O sucesso de cada individuo depende do seu passado, dedicacao, desejo e motivacao. Robo Forex Samolx sao robos forex o santo Graal. Devemos usar robos forex ou deveriamos trocar manualmente Quais estrategias sao as melhores? Como determinamos qual robo forex e o melhor e quais sao as melhores maneiras de usa-lo? Em que condicoes eles trabalham Porque a maioria dos robos comerciais falham Os backtests estao inutilizados I8217m tentando Para responder a essas perguntas, mas tenha em mente que I8217m nao esta interessado em ganhos elevados a curto prazo. I8217m visando lucros consistentes a longo prazo, entre 3-10 todos os meses. O lucro rapido envolve um risco muito alto, esta e uma das regras de ouro forex. 30-40 por ano e incrivel considerando o fato de que o interesse bancario nao excede 2 a 5 por ano. Longa historia curta: meu robo, a Zamolxis ganhou 128 ganhos durante um ano e 6 meses. O que significa 3.000 pips, um crescimento da conta de 4.7 por mes. Isso esta perto do nosso alvo. Poderiamos ter estabelecido um alvo diferente (maiores lucros), mas os altos lucros vem com altos riscos e nos nao podemos aceitar isso como visando lucros a longo prazo. Aqui, no longtermforex tratamos Forex como um negocio. E antes de iniciar um negocio, qualquer negocio, precisamos saber quando exatamente recuperara nosso principal investimento. De acordo com a investopedia. O rendimento e o retorno de renda de um investimento, como os juros ou dividendos recebidos de deter um determinado titulo. O rendimento geralmente e expresso como uma taxa de porcentagem anual com base no custo de investimentos, valor de mercado atual ou valor nominal. Por exemplo, suponha que nos compramos uma bela casa por 3.000.000 e alugemos. No final do ano, obtemos uma boa receita de 21 mil, o que nos da um rendimento de quase 7 por ano. Apos 14 anos de aluguel, finalmente recuperamos nosso principal investimento. Por outro lado, o forex e um negocio mais lucrativo (se tratado como um negocio) porque o rendimento e muito maior. Zamolxis tem um rendimento medio de 35 8211 60 por ano. Que vem com um risco de 20. Se voce quiser reduzir o risco para 2, o lucro tambem e reduzido em 6. Isso e comparavel a situacao que descrevemos acima. Para aqueles de voces que nao tem dinheiro ou tempo para comprar uma casa e aluga-la, propomos Zamolxis. Mas antes de mergulhar em detalhes, deixe8217 ver como funciona. O que exatamente um classificador bayesiano faz e como isso pode ser aplicado a negociacao forex Eu escrevi um artigo muito abrangente sobre filtros bayesianos, todos podem entender isso, por favor, verifique aqui. Na aprendizagem mecanica, os classificadores Bayes sao uma familia de simples classificadores probabilisticos baseados na aplicacao do teorema de Bayes com fortes pressupostos de independencia entre os recursos. Por exemplo, um comercio vencedor esta fortemente correlacionado com certos fatores, como a volatilidade, os pontos de pivo, a diferenca entre anterior alta e baixa e assim por diante. Minha abordagem inicial foi reunir o maior numero possivel de insumos para todos os robos forex que eu poderia encontrar no mercado (incluindo os que eu proprio criei, veja a secao do portfolio de robos do Forex 8220My). O pressuposto geral era que, independentemente da estrategia usada pelo robo (tendencia, retrocesso, escorredor, contra-tendencia), um comercio vencedor pode ser identificado de forma estatistica. Por exemplo, negociar em torno de pontos de suporte e resistencia tem uma maior probabilidade de sucesso em comparacao com simples comercio cego. Se voce adicionar um filtro extra, como a volatilidade, a probabilidade de sucesso aumenta. Mas o principal problema e que o mercado e dinamico, as condicoes comerciais sempre mudam. Hoje e um bom dia para scalping, amanha pode ser um dia de comida para seguidores de tendencias, na proxima semana pode ser uma otima semana para negociacao de grade. Nos ja sabemos que otimizar o robo nao e a resposta porque estamos sempre um passo atras do mercado. E claro que o filtro bayesiano calcula a probabilidade de sucesso com base em varios fatores como pontos de suporte e resistencia e, se a probabilidade for boa o suficiente, um comercio esta sendo aberto. Meu robo forex, chamado Zamolxis, e uma mistura de filtros bayesianos e perceptrons (as vezes, os classificadores de redes neurais funcionam melhor em determinadas circunstancias e esse robo usa ambos). Passei um ano inteiro tentando reunir o maximo de dados possivel para alimentar as redes neurais e os filtros bayesianos. Entao, deixo-os aprender e classificar as condicoes de mercado por si so, nao foi realizada otimizacao. Ele sobreviveu na natureza sem qualquer otimizacao ou ajuste. A finalidade era meramente a sobrevivencia e a aprendizagem, sem qualquer tipo de comercio de filtragem, nem o lucro. Agora, o teste acabou e e hora de ver os resultados. Desta vez, o robo esta totalmente treinado e pronto para ganhar dinheiro. Voce pode ver os resultados aqui (forexgermany. de live account). Meu proprio teste de demonstracao aqui. Como funciona o Zamolxis No comeco, foi um completo misterio para mim porque todos os robos forex falham, apesar de tao bons backtests. A resposta e simples: o mercado muda e nao segue as condicoes passadas. Voce deve enfrentar muitos meses e anos de retracao antes de ver a luz no final do tunel novamente. Qual e a minha solucao para este problema? A abordagem e diferente. Em primeiro lugar, ja nao me importo com a reducao. O lote e aumentado apos 3 ou mais perdas e o robo se recupera rapido, o unico que eu me importo e manter uma menor serie de perda, no meu caso, nao mais de 7 perdas seguidas. Este nao e o tamanho da posicao da martingale, it8217s. A funcao de recuperacao nao tem nada a ver com martingale. Martingale envolve a abertura de multiplas posicoes ao duplicar o tamanho do lote e mante-los abertos ate que todos estejam fechados com lucro ou a conta seja explodida. Esta e a maneira mais rapida de perder a conta. Minha funcao de recuperacao nao envolve martingale, mas dimensionamento de posicao, o que e uma coisa muito diferente. Zamolxis abre uma posicao por vez. Nenhum sistema e altamente lucrativo no longo prazo, a menos que esteja usando algum tipo de funcao de recuperacao ou dimensionamento de posicao. Zamolxis ganha 51 dos negocios, considerando o fato de que o lucro obtido e sempre maior do que a perda de parada. E rentavel mesmo sem qualquer funcao de recuperacao, mas o lucro e baixo. Alem disso, ninguem tem tempo para aguardar anos de retirada, ja sabemos isso de nossas aventuras passadas com robos forex. That8217s por que eu criei uma funcao de recuperacao realista. Eu testei o robo de 2009 para 2016, salvei todas as configuracoes de ganhos, depois testei-o contra dados nao vistos, de 2003 a 2009. Se a raia de perda e a reducao nao forem alteradas, considero que essa configuracao era valida e descartou o resto. Se a serie de perda obtiver mais de 6, a estrategia e invalidada pelas mudancas do mercado e o robo deve ser treinado novamente. Por favor, note que este nao e o Santo Graal, nao ha tal coisa, e uma ferramenta comercial. No final de cada barra, as condicoes do mercado sao analisadas e classificadas com um filtro bayesiano e uma rede neural. Se o feedback for similar, o robo abre um comercio. Tornar o lucro geralmente e maior do que parar a perda, tornando o robo mais confiavel e confiavel. Ele e executado em varias moedas, as moedas suportadas sao: EURUSD (H1), AUDUSD (H1), GBPUSD (H1), EURJPY (H1) e USDJPY (M30). Tem uma solida funcao de recuperacao, o lote aumenta apos 3 ou mais perdas consecutivas. Recomenda-se uma recuperacao muito rapida. As vezes, e um comercio de todos os sinais, as vezes nao faz. Depois de uma analise mais cuidadosa, cheguei a conclusao de que as vezes, sob certas condicoes, abrir em cada sinal e uma coisa ruim a fazer. Por que, suponha, estavam falando sobre um robo forex que abre um comercio sempre que a vela atual fecha acima uma media movel. Quando ocorre uma tendencia violenta, muitas negociacoes estao sendo abertas e, se ocorrer uma inversao mais violenta, eles estavam fora. E mais sensato analisar as condicoes do mercado antes de comecar a abrir mais de um comercio na mesma direcao para a mesma estrategia. E um comerciante muito (e quero dizer, muito frequente), voce nao se aborrece assistindo. Validacao de padroes Se o mercado sofrer grandes mudancas, o padrao nao e mais valido e o robo deve ser treinado para aprender os novos padroes de mercado. Como eu disse antes, foi um completo misterio para mim porque 99 dos robos forex falham, apesar de tao bons backtests. Uma possivel resposta a esta pergunta e o ajuste excessivo da otimizacao. O robo forex e otimizado de 2000 a 2016 e apenas a melhor curva de equidade e selecionada. Isso e terrivelmente errado, porque a curva de equidade bonita e apenas um acidente que nao repete tantas vezes na negociacao real. Portanto, como consequencia, o robo falha alguns meses apos o lancamento. Uma segunda resposta possivel e que o mercado muda ate certo ponto e a estrategia nao funciona ate que o mercado mude novamente a nosso favor. Minha abordagem e diferente: Stop loss e menor do que Take Profit e nao sao permitidos mais de 6-7 trocas perdidas em uma linha. A funcao de recuperacao garante que estamos em lucro o tempo todo. Eu treinei o robo de 2009 a 2016 e testei-o contra dados nao vistos, de 2003 a 2009. Se o numero de perdas consecutivas em uma linha nao mudar, entao o padrao e solido o suficiente. Se o numero de perdas permitidas for excedido, o mercado mudou e o robo deve ser treinado novamente. Como funciona a funcao de recuperacao A maneira como esse robo foi projetado e muito importante. Eu preciso saber se os backtests sao validos ou nao, este e o principal problema de todos os robos forex. Otimizando o caminho errado (99 dos vendedores de robo forex estao fazendo isso, intencionalmente ou nao). O robo esta otimizado para todo o periodo de teste, por exemplo, entre 2000 e 2016. Ele seleciona apenas os melhores negocios, a curva de equidade parece legal, tudo e Bem, depois de alguns meses, morde o po. Em primeiro lugar, como eu afirmei antes, era um misterio completo para mim porque. Entao eu percebi que o mercado nao se comporta de acordo com nossos backtests, as condicoes mudam e, portanto, o padrao esta quebrado. O segundo aspecto importante e que o teste posterior dessa maneira nao ha nenhum procedimento de verificacao. Como podemos saber se o backtest e valido ou nao? Nos can8217t Otimizando o caminho certo O robo e otimizado usando dados entre 2003 e 2009. Entao, o robo e testado contra invisivel Dados, entre 2009 e 2016. Se o comprimento de reducao, a profundidade de retirada e o numero de perdas consecutivas permanecem iguais, a estrategia e valida. Esta e a nossa principal hipotese. O que ha de novo na versao atual v30 1. Parada final. Nos nao queremos perder os lucros inteiramente se o mercado se virar contra nos, especialmente quando o tamanho do lote negociado e maior, portanto, o robo nao tem a capacidade de decidir quando o batente de tracao deve ser ativado. Se o mercado estiver a nosso favor, podemos segui-lo e ganhar grande 2. O algoritmo de incremento de lote foi alterado. Suponha que o lote inicial seja 0.1, entao o incremento do lote e o seguinte: se o 7? comercio for perdido, o proximo tamanho do lote iguala o lote inicial de 0,1 e o ciclo continua. Se voce perder um ciclo de 7 trades (o que nunca aconteceu durante 10 anos de backtests), voce perde 20 da sua conta, que sera recuperada em no maximo 3-4 meses. Impressionante, certo. No entanto, gracas a funcao de paragem final que adicionamos, se o tamanho do lote de um comercio e 0.1 (o tamanho do lote inicial) e o lucro desse comercio e maior do que o tp inicial, o tamanho do lote nao aumenta mesmo se o Os proximos 3 negocios estao perdidos. Porque nos ainda estamos em lucro global e podemos dar ao luxo de tomar mais uma perda (ou mais) com o lote 0.1 (lote inicial). Agora, podemos ganhar grande se o mercado for nosso caminho e podemos levar muitas perdas futuras sem a necessidade de incrementar o tamanho do lote. Para simplificar, o tamanho do lote raramente aumenta. E este e um grande passo em frente, porque o risco e altamente reduzido. 3. Tradutor multi-moeda sem controlador adicional. Se para negociacoes de trades temos um lucro de Pips Pips, o tamanho do lote nao e incrementado. Por exemplo, se trades20 e pips200, isso significa que, para os ultimos 20 negocios (todas as moedas), temos um lucro total de 200 pips. Estamos satisfeitos com isso e nao vemos o ponto de aumentar o proximo tamanho do lote, mesmo que o ultimo comercio tenha terminado com uma perda. 4. Protecao contra a perda de perda de caca. Tanto quanto gostamos de ocultar os niveis de sl e tp dos corretores, e muito inseguro faze-lo porque o mercado pode se transformar violentamente contra nos, limpando a conta. Sl e tp permanecem no lugar, mas ha uma funcao adicional escondida que faz exatamente isso: se o corretor nao fechar o comercio com fins lucrativos, mesmo que o tp esteja no lugar, a funcao ativa e fecha o comercio. 5. Agora voce pode fechar os negocios manualmente para perda ou lucro. Voce tambem poderia ter feito isso na versao anterior, mas agora todos os erros foram corrigidos. 6. O algoritmo do nucleo foi re-optimizado. As redes neurais e os filtros bayesianos foram melhorados, o principal objetivo e reduzir o risco de arruinar. 7. Novo recurso de configuracao tp e sl. Na versao anterior, os niveis de sl e tp nao sao definidos ao abrir um comercio, o comercio e modificado logo apos a abertura com os niveis de sl e tp desejados. Agora voce pode ativar a funcao que permite configurar tp e sl ao abrir uma troca. Uma funcao bastante inutil que voce pode dizer, mas alguns clientes relataram que esta e a unica maneira que a Zamolxis trabalha em seu corretor, definindo tp e sl quando abre um comercio, e nao depois. 8. Congratule-se com o nosso novo par: EURJPY Se voce me perguntar, acho que consegui tirar o melhor proveito do comercio de robo forex. Esta pagina servira como fonte de inspiracao para muitos vendedores de robo forex, mas it8217s ok. Entao, e mais rentavel do que a versao anterior v20 A resposta curta e nao, o lucro global e quase o mesmo, mas a seguranca e altamente melhorada, o risco foi bastante reduzido. Por favor, de uma olhada nesta imagem, it8217s uma comparacao entre a versao anterior e a atual: Let8217s leva USDJPY, por exemplo: Versao 2.0 produz um lucro de 145,18 e apenas 1532 pips. A versao 3.0 produz um lucro de 102,15 e 3410 pips. O que significa que a rentabilidade 2.0 da versao8217 maior vem de um grande numero de lotes aumentados que leva a um risco muito maior. Veja a diferenca. Let8217s veem como ele se tradeca na natureza, como os lucros sao protegidos na versao 3.0 Gracas a nossa funcao de parada final, adicionamos, as vezes. Quando as condicoes do mercado sao apropriadas, voce arrisca apenas 8 pips para obter 82 Agora, veja os dois testes para frente. A nova versao produziu 1600 pips no prazo de 2 meses, enquanto o anterior produziu 3000 pips no prazo de 18 meses. A rentabilidade agora e focada em negocios individuais, em vez de apenas aumentar lotes. Este e um grande passo em frente. Rentabilidade global, se todos os pares forem negociados em portfolio, e o mesmo. Todos os anos sao lucrativos. Carteira (EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, EURJPY, USDJPY) Quando eu projetei esse sistema, tive em mente o seguinte: 8211 Eu nao tenho paciencia para sofrer muitos anos de retirada (Ok, I8217m finalmente admitindo isso, I8217m nao e um homem paciente mesmo Se I8217m fazendo o meu melhor para se tornar um). Mas deixando de lado minha falta de paciencia, o que e o ponto de esperar 2-3 anos sem sequer ter certeza de recuperacao adicional. Assim, I8217m nao esta disposto a aguardar a recuperacao mais de 3 meses, o mais A analise de portfolio mostra um periodo maximo de retirada de 70 Dias, mas na vida real, negociacao I8217m com certeza que sera estendido para 3-4 meses. Ok, entao nao ha mais de 4 meses sem lucro. Por favor, veja o meu antigo portfolio, por exemplo, leia esta publicacao. O principal problema e o comprimento de retirada. Sem uma boa funcao de recuperacao, voce esta condenado a esperar uma recuperacao hipotetica por anos. 8211 A profundidade de remocao nao deve ser superior a 25 da minha conta, a maioria dos I8217m esta disposta a assumir esse risco se a recuperacao for rapida. A analise de portfolio mostra uma reducao maxima de 15, mas como eu disse anteriormente, as condicoes comerciais reais sao diferentes e I8217m esperando uma reducao de 25. 8211 Eu tenho que saber exatamente quando a estrategia se torna invalida e quando o robo deve ser treinado novamente. E o lucro garantido Nao, claro que nao, se voce estiver cansado de ser enganado Ninguem pode garantir o lucro, ninguem pode prever o futuro e as mudancas no mercado. Tudo o que podemos fazer e tentar o nosso melhor de acordo com o nosso conhecimento atual de matematica, programacao e estatisticas. Zamolxis Tradind System