Estrategia Forex Swap




Estratégia Forex SwapForex Swaps 101 ForexNewsNow 8211 Quando um comerciante de forex diz que acabou de fazer um swap ou trocaram sua posicao de negociacao com um corretor de Forex on-line ou um fabricante de mercado de diretoria, eles geralmente se referem a ter executado uma transacao de duas partes em que eles fecharam uma Posicao forex por uma data de valor e abriu uma de uma magnitude similar para outra data de valor. Alternativamente, quando um comerciante de forex pede o swap ou uma cotacao para trocar uma posicao de uma data de vencimento para outra, eles provavelmente estao se referindo ao numero de pips que eles terao que pagar ou receberao para trocar uma posicao forex entre esses valores datas. Alem disso, em uma transacao de swap forex, a data do primeiro valor para chegar geralmente e chamada de data proxima, enquanto a segunda data de valor a chegar sera denominada a data mais distante. O numero de pips forex ou pontos associados ao fazer um swap depende do diferencial da taxa de juros em vigor para os depositos do mercado monetario que existem entre as duas moedas envolvidas no par de moedas que estao sendo negociadas. Estes sao geralmente conhecidos como pontos de troca e sao calculados objetivamente usando o principio da paridade da taxa de juros. No entanto, os efeitos da oferta e da demanda podem mover os pontos de troca em ocasioes devido a grandes transacoes, assim como uma mudanca subita nas expectativas de niveis futuros de taxas de juros. Em uma transacao de swap, o eventual detentor da moeda da taxa de juros mais alta e o atual detentor da moeda da baixa taxa de juros geralmente receberao os pontos de troca para compensa-los pela manutencao de uma moeda de menor rendimento. Por outro lado, o eventual detentor da moeda da taxa de juros mais baixa e o atual detentor da moeda da taxa de juros mais alta geralmente pagara os pontos de troca. Swap Dealing Spreads Os swaps tambem sao geralmente sujeitos a outra forma de custo de transacao imposta pelo fabricante de mercado de postagens diretas ou pelo corretor de Forex online. Esse custo extra e conhecido como oferta de oferta de swap ou spread de negociacao. Esses spreads de negociacao geralmente sao muito apertados para swaps de curto prazo, como os proximos rollovers, mas eles tendem a se expandir a medida que os swaps se estendem em suas datas de vencimento final. A propagacao ajuda a compensar o fabricante de mercado por lidar com a transacao de troca e coloca-la em seu livro direto. Usando Swaps Estrategicamente Para minimizar os custos de transacao decorrentes de swaps, a maioria dos comerciantes de Forex que ocupam posicoes de longo prazo irao trocar suas posicoes em uma data correspondente ao horizonte de negociacao antecipado para fechar essa posicao. Os comerciantes que podem usar essa estrategia incluem comerciantes de tendencias que podem deter posicoes ate ocorrer um importante movimento de mercado antecipado. Esses comerciantes podem receber ou pagar os pontos de troca, dependendo da sua visao direcional de longo prazo para o par de moedas. Um exemplo de outro tipo de comerciante de forex que usa swaps de forex pode ser um comerciante de carry. Um comerciante de carry geralmente estabelecera posicoes de cambio em que sao longas a moeda da taxa de juros mais alta e reduzem a moeda da taxa de juros mais baixa. Os comerciantes de transporte geralmente tambem esperam que a moeda da taxa de juros mais alta aprecie em valor em relacao a moeda da taxa mais baixa em relacao ao horizonte comercial comercial antecipado. Esses comerciantes geralmente receberao apenas pontos de troca quando trocarem uma posicao de carry trade, pois seu objetivo principal e lucrar com o diferencial de taxa de juros. Ainda outro uso de transacoes de swap geralmente e feito por hedgers que precisam combinar os fluxos de caixa da moeda. Por exemplo, se eles tiverem alguma moeda estrangeira chegando em breve, mas so precisara disso em alguns meses, entao eles podem optar por trocar a moeda estrangeira vendendo-a na proxima data e comprando-a simultaneamente para a proxima data em que Eles antecipam a necessidade dele. Ofertas exclusivas ADVERTENCIA DE RISCO: A negociacao em qualquer mercado cambial off-exchange pode ter recompensas potenciais, mas tambem traz riscos potenciales. Existe uma exposicao consideravel ao risco em qualquer transacao financeira fora de troca, incluindo, mas nao limitado a, alavancagem, solvabilidade, protecao regulatoria limitada e volatilidade do mercado que podem afetar substancialmente o preco ou a liquidez de um ativo financeiro. Esteja ciente dos riscos e esteja disposto a aceita-los para negociar forex. Forexnewsnow e um recurso informativo projetado para fornecer revisoes de corretores forex. As principais informacoes de corretores forex e as revisoes forex, mas nao assumem qualquer responsabilidade e responsabilidade por qualquer investimento financeiro de qualquer tipo que tenha sido iniciado ou realizado com base em ou usando informacoes da forexnewsnow ou de suas afiliadas. Antes de decidir participar do mercado cambial off-exchange, voce deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nivel de experiencia e apetite de risco. Nao troque com dinheiro que nao pode perder. Forexnewsnow e de propriedade da Promolity, uma organizacao com fins lucrativos que ganha receitas com a publicidade exibida em Forexnewsnow e sites relacionados. Copyright copy 2008-2016 Forex News Now. Promolity, LLC. Todos os direitos reservados. Triple SWAP Strategy Traders, sabendo os detalhes do calculo do SWAP, tente gerar renda, mantendo uma posicao aberta apos o encerramento da sessao de negociacao. Embora, na maioria dos casos, SWAP seja negativo, ou seja, uma certa quantia e deduzida de uma conta de comerciante, alguns pares de moedas sao caracterizados por parametros SWAP positivos, ou seja, certos fundos sao creditados na conta dos comerciantes. Alguns comerciantes acreditam que o ganho mais substancial, no entanto, pode ser alcancado no final da sessao de negociacao na quarta-feira, quando um Swap triplo e cobrado, portanto, eles geralmente abrem posicoes de grande volume dentro de um curto periodo de tempo na esperanca de obter lucro. Esta e, na verdade, a essencia da sua estrategia. As posicoes nao sao mantidas abertas durante um longo periodo de tempo, mas fechadas quase imediatamente depois que o SWAP positivo ocorre assim, os especuladores podem comprar moeda 20 a 30 segundos antes de o SWAP ser carregado e fechar a posicao, ou seja, ficar curto, 10-15 segundos apos a rolagem. Creditados em sua conta. Deve ser claramente entendido que durante esses 40-50 segundos apos a colocacao de tal posicao ate a liquidacao, um procedimento de liquidacao e implementado na integra. A liquidacao e fornecida por bancos e LPs para permitir que os comerciantes mantenham suas posicoes abertas apos a conclusao da sessao. E geralmente associado ao procedimento de rolagem quando ocorre uma execucao de duas negociacoes opostas com uma que liquida a posicao previamente aberta e a outra reabrindo uma posicao identica do mesmo volume, mas a um preco diferente, com o pagamento de colocacao durante a noite. A liquidacao e realizada para todos os contratos, incluindo posicoes de curto prazo abertas por especuladores de SWAP triplo. A pressa com a qual eles abrem negociacoes e fundamentada pelo perigo de movimentos de precos adversos, o que pode resultar em perdas substanciais que podem ser impossiveis de recuperar mesmo pelo uso de um SWAP Triplo. As posicoes sao abertas e liquidadas em segundos, realizaveis ??atraves da aplicacao de Advanced SWAP Expert Advisors avancados. Alguns Market-Makers estao conscientes dessas taticas e, portanto, podem influenciar o preco tentando controlar e proteger o mercado do uso de tais estrategias. As flutuacoes do par de moedas durante o processo de liquidacao podem afetar o rendimento. Se nao houve mudanca na citacao ou subitamente subiu, um comerciante pode sair do comercio com um ganho ou nenhum produto no entanto, eles poderiam obter um SWAP positivo creditado em sua conta. No caso de movimentos de precos adversos, um comerciante pode sofrer perdas que poderiam ser cobertas por pagamentos positivos do SWAP. O ganho vira na forma da diferenca entre o SWAP positivo e as perdas incorridas, juntamente com a comissao paga ao corretor. Vamos dar um exemplo, onde a taxa de juros AUD e consideravelmente maior do que a taxa de juros USD, o que resulta em uma desproporcao de posicoes longas e curtas do AUDUSD com o volume de posicoes longas que excedem as posicoes curtas no mercado. Quando a sessao de negociacao acabou, o procedimento de liquidacao e iniciado. As posicoes longas no AUDUSD estao fechadas, o que desencadeia mais vendas em dolar australiano. Este processo e naturalmente seguido por diminuicoes nas cotacoes BID e o alargamento da diferenca entre o Best ASK eo Best BID com pouca ou nenhuma alteracao nas cotacoes do ASK. O preco da BID aumenta apos a reabertura desses negocios, exceto apos a recompra de AUD, que eventualmente ajuda a normalizar os diferentes valores. No ambiente ECN, os precos BID e ASK sao exibidos na Profundidade do Mercado (Nivel 2), que e constantemente recarregado pelos dados fornecidos pelos Fornecedores de Liquidez (LPs), bem como por um proprio livro de ordens limitadas dos corretores. A Profundidade do Mercado pode ser a seguinte: As ordens de compra e venda pendentes sao agrupadas de acordo com o preco indicado com o BestBid e BestAsk exibido nas tabelas correspondentes: O processo de liquidacao (fechamento da sessao) requer a liquidacao de todas as posicoes seguidas de outras Reabrindo com o SWAP atendido. Dado que um acordo e fechado por um acordo no lado oposto, o Banco deve vender os contratos anteriormente abertos para liquidar uma ordem de compra. Quando o numero de posicoes longas excede o numero de curto, o conjunto de pedidos na Profundidade do Mercado e o seguinte durante a liquidacao: Um grande volume de ordens Limite de compra de LPs esta consolidando a um nivel de preco que difere muito do atual ( O volume de 120 lotes ao preco de 0,9700). Quanto as ordens do limite de compra de clientes de corretores, sua participacao na liquidez total e muito menor (o preco varia de 0,9745 a 0,9741). Os precos BestBid e BestAsk sao exibidos em graficos em um determinado momento. No entanto, esses precos representam os precos de execucao da ordem, os volumes disponiveis para comprar ou vender moedas em tais precos podem ser insignificantemente pequenos e se uma ordem de grande volume for colocada, o preco de execucao sera muito pior do que os melhores precos exibidos. O preco atual do BestAsk na Market Depth e 0.9746, enquanto o preco do BestBid e 0.9745. Se nao houver novas encomendas feitas por clientes ou LPs neste curto prazo, a ordem de limite de venda do volume de 1.5 lotes ao preco 0.9746 (preco de pedido) sera combinada com as ordens de limite de compra de volume total de 1,1 lotes (0,20,40, 10,10,3) a precos variando de 0,9745 a 0,9741 (precos de lances). Nesse caso, o 0.9700 sera o proximo preco de lance disponivel. Essa diferenca de preco pode desencadear um pico no grafico. O preco da Licitacao sera mantido nos proximos segundos apos a reabertura das posicoes longas do AUDUSD com o SWAP. Em caso de baixo nivel de margem, as posicoes dos clientes podem ser liquidadas de acordo com o procedimento de parada. Se ocorrer um intervalo de precos, todos os negocios serao fechados automaticamente no primeiro preco disponivel apos a Gap, o que pode, consequentemente, levar a saldos negativos de negociacao. Um cliente coloca uma ordem de compra de 31.10 lotes de volume em AUDUSD as 23:59 horas do servidor. Alguns segundos depois, apos os procedimentos de liquidacao e SWAP, fecham a posicao. Apesar de o cliente sair do comercio com a perda de US528.70 e pagar a comissao de US154.18 para o corretor para abrir um cargo, eles cobrem perdas por taxa de SWAP igual a US 793.05 e redes de lucro De US110.17. Devido a um nivel de margem insuficiente e baixa liquidez no mercado (por exemplo, negociacao em grande volume), um comerciante pode sofrer perdas e desperdicar a maior parte de seu deposito. Um cliente possui US5,026 em sua conta. Eles abrem uma posicao com o volume de 25.40 lotes com um Nivel de Margem de US 4.951. Devido a um movimento de preco abrupto, um pedido e automaticamente liquidado, resultando em um procedimento Stop Out. As perdas dos clientes sao US $ 11,734.80, enquanto as comissoes para o corretor totalizaram US123.78. O uso da estrategia Triple SWAP requer uma analise de mercado completa e esta associada a riscos elevados.