Trading De Pares De Fabrica De Forex




Trading De Pares De Fábrica De ForexPairs Trading: Reversao para a media O que e negociacao de pares Tome qualquer par altamente correlacionado, por exemplo, AUDUSDNZDUSD, quando eles desacoplam, menor o mais alto, compre o menor, antecipando que eles reverterao para o meio, em que as posicoes sao fechadas. Praticamente todos os topicos de topicos que discutem o comercio de pares FX comecam e terminam em confusao. Os comerciantes parecem gostar da ideia de troca de pares FX, mas nao vi uma estrategia conceituada muito bem, muito menos negociada bem. Este topico tentara reverter essa tendencia. Estrategia de negociacao de pares: eu me deparei com um interessante indicador MT4 que conceitua bem o comercio de pares FX, me dando um bom ponto de partida. A imagem anexada mostra um indicador de bollinger band looking, porem a diferenca aqui e que o oscilador representa a diferenca de preco entre 2 pares. Quando o oscilador se move para ambos os extremos, os 2 pares estao indicando uma desacoplamento, compre o par mais baixo, o par mais alto, o TP na reversao da media. No entanto, assim como o comercio de bollinger band, o preco em contato com a banda de desvio padrao nem sempre representa uma compra ou venda. Esses sinais precisam ser filtrados inteligentemente. Nota: Porque o indicador a que me referi e comercial, e nao quero que esse segmento seja movido para a secao comercial, eu nao mencionarei nomes nem fornecera um link aqui. A minha esperanca e que ja existe uma boa versao gratuita deste indicador flutuando ou alguem experiente em tecnologia pode acertar um para nos. O proposito deste topico: 1 thrash out os pros e contras da negociacao de pares 2 se conseguimos superar isso, construir uma estrategia Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em outubro de 2012 Status: Membro 1,959 Posts Embora eu concorde que AUDUSD e NZDUSD Estao correlacionados, acho que basear uma estrategia em reverter para um meio e arriscado. Se os 2 pares tendem a reverter para um valor medio, entao voce veria o grafico AUDNZD oscilar em torno de um pivo e este nao e o caso. Claro, olhando para o grafico, voce provavelmente podera identificar lugares onde isso acontece, mas em tempo real, nao e tao facil. Por favor, nao me deixe com perguntas de codificacao juntas agosto 2011 Status: Membro 1,132 Posts Voce nao pode simplesmente comprar Aussie e vender Kiwi. Fazendo isso, voce acabou com uma posicao longa no AUDNZD. Voce deve equilibrar o tamanho das posicoes dependendo do fator de cointegracao atual dos dois pares. O filtro que voce precisa e um teste de raiz unitaria, como o teste Augmented DickeyFuller. Certifique-se de que esses testes - precisam de muitas amostras para dar uma leitura valida (atraso) - realizam mau em dados de mercado (series temporais fracamente integradas) Sem ganancia. Sem medo. Apenas matematica. Registrado julho 2009 Status: Comercio. Reveja. Melhorar 986 Posts 7bit escreveu uma EA que faz quase tudo para voce. O filtro que voce precisa e um teste de raiz unitaria, como o Teste de DickeyFuller em Ato. Certifique-se de que esses testes - precisam de muitas amostras para dar uma leitura valida (atraso) - desempenho ruim em dados de mercado (series temporais fracamente integradas) Wasnt 7bits EA for co - Integracao, nao correlacao, que e o que PeterE esta falando. Estou ciente de duas principais escolas de pensamento em relacao ao comercio de pares. Ambos envolvem reversao media. Ambos tem plusses e minuses. 1) Empirica ou sem modelo (correlacao) A escola empirica calcula um spread em dois (ou mais) pares altamente correlacionados e desvios de trades nesse spread de volta para a media ou algum outro ponto. O calculo pode ser algo como: espalhar A coef1 - B coef2 Onde A e B sao dois pares correlacionados e coef1 e coef2 representam coeficientes de pesos, as constantes betas que ajudam a normalizar tornam a propagacao mais estacionaria para uma reversao media mais facil. Conheco 3 metodos para calcular coeficientes: a) volatilidade, como ATR1 ATR2 (onde 1 e 2 sao pares de moeda correlacionados) b) betas como betaA cov (A, B) var (B) para obter um beta para o simbolo A em Termos do simbolo B c) cointegracao para calcular os autovetores de betas para usar como pesos. Pro: negociacao de pares sem modelo e excepcionalmente facil de entender e bastante facil de negociar. Depois de definir alguns pesos, voce simplesmente aplica as regras a um spread para reversao media. Supondo que os pares A e B permanecam correlacionados, voce acabara por ter uma reversao media. Vale ressaltar que as correlacoes baseadas em dados de mercado sao notoriamente pouco confiaveis. Con: Se ocorrer um choque onde A B desacoplara, o spread ira se manter e uma estrategia de reversao media levara a perdas. 2) Modelo baseado (cointegracao) O metodo de cointegracao baseado em modelo geralmente usa o metodo Engle-Granger de dois passos ou o metodo de Johansen que testam o co-movimento de longo prazo entre os pares. O co-movimento e diferente da correlacao em que os pares nao precisam se mover juntos o tempo todo (como na correlacao), eles simplesmente precisam reverter (em vez de drift) e ficar a uma certa distancia. Existem outros testes, como o teste Phillips-Ouliaris, que tentam explicar as quebras estruturais nos dados. No caso do metodo de dois passos de Engle-Granger, os betas da regressao fornecem os tamanhos de comercio para os pares. Com Johansen, os autovetores sao usados ??para dimensionar o comercio espalhado. Con: as quebras estruturais (como na escola empirica) nao podem ser facilmente identificadas antes de acontecer e, como resultado, tendencias podem ocorrer na negociacao real que nao ocorre no teste. Alem disso, a regressao e um metodo de otimizacao e, como resultado, pode haver uma tendencia natural para que o calculo do spread seja superado. Pro: testes estatisticos adicionais, como o ADF (aumentado dickey fuller), podem ser usados ??para validar ou ganhar alguma medida de confianca em relacao ao fato de uma relacao de cointegracao realmente existir em primeiro lugar. Mas, vale ressaltar que, como todos os testes estatisticos, passar o ADF nao garante que o spread permaneca cointegrado em novos dados nao vistos. Resumo Talvez a primeira pergunta deve ser: devo usar um metodo de reversao medio nos mercados financeiros. Os mercados tem distribuicoes de gordura e, portanto, uma estrategia de reversao media comeca em desvantagem versus estrutura de mercado. Isto significa basicamente que os pares e os spreads calculados a partir desses pares terao uma tendencia natural de nao permanecerem estacionarios e, portanto, os spreads podem nao significar reverter a longo prazo. Os mercados tem distribuicoes de gordura e, portanto, uma estrategia de reversao media comeca em desvantagem versus estrutura de mercado. Isto significa basicamente que os pares e os spreads calculados a partir desses pares terao uma tendencia natural de nao permanecerem estacionarios e, portanto, os spreads podem nao significar reverter a longo prazo. Eu tinha comecado a escrever um grande post, mas e obvio, nao relacionado a negociacao de pares e um desperdicio de espaco, entao excluido. Os pontos de OP sao mais relevantes do que a sua pergunta. Os mercados tem caudas gordas, mas TAMBEM tendem a reverter para a media (alguns mais do que outros) e faze-lo na maioria das vezes. Quando as caudas gordas acontecem sao previsiveis a maior parte do tempo (grandes anuncios de noticias, abertura de mercado, etc.). Voce esta mal informado para pensar que as estrategias de reversao media tem uma desvantagem. Editar: nao disputando suas coisas de correlacao e cointegracao, boa informacao Junte-se a agosto de 2009 Status: Membro 303 Publicacoes Algo que voce pode querer olhar para isso vai ter uma grande quantidade do publico de varejo lado quando eu digo que esta em media. Muitas pessoas Que comercializam se espalham e emparelham estoque comercial, ao inves de dizer entrar em sua posicao completa um ponto, pode entrar em metade em um ponto, entao outra metade em outro ponto (se ele chegar la), ou faze-lo em terceiros, etc. Voce precisa Seja flexivel, dependendo da volatilidade do par e das condicoes de mercado. Pessoalmente, eu olhava em acoes de negociacao par ou espalhando outros instrumentos ao inves de negociar em negociacao em pares, pois voce esta efetivamente apenas negociando um par cruzado. Ou talvez espalhando uma moeda com outro instrumento em vez de outra moeda. Se eu pudesse voltar para o inicio da minha jornada comercial ou recomendava a alguem como comecar a negociacao, acho que a comercializacao de pares e uma otima maneira de ir. Ingressou em janeiro de 2007 Status: desenvolvimento. 915 Posts Talvez a primeira questao deve ser: devo usar um metodo de reversao medio nos mercados financeiros. Os mercados tem distribuicoes de gordura e, portanto, uma estrategia de reversao media comeca em desvantagem versus estrutura de mercado. Isto significa basicamente que os pares e os spreads calculados a partir desses pares terao uma tendencia natural de nao permanecerem estacionarios e, portanto, os spreads podem nao significar reverter a longo prazo. Para aqueles que estao interessados ??em entender um pouco mais sobre a natureza da desvantagem media de reversao, mencionar: na superficie, a demonstracao do orcamento mensal de hoje mostrou boas noticias: em janeiro, o Tesouro dos EUA trouxe receitas totais de 344 bilhoes. Steven Mnuchin, o presidente Donald Trumps nomeado para Secretario do Tesouro, poderia ser confirmado ja no sabado. Ao mesmo tempo, hes. Levou Navinder Singh Sarao ha muito tempo a aceitar que ele poderia ter sido scammed de 50 milhoes. Preso na prisao de Londons Wandsworth. O indice de producao para o quarto trimestre (outubro a dezembro) 2016 foi estimado em 0,3, revisado para cima de 0,0 no valor bruto.