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Forex Pair Correlação Tabela ApaCorrelacoes de moeda Cada celula nas tabelas a seguir contem o coeficiente de correlacao para dois pares de moedas (correlacoes de moeda) que sao nomeados nos campos correspondentes do painel superior e esquerdo. O coeficiente de correlacao mede quao estreitamente dois pares de moedas se movem juntos. Se ambos os pares se movem para cima e para baixo em um perfeito unissono, seu coeficiente de correlacao e 1. Se o movimento de um par nao diz nada sobre o movimento do outro par, entao ha uma correlacao zero entre esses pares. Se dois pares se movem em direcoes exatamente opostas, seu coeficiente de correlacao e -1. As correlacoes tambem sao divididas em quatro grupos de acordo com sua forca. Para facilitar a visualizacao, todas as correlacoes na tabela a seguir sao coloridas para mostrar sua forca, conforme observado abaixo: Fraco (Branco): o valor absoluto do coeficiente de correlacao nao excede 0,3 (ou seja, pode ser qualquer coisa de -0,3 a 0,3). Medio (Cinza): o valor absoluto do coeficiente e maior que 0,3 mas inferior a 0,5. Forte (preto): o valor absoluto do coeficiente e maior que 0,5 mas menor que 0,8. Alto (Vermelho): o valor absoluto do coeficiente de correlacao e igual ou superior a 0,8. Os coeficientes de correlacao sao calculados utilizando os precos de fechamento diarios vistos nos ultimos 40 dias de negociacao (mais curto prazo) e nos ultimos 120 dias de negociacao (prazo maior). Estes dois periodos foram escolhidos entre os duzentos possiveis periodos de correlacao com base em quao bem os coeficientes de correlacao correspondem as flutuacoes diarias dos precos. Como voce pode ver no simulador de correlacao (Nota: Esta calculadora exige que voce tenha o Flash instalado e o Javascript ativado no seu navegador), a correlacao real geralmente divergira mais forte do valor alvo quando for calculado por periodos de tempo mais curtos. Isso torna importante verificar as correlacoes de curto prazo contra as correlacoes de longo prazo, o que e feito na tabela REL abaixo. A tabela REL (de quotreliabilityquot) compara as correlacoes de curto prazo e de longo prazo e mostra a media de ambos os coeficientes quando eles permanecem proximos para ambos os periodos de tempo. Acredita-se que, se os coeficientes de correlacao a curto e longo prazo concordarem, a correlacao e mais confiavel - mais propensos a persistir no futuro proximo. Voce pode verificar como as correlacoes diarias a curto e longo prazo mudam ao longo do tempo para os pares de moedas mais comumente negociados na pagina de correlacao de trailing (Nota: O tamanho desta pagina e de 1,3 Mbs e requer que voce tenha Flash instalado e habilitado para Javascript no seu navegador). A correlacao tambem pode ser definida como o grau de similaridade (similaridade direta quando a correlacao e similaridade inversa positiva quando a correlacao e negativa) que voce pode esperar existir entre padroes de graficos tecnicos (por exemplo, linhas de tendencia, padroes de precos, candelabros e ondas de Elliott) visiveis em duas moedas Graficos de pares. Por exemplo, voce pode esperar ver uma imagem espelhada quase exata da linha de tendencia que aparece no grafico diario do EURUSD quando voce olha para o mesmo grafico de escala de tempo do USDCHF (porque a correlacao negativa desses pares e tao alta). Os coeficientes de correlacao diarios apresentados aqui, portanto, medem a correspondencia entre os padroes intermediarios (ultimos 120 dias) e os menores (ultimos 40 dias) visiveis nos graficos diarios dos pares de moedas para os quais sao calculados. Esta informacao sera mais util para os comerciantes de posicoes (mantendo as posicoes abertas de um dia a alguns dias) que dependem principalmente dos estudos diarios de graficos. Se voce deseja calcular as correlacoes para outros periodos de tempo, voce pode faze-lo no Excel, conforme descrito na parte inferior desta pagina. Nota de Tabela de Correlacao de Moedas. E melhor diversificar aqueles pares de moedas cuja correlacao e colorida em branco ou cinza (com mais cautela) na tabela REL. Voce pode reduzir ainda mais a lista de candidatos para a diversificacao, excluindo os pares que gastaram menos tempo sendo debilmente correlacionados durante os ultimos 100 dias de negociacao - como e mostrado na pagina de correlacoes de transito (soma das porcentagens de tempo que os 40- As correlacoes de dia e 120 dias permaneceram fracas. Por favor, note: o tamanho desta pagina e de 1,3 Mbs e requer que voce tenha o Flash instalado e o Javascript ativado em seu navegador). Se a correlacao for colorida em vermelho para dois pares na tabela REL, voce pode usar isso para selecionar somente a negociacao que o par que ofereca a entrada com a maior razao de recompensa / risco entre os dois. Voce tambem pode usar essas informacoes para esclarecer a imagem tecnica (por exemplo, contagens de ondas de Elliott) do par de moedas que voce troca, observando o grafico do (s) outro (s) par de moedas, com o qual esta altamente correlacionado. Tutorial de correlacoes do Excel Voce pode calcular correlacoes individuais para dois pares de moedas e para qualquer periodo de tempo passando por essas etapas: Selecione os pares de moedas que voce deseja analisar. Exporte os dados de precos para cada um desses pares a partir de seus graficos forex (por exemplo, Intellicharts) para um arquivo em seu computador (o formato usual para exportacao de dados e CSV). Importe cada arquivo no Excel, indo para DatagtImport External DatagtImport Data e apontando para ele. Voce pode precisar importar os numeros como texto e, em seguida, substituir os pontos por virgulas para que o Excel possa trabalhar com os precos como numeros. Certifique-se de que as datas na serie temporal importada concordem para cada linha (voce pode ignorar esta etapa se estiver trabalhando com apenas um preco de alimentacao). Elimine as colunas para Abrir, Alto e Baixo. Mude o nome das colunas com os precos de fechamento para os nomes dos pares de moeda aos quais eles pertencem. Use a funcao CORREL para calcular a correlacao. Esta funcao funciona em dois arrays, que serao os intervalos de mesmo comprimento dos precos de fechamento para os dois pares. Basta digitar em uma das celulas vazias quotcorrel (entao, pressione o botao quotfxquot ao lado da barra de formulas e selecione os dois intervalos. A formula resultante sera assim: - CORREL (A1: A40B1: B40) e calculara o valor do Coeficiente de correlacao entre os pares para o periodo de tempo escolhido. Neste exemplo, serao 40 horas, dias ou semanas, dependendo da escala de tempo dos graficos em analise. Para calcular a matriz de correlacao de qualquer numero de pares, repita os passos 1 a 1 acima 3 para cada par. Corte a tabela inteira para que os nomes dos pares de moedas estejam na primeira linha e os precos de fechamento sejam apenas para o periodo de tempo que voce deseja analisar. Em vez de usar a funcao CORREL, va para a analise do ToolsgtData. Selecione quotCorrelationquot na lista de ferramentas de analise. Pressione o botao ao lado do quotInput Rangequot e, em seguida, realce o conteudo de todas as colunas. Marque a marca ao lado de quotLabels em First Rowquot. Selecione o intervalo de saida escolhendo Uma celula a direita da mesa. Pressione quotOKquot. Nota . Talvez seja necessario instalar o pacote Analise de dados a partir do CD de Instalacao do Office se nao for carregado por padrao. Para instala-lo, va para ToolsgtAdd-Ins. Em seguida, selecione Analysis ToolPak e clique em OK para comecar a criar sua matriz de correlacoes cambiais. Usando correlacoes de moeda para sua vantagem Para ser um comerciante efetivo, e importante entender a sensibilidade de suas carteiras para a volatilidade do mercado. Isto e particularmente assim quando se comercializa Forex. Como as moedas sao vendidas em pares, nenhum par negocia completamente independente dos outros. Uma vez que voce esta ciente dessas correlacoes e de como elas mudam, voce pode usa-las para controlar a exposicao total da carteira. (Para um guia para todas as coisas forex, confira nosso Investopedia Special Feature: Forex.) Definindo a correlacao O motivo da interdependencia dos pares de moedas e facil de ver: se voce estivesse negociando a libra britanica contra o iene japones (par GBPJPY) Por exemplo, voce esta realmente negociando um derivativo dos pares GBPUSD e USDJPY, portanto, o GBPJPY deve estar um pouco correlacionado com um, se nao ambos os outros pares de moedas. No entanto, a interdependencia entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de serem em pares. Enquanto alguns pares de moedas se movem em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direcoes opostas, o que e, em essencia, o resultado de forcas mais complexas. A correlacao, no mundo financeiro, e a medida estatistica da relacao entre dois titulos. O coeficiente de correlacao varia entre -1 e 1. Uma correlacao de 1 implica que os dois pares de moedas se moverao na mesma direcao 100 do tempo. Uma correlacao de -1 implica que os dois pares de moedas se moverao na direcao oposta 100 do tempo. Uma correlacao de zero implica que a relacao entre os pares de moedas e completamente aleatoria. Leitura da tabela de correspondencia Com este conhecimento das correlacoes em mente, olhemos as seguintes tabelas, cada uma mostrando correlacoes entre os principais pares de moedas durante o mes de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que, em relacao ao mes de fevereiro (um mes), o EURUSD E o GBPUSD apresentou uma forte correlacao positiva de 0,95. Isso implica que, quando o EURUSD se manda, o GBPUSD tambem se recuperou 95 do tempo. No entanto, nos ultimos 6 meses, a correlacao foi mais fraca (0,66), mas, a longo prazo (1 ano), os dois pares de moedas ainda possuem uma forte correlacao. Em contrapartida, o EURUSD e o USDCHF apresentaram uma correlacao negativa quase perfeita de -1,00. Isso implica que 100 do tempo, quando o EURUSD se recuperou, o USDCHF foi vendido. Essa relacao ainda e verdadeira em periodos mais longos, pois os indices de correlacao permanecem relativamente estaveis. No entanto, as correlacoes nem sempre permanecem estaveis. Pegue USDCAD e USDCHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlacao positiva ao longo do ano passado, mas a relacao deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por varios motivos, incluindo o aumento dos precos do petroleo e o falhanco do Banco do Canada. (Para mais, consulte Usando a Paridade de Taxa de Juros para Negociar Forex.) Correlacoes. Mudanca. E claro, entao, que as correlacoes mudam, o que torna o acompanhamento ainda mais importante da mudanca nas correlacoes. Sentimento e fatores economicos globais sao muito dinamicos e podem ate mudar em uma base diaria. Forte correlacao hoje pode nao estar em linha com a correlacao de longo prazo entre dois pares de moedas. E por isso que dar uma olhada na correlacao de fim de semana de seis meses tambem e muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relacao media de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso. As correlacoes mudam por uma variedade de razoes, as mais comuns incluem politicas monetarias divergentes, a sensibilidade de um certo par de moedas aos precos das commodities, bem como fatores economicos e politicos unicos. Aqui esta uma tabela que mostra as correlacoes de fim de semana de seis meses que o EURUSD compartilha com outros pares: Calculando Correlacoes Voce mesmo A melhor maneira de manter a corrente na direcao e forca de seus pares de correlacao e calcula-los voce mesmo. Isso pode parecer dificil, mas na verdade e bastante simples. Para calcular uma correlacao simples, basta usar uma planilha eletronica, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de graficos (mesmo alguns gratis) permitem que voce baixe os precos diarios historicos da moeda, que voce pode transportar para o Excel. No Excel, basta usar a funcao de correlacao, que e CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de arranque de um ano, seis, tres e um mes fornecem a visao mais abrangente das semelhancas e diferencas na correlacao ao longo do tempo, no entanto, voce pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras deseja analisar. Aqui esta o processo de calculo de correlacao revisado passo a passo: 1. Obter os dados de precos para seus dois pares de moedas dizem que sao GBPUSD e USDJPY 2. Faca duas colunas individuais, cada uma delas com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os precos diarios passados ??que ocorreram para cada par ao longo do periodo de tempo que voce esta analisando 3. Na parte inferior da uma das colunas, em um espaco vazio, digite CORREL (4. Destaque todos os dados Em uma das colunas de precos, voce deve obter um intervalo de celulas na caixa da formula. 5. Digite a virgula 6. Repita as etapas 3-5 para a outra moeda 7. Feche a formula para que ela pareca CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. O numero produzido representa a correlacao entre os dois pares de moedas. Mesmo que as correlacoes mudem, nao e necessario atualizar seus numeros todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mes geralmente Uma boa ideia. Como usa-lo para gerenciar a exposicao Agora que voce sabe como calcular as correlacoes, e hora de examinar como usa-las para sua vantagem. Primeiro, eles podem ajuda-lo a evitar a entrada em duas posicoes que se cancelam, Por exemplo, ao saber que EURUSD e USDCHF se movem em direcoes opostas proximas 100 vezes, voce veria que ter um portfolio de EURUSD longo e USDCHF longo e o mesmo que ter praticamente nenhuma posicao - isso e verdade porque, como indica a correlacao, quando o EURUSD se manda, o USDCHF sofrera um selloff. Por outro lado, a retencao de longo EURUSD e AUDUSD ou NZDUSD longo e semelhante ao dobro na mesma posicao, uma vez que as correlacoes sao tao fortes. (Saiba mais em Forex: Vadeando no mercado de moedas.) A diversificacao e outro fator a considerar. Uma vez que a correlacao EURUSD e AUDUSD tradicionalmente nao e 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar seu risco de forma alguma enquanto mantem uma visao direcional do nucleo. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EURUSD, pode comprar um lote do EURUSD e um lote do AUDUSD. A correlacao imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite uma maior diversificacao e um risco marginalmente menor. Alem disso, os bancos centrais da Australia e da Europa tem diferentes preconceitos de politica monetaria, portanto, no caso de uma manifestacao de dolar, o dolar australiano pode ser menos afetado do que o euro. ou vice-versa. Um comerciante pode usar tambem valores de pip ou ponto diferentes para sua vantagem. Vamos considerar o EURUSD e o USDCHF mais uma vez. Eles tem uma correlacao negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EURUSD e de 10 para um monte de 100.000 unidades, enquanto o valor de uma movimentacao de pip em USDCHF e 9.24 para o mesmo numero de unidades. Isso implica que os comerciantes podem usar o USDCHF para proteger a exposicao do EURUSD. Heres como o hedge funcionaria: digamos que um comerciante tinha um portfolio de um lote curto de EURUSD de 100.000 unidades e um USDCHF curto de 100.000 unidades. Quando o EURUSD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante ficaria com 100 pontos na posicao. No entanto, uma vez que o USDCHF se move em frente ao EURUSD, a posicao curta USDCHF seria rentavel, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, um aumento de 92,40. Isso transformaria a perda liquida do portfolio em -7,60 em vez de -100. Claro, essa cobertura tambem significa lucros menores no caso de uma forte liquidacao do EURUSD. Mas, no pior caso, as perdas se tornam relativamente menores. Independentemente de voce procurar diversificar suas posicoes ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visao, e muito importante estar ciente da correlacao entre varios pares de moedas e suas tendencias em mudanca. Este e um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais que possuem mais de um par de moedas em suas contas de negociacao. Esse conhecimento ajuda os comerciantes, diversifica, protege ou dobra os lucros. The Bottom Line Para ser um comerciante efetivo, e importante entender como os diferentes pares de moedas se movem em relacao uns aos outros, para que os comerciantes possam entender melhor sua exposicao. Alguns pares de moedas se movem em conjunto entre si, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlacao da moeda ajuda os comerciantes a gerenciar suas carteiras de forma mais apropriada. Independentemente da sua estrategia de negociacao e se voce esta procurando diversificar suas posicoes ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visao, e muito importante ter em mente a correlacao entre varios pares de moedas e suas tendencias em mudanca. (Para mais, confira nosso Tutoriais Forex).