Jogo De Estrategia De Proporcao De Risco De Forex




Jogo De Estratégia De Proporção De Risco De ForexRacio de recompensa de risco de Forex Atualizado em 19 de outubro de 2016 O que e um Risco: Razao de recompensa A razao de recompensa de risco e simplesmente um calculo de quanto voce esta disposto a arriscar em um comercio, em relacao ao quanto voce pretende apontar como meta de lucro. Para mante-lo simples, se voce estivesse fazendo um comercio e voce so queria definir sua perda de parada em cinco pips e definir seu lucro de receita em 20 pips, seu risco: a proporcao de recompensa seria 5:20 ou 1: 4. Voce esta arriscando cinco pips pela chance de ganhar 20 pips. Como usar uma relacao de recompensa de risco no Forex Trading A teoria basica do risco: a relacao de recompensa e procurar oportunidades onde a recompensa supera o risco. Quanto maiores as recompensas possiveis, quanto mais as negociacoes falhadas, sua conta pode resistir de uma vez. Pense nisso desta forma, se voce usasse o exemplo acima e tivesse um comercio bem-sucedido, isso o protegeria contra quatro negociacoes perdedoras com a mesma proporcao. A ideia de usar uma boa relacao de recompensa de risco e colocar as chances a seu favor. Se voce consistentemente fizesse a relacao de 5:20, voce poderia perder metade de seus negocios, e ainda assim, obter um lucro decente. Normalmente, risco: a recompensa e util quando o preco esta perto de suporte ou resistencia importante. Por exemplo, se o EURUSD estiver em uma tendencia de baixa e o preco se paralisou perto da resistencia e poderia estar publicando uma baixa alta, o risco: a recompensa provavelmente favoreceria um comercio de venda com uma parada de protecao menor acima da entrada e um lucro maior na direcao de a tendencia. Que Tipos de Risco Relacao de Recompensa deve usar um comerciante O tipo de relacao de recompensa de risco que os comerciantes devem usar depende do tipo de comerciante que voce e e das condicoes do mercado. Seria ideal se voce pudesse sempre encontrar trades que tivessem recompensas elevadas e de baixo risco, mas o que voce pode encontrar na realidade pode ser muito diferente. Ele franziu a testa para ter um risco maior do que a recompensa, mas se os mercados sao volateis, isso pode fazer sentido. O ponto de ter uma parada de perda nao e apenas para proteger o capital, mas tambem para parar seu comercio, uma vez que ja nao faz sentido. As vezes, o ponto em que o comercio deixa de fazer sentido e muito mais longe do preco de mercado inicial do que a saida segura. Quando se trata disso, cabe a voce comerciante descobrir qual o tipo de relacao de recompensa de risco que deseja usar. Voce deve tentar evitar que seu risco seja maior do que sua recompensa, especialmente se voce e um iniciante, mas nao ha uma relacao especifica que funcione para todos os comerciantes. O importante e que voce use uma relacao que faz sentido para o seu estilo de negociacao e para condicoes de mercado. Bottom Line: D o nao deixe o mercado levar mais para voce em um comercio que voce esta olhando para tirar do mercado. Entre e saia do mercado em seus termos. Como usar a taxa de risco de recompensa, como um conteudo profissional neste artigo. O indice de recompensa para risco (RRR, ou recompensa: taxa de risco) e um assunto comercial muito controverso e enquanto alguns comerciantes afirmam que A recompensa: razao de risco e totalmente inutil, outros acreditam que e o Santo Graal na negociacao. No artigo a seguir, explicamos como usar a relacao de risco de recompensa corretamente, compartilhe alguns fatos menos conhecidos sobre os conceitos e desmistifice as ideias por tras da relacao recompensa: risco. Mitos em torno da recompensa: razao de risco Mito 1: O r eward: taxa de risco e inutil Voce frequentemente le que os comerciantes dizem que o indice de recompensa-risco e inutil, o que nao poderia estar mais longe da verdade. Embora, a relacao de recompensa: risco por si so nao tem valor, quando voce usa isso em combinacao com outras metricas de negociacao, ele se torna rapidamente uma das ferramentas de negociacao mais poderosas. Sem conhecer a recompensa: razao de risco de um unico comercio, e literalmente impossivel negociar de forma rentavel e logo voce sabera o porque. Mito 2: Recompensa boa vs. ma: razao de risco Com que frequencia voce ouviu falar sobre uma relacao de recompensa de risco minimo generica e aleatoriamente escolhida. Mesmo os livros de negociacao populares geralmente afirmam que os negocios com uma recompensa: razao de risco menor do que 2: 1 ou 3 : 1 deve ser evitado. Isso e muito errado e pode ate levar a um declinio no desempenho das negociacoes. Sempre que voce le algo assim, deixe o site imediatamente. Como veremos em breve, a melhor recompensa: o risco so depende da sua propria estrategia de negociacao e da sua performance, e em nada mais. Nao ha nada como recompensa boa ou ruim: razoes de risco. Mito 3: Paradas mentais e nao usar paradas e melhor Uma vez que um comerciante esta ciente de como o conceito de recompensa: a relacao de risco funciona, ele vera que a negociacao lucrativa sem ter um nivel de preco exato e fixo para sua parada e impossivel. Somente se voce souber onde voce ira colocar sua ordem de perda de parada antes de entrar no comercio, voce pode calcular sua recompensa: razao de risco, a winrate necessaria e julgar se uma troca tem uma expectativa positiva para voce ou nao, nos o conduzimos atraves de um exemplo abaixo. As ordens de perda de parada mental nao funcionam. Mito 4: Don8217t justifica negociacoes ruins com grandes razoes de recompensa e risco Muitas vezes, os comerciantes pensam que, ao usar um lucro maior ou uma perda de parada mais proxima, eles podem facilmente aumentar sua relacao de recompensa: risco e, portanto, aumentar a expectativa de desempenho comercial. Infelizmente, nao e tao facil assim. Usar uma ordem de lucro mais ampla significa que o preco won8217t pode alcancar a ordem de lucro com facilidade e voce provavelmente vera um declinio no seu winrate. Por outro lado, definir o seu fim mais proximo aumentara a quantidade de paradas prematuras e voce sera expulso das negociacoes muito cedo. Os comerciantes aficionados muitas vezes justificam negocios ruins em que eles nao estao negociando dentro de seu sistema com uma maior recompensa: razao de risco. Suas regras de negociacao estao la por um motivo e um comercio ruim nao se torna aceitavel de repente ao esperar aleatoriamente alcancar uma maior recompensa: razao de risco. Voce pode justificar um mau comercio com uma recompensa potencialmente grande: taxa de risco. Um mau comercio sempre e um mau comercio. Em termos basicos, a relacao entre risco e risco mede a distancia da sua entrada para a sua perda de parada e sua ordem de lucro e, em seguida, compara as duas distancias (o video abaixo). mostra que). Quando voce conhece a recompensa: razao de risco para o seu comercio, voce pode calcular facilmente a winrate necessaria (veja a formula abaixo). Voce pode ver rapidamente se a relacao de recompensa: risco e grande o suficiente para sua winrate historica ou se voce deve ignorar esse comercio quando a relacao de recompensa: risco e muito pequena. Winrate 1 minimo (1 Recompensa: Risco) Recompensa Requerida: Racio de Risco (1 Winrate) 8211 1 Exemplo 1: Se voce inserir uma troca com uma recompensa 1: 1: razao de risco, sua winrate geral deve ser superior a 50 para ser um Comerciante rentavel: exemplo 2: se o seu sistema tiver um winrate historico de 60, voce precisa de uma recompensa: taxa de risco de 0,6. 1 para alcancar uma expectativa de longo prazo: (1 0,6) 8211 1 0,7 Cheat Sheet para recompensa: razao de risco e winrate Os comerciantes que entendem essa conexao podem rapidamente ver que voce nao precisa de um winrate extremamente alto nem uma grande recompensa: razao de risco para fazer Dinheiro como comerciante. Enquanto sua recompensa: taxa de risco e sua partida winrate historica, sua negociacao proporcionara uma expectativa positiva. A recompensa dinamica: razao de risco 8211 conceitos avancados Quando voce esta em um comercio e o preco comeca a se mover em seu favor, a recompensa: o indice de risco do comercio diminui, uma vez que a distancia do preco atual para o seu aumento de parada aumenta. Uma recompensa em declinio: a relacao de risco leva a uma variedade de metricas de risco em mudanca que exploraremos agora. Pouco antes do preco estar prestes a atingir sua ordem de lucro, a relacao de recompensa de risco e pior e a decisao comercial correta pode se tornar muito dificil. A questao entao se torna, voce se beneficia com lucro cedo e nao corre o risco de devolver seus lucros nao realizados, voce ainda acredita em sua ideia comercial e deixa correr, ou voce move sua parada para proteger seu comercio e aguarde. Nao ha resposta correta ou errada a esta questao, e importante estar ciente da dinamica aqui e analisar como o gerenciamento de posicoes e a tomada de lucro influenciam seu desempenho no longo prazo. Sair de negocios corretamente pode fazer uma grande diferenca em seu desempenho. Abaixo, agora vamos orienta-lo atraves de um exemplo de comercio e mostrar-lhe como os parametros de risco de um comercio mudam quando o preco se move. Um passo a passo, exemplo de comercio, como usar a razao de risco de recompensa 1) Voce insere uma negociacao Por causa do argumento, digamos que estamos entrando no curto comercio na quebra do pinbar. Nesse ponto, a relacao de recompensa de risco e de 2: 1 (240120) e nossa winrate minima exigida e 33,3 (11 2). Isso significa que, se o seu historico winrate for maior que 33.3, podemos conquistar o comercio com seguranca. Se seu winrate fosse menor, no entanto, voce teria que ignorar a configuracao, mesmo quando tiver todos os criterios de entrada para ele e nao violar suas ordens para fabricar uma recompensa maior: razao de risco que nao faz sentido. 2) O preco se move em seu favor 8211 a recompensa: o indice de risco diminui Depois que o preco se moveu a nosso favor, voce deve reavaliar a situacao. Se voce deixar a ordem de perda de parada em seu nivel inicial, a nova recompensa: taxa de risco cai para 0.2 (60270) e a winrate necessaria agora e 83 (11 1.2). Os comerciantes conseguem isso errado: voce tem que estar ciente do fato de que voce nao esta negociando com dinheiro livre quando seu comercio e lucrativo. A maioria dos comerciantes acredita que, a menos que eles tenham fechado o comercio, o dinheiro que eles veem em seu PampL flutuante nao esta absolutamente errado. Uma vez que voce comeca a tratar o dinheiro no PampL como seu dinheiro, voce deve proteger o fato de ser comerciante significa gerenciar riscos e maximizar o pagamento final. Pergunte-se as seguintes perguntas ao tomar decisoes no meio do comercio: qual e a recompensa atual: razao de risco e o winrate necessario. Eu entraria no comercio com a perda de parada atual e levaria os niveis de lucro e a relacao atual de recompensa de risco, como e agora, se nao , Existe um nivel de preco razoavel onde eu posso mover minha ordem de perda de parada para aumentar a recompensa: razao de risco. Se nao, quais sao as chances de preco alcancando seu lucro. Ainda esta ficando bom ou esta lutando em precos 3) Trailing your Pare o caminho certo Existem varias maneiras de parar e nao ha certo ou errado. O ponto mais importante e que voce possui uma abordagem sistematica que permite rastrear sua parada a niveis razoaveis ??onde as chances de apertos prematuros sao minimizadas. No nosso exemplo, arrastamos a parada acima das alturas anteriores da vela. Agora, sua nova recompensa: o risco aumentou para 1: 1 (6060) eo winrate exigido caiu para 50 (111). Outras formas e metodos que voce pode usar para paradas de trilha sao: Swing highs e lows muito populares e efetivos Alto e baixo do dia Suporte e resistencia Medias moveis especialmente uteis durante os periodos de mercado de tendencias ATR como informacao adicional. Parar a configuracao de perda com base na volatilidade Com base nos padroes de precos naturais ou nas formacoes de graficos 4) A recompensa realizada: razao de risco o R-Multiplo O conceito de R-Multiplo (que significa multiplos de risco) e semelhante a recompensa: razao de risco, mas E mais uma metrica de desempenho que analisa negocios fechados. O R-multiple mede suas negociacoes em termos de risco, onde define a distancia entre sua entrada e a perda de stop como 1R. Assim, um negocio que voce encerra por uma perda no seu nivel inicial de perda de parada e uma perda -1R. Um comercio vencedor que faz o dobro da quantidade de seu risco inicial (uma recompensa 2: 1: razao de risco) seria um comercio 2R. Voce obtem a ideia O conceito multiplo R e realmente util quando voce comeca a comparar sua recompensa inicial: razao de risco para o multiplo R completo. Se voce superestimar o potencial de recompensa e ver uma grande diferenca entre a recompensa inicial: risco e o multiplo R final, voce deve dar uma olhada na premissa de sua metodologia. Voce esta excessivamente otimista Voce encerra negociacoes muito cedo? O que esta acontecendo exatamente Essas ideias sao inestimaveis ??e eles farao uma grande diferenca em sua negociacao, a maneira mais facil de descobrir o que esta funcionando ou nao e consultando seu diario de negociacao. A razao de recompensa-risco: a ferramenta de gerenciamento de risco final O conceito de recompensa: a razao de risco e muito mais do que apenas dividir sua distancia de lucro por sua distancia de perda de parada e depois disparar para um numero aleatorio e alto. A relacao recompensa: risco determina a sua rentabilidade a longo prazo e e um conceito dinamico. Os comerciantes profissionais (veja abaixo) se veem como gerentes de risco e avaliando o risco e gerenciando a desvantagem devem ser sua principal prioridade. Recomendamos encoraja-lo a comecar a prestar mais atencao aos seus parametros de risco planejados, realizados e intermediarios e avaliar como voce administra seus negocios. Se voce quer brincar com diferentes estatisticas de negociacao e ter uma melhor sensacao de como os diferentes parametros de comercio interagem, confira o simulador de desempenho Edgewonk8217s ou use nossa calculadora de risco de recompensa. Extra: comerciantes profissionais sobre recompensa: razao de risco Voce deve sempre ser capaz de encontrar algo onde voce pode distorcer a relacao de risco de recompensa tao a seu favor que voce pode fazer uma variedade de investimentos pequenos com grandes oportunidades de risco de recompensa que devem dar-lhe o minimo de sorteio Dor de basura e oportunidades maximas ao maximo. Paul Tudor Jones Nao e se voce esta certo ou errado, isso e importante, mas quanto dinheiro voce faz quando voce esta certo e quanto voce perde quando esta errado. George Soros Francamente, nao vejo mercados que vejo riscos, recompensas e dinheiro. Larry Hite E essencial aguardar trades com uma boa razao de recompensa de risco. A paciencia e uma virtude para um comerciante. O juiz Alexandre Paul Tudor Jones tinha um principio que costumava usar chamado 5: 1. Ele sabe que ele vai estar errado as vezes, entao, se ele perder um dolar e tiver que gastar outro dolar, gastando dois para fazer cinco, ele ainda esta em pe 3. Ele pode estar errado quatro em cinco vezes e ainda estar em boa forma. Anthony Robbins em Paul Tudor Jones O mais importante e o gerenciamento de dinheiro, gerenciamento de dinheiro, gerenciamento de dinheiro. Qualquer um que seja bem sucedido ira dizer o mesmo. Marty Schwartz O problema com RiskReward e que voce nunca pode conhecer a Recompensa, apenas o Risco. Qualquer recompensa potencial que voce percebe e uma invencao completa da sua imaginacao. E um achado inteiramente inventado (nao importa o quao dificil voce tente justifica-lo 8211 estatisticamente ou de outra forma). Esta e uma verdade inevitavel, uma vez que o mercado tem forcas aleatorias agindo sobre ele em todos os momentos. Alem disso, o RiskReward tambem e muito afetado pela habilidade do comerciante. Com isso quero dizer, existem muitos fatores emocionais que afetarao comerciantes de diferentes habilidades durante o comercio. Por exemplo, se um comerciante percebe um comercio de 4 a 1 RR, entra e cedo na negociacao decide sair (fora de panico ou desconforto) e registra um pequeno lucro, o comercio nao e mais um RR de 4 para 1, mais perto de Um 1 a 4 (se uma parada foi colocada a uma distancia razoavel da entrada). O mesmo vale para um comerciante que entra neste mesmo comercio e em algum momento durante o comercio ve uma atividade que provavelmente negara o resultado positivo e saira com um lucro igual a distancia de entrada para parar. Em outras palavras, um 11 RiskReward. Agora, a grande questao para esse comerciante e: uma vez que era apenas um 11, se voce soubesse disso, voce ainda pegaria o comercio. O RiskReward pode ajuda-lo psicologicamente e ajuda-lo a puxar o gatilho, mas qualquer resultado que voce percebe antes da entrada e Completamente constituido. Disclaimer de risco Os Futuros de Negociacao, Forex, CFDs e Stocks envolvem um risco de perda. Considere cuidadosamente se essa negociacao e apropriada para voce. O desempenho passado nao e indicativo de resultados futuros. Os artigos e o conteudo deste site sao apenas para fins de entretenimento e nao constituem recomendacoes ou conselhos de investimento. Creditos de imagem de termos completos: a Tradeciety usou imagens e licencas de imagens baixadas e obtidas atraves do Fotolia. Flaticon. Freepik e Unplash. Os graficos comerciais foram obtidos usando o Tradingview. Stockcharts e FXCM. Design de icones por Icons8