Estrategia Forex Momentum




Estratégia Forex MomentumMomento de curto prazo Scalping no mercado Forex O mercado Forex move fasthellip muito rapido. Esta estrategia pode ajudar os comerciantes a se concentrar e entrar em negociacoes nas mais fortes tendencias de curto prazo que podem estar disponiveis. Muitos comerciantes que chegam ao mercado Forex parecem negociar dia e dia-comercio, a maioria desses comerciantes esta pensando em manter negocios por alguns minutos a poucas horas, no maximo. O fascinio de tal estrategia e compreensivel. Ao nao segurar posicoes durante a noite, o comerciante pode sentir um elemento de controle que pode nao sentir o contrario. Ao sempre ter um dedo no gatilho, o comerciante pode decidir aumentar o risco para o comercio (para tirar proveito dos movimentos lsquogoodrsquo), ou se arriscar (quando o mercado nao esta indo no seu caminho). A estrategia de negociacao lsquoFinger-traprsquo foi desenvolvida para tentar aproveitar essas situacoes, concentrando-se nos elementos mais importantes do que faz da forte tendencia uma forte tendencia ndash e esses elementos geralmente sao fortes, um movimento unilateral que pode impulsionar nossos negocios em nosso favor. Eu chamo essa estrategia Finger-trap, porque a Irsquom da opiniao de que a negociacao de curto prazo nos mercados de divisas e muito parecida com o quebra-cabeca childrenrsquos atemporal. Caso voce nao se lembre de como as armadilhas dos dedos pareciam, Irsquove adicionou uma imagem abaixo: quando uma crianca primeiro encontra a armadilha dos dedos, eles geralmente inserem seus dedos apenas para descobrir que a tecelagem de bambu impede que eles possam sair. Itrsquos apenas com a experiencia que se percebe que o truque para a armadilha de dedo e empurrar, nao puxar. A chave e ser relaxado e sentir o seu caminho para o sucesso, bem como o comercio de curto prazo. O grafico de tendencias Muitos comerciantes sao muitas vezes intrigados com os graficos de prazo mais curto de menos de um tamanho de barra por hora e os motivos aqui sao tao compreensiveis como o desejo inicial dos comerciantes de lsquoscalp. rsquo. A razao pela qual esses graficos de curto prazo geralmente podem ser intrigantes e porque Estamos a observar poucas informacoes em comparacao com os graficos a mais longo prazo, como 1 dia ou 1 semana. Entao, antes de tentar esquadrear em um par, primeiro tentei localizar as tendencias de lsquostrongestrsquo que podem ser favoraveis ??aos meus esforcos em primeiro lugar, e vou fazer isso analisando o grafico Horario, tentando encontrar as tendencias lsquostrongestrsquo. Para fazer isso, eu uso 2 medias moveis exponenciais: o 8 e o EME de 34 periodos. Abaixo, voce vera o grafico de tendencias com as 2 medias moveis adicionadas. Muitos comerciantes que usam 2 medias moveis procurarao trocar crossovers. E com certeza, alguns desses crossovers podem ter funcionado bem neste grafico acima, mas, a longo prazo, a Irsquove descobriu pessoalmente que essa estrategia era indesejavel, especialmente quando os mercados de tendencias mudam para intervalos, consolidacao ou congestionamento, o que inevitavelmente farao . Entao eu me concentro em elementos mais fortes para constituir uma tendencia e eu quero concentrar meus esforcos nas partes mais fortes dessas tendencias. Eu farei isso observando a localizacao das medias moveis e procurando acordo de preco antes de passar para colocar entradas. Entao, se a Media de Movimento Rapido (8 periodos) estiver acima da Media de Mudanca Lenta (34 periodos), eu quero ver o preco acima de ambos. O grafico abaixo ilustra esse conceito. No caso de mercados de urso, wersquore procura algo similarmente revertido. Se a Media de Movimento Rapido estiver abaixo da Media de Mudanca Lenta, eu so quero mudar para o grafico de entrada quando o preco estiver abaixo dos dois. O grafico abaixo ira ilustrar ainda mais: Uma vez que este criterio seja cumprido, eu me sinto confortavel o bastante para mudar para o grafico de curto prazo para entrar no comercio. O Grafico de entrada Enquanto muitos scalpers querem saltar em um grafico de cinco ou 15 minutos e apenas comecam, Irsquom da crenca de que nao ha informacoes suficientes disponiveis para fazer uma determinacao precisa de uma tendencia, suporte e resistencia de uma moeda pairrsquo, ou um Agitacao de outros fatores que eu quero saber antes de colocar meu dinheiro suado em risco em um comercio e e por isso que faco o grosso da minha analise tecnica no grafico horario. Uma vez que a Irsquom se sinta confortavel com esse grafico horario e tenha uma boa ideia de que eu possa trabalhar com uma forte tendencia, o dial da Irsquoll ate o grafico de cinco minutos. E com este grafico de 5 minutos, ndash Irsquoll tenta empregar o antigo diretor de lsquobuying-low, rsquo e lsquoselling-high. rsquo. Isso significa que eu quero ver um lsquocheapeningrsquo de curto prazo no preco durante tendencias de alta ou um curto O movimento de precos cada vez mais caro nas tendencias de baixa. Quando o impulso da tendencia voltara no par ndash, procurarei entrar no meu comercio. Para tentar avaliar se o par e lsquocheaprsquo no curto prazo, vou, novamente, desenhar a media movel de 8 periodos. No grafico de 5 minutos, eu quero ver o movimento dos precos em relacao a media movel (contra a tendencia que eu observei no grafico de uma hora), de modo que o preco pode lsquore-loadrsquo antes de avancar ainda mais. O grafico abaixo ilustra o que Irsquom procurava durante uma tendencia ascendente, quando eu tinha visto o preco acima da media movel rapida e lenta no grafico horario. Observe que nem todas essas candlesentries teriam precedido uma corrida no par de moedas. E absolutamente possivel que um par de moedas conpresente se consolide durante um longo periodo de tempo antes de fazer um movimento para cima ou para baixo. Os comerciantes podem lidar com essas situacoes atraves do dimensionamento do lote. Por exemplo, posso assumir uma posicao de procurar entrar ate 5 posicoes. Entao, para cada um dos primeiros 5 cruzamentos do periodo 8 EMA, continuo a adicionar ao meu lote. Ou talvez, eu possa olhar para pegar o primeiro, colocar a minha parada e esperar que o comercio se mova em minha direcao ou acerte minha parada. E aqui que e possivel fazer muita personalizacao com a estrategia. No caso de posicoes curtas, estamos procurando exatamente a ocorrencia oposta do que olhamos um momento atras. Depois de Wersquove ter visto que o periodo de 8 EMA esta abaixo dos 34 e o preco esta sendo negociado abaixo das duas medias moveis, indicando-me que a tendencia e limpa, forte e unilateral movendo mais ndash inferior. Olharei para abrir posicoes curtas nos 5 - minuteiro grafico, e farei isso com o EMA de 8 periodos. Cada vez que o preco cruza abaixo do periodo de 8 EMA, tenho outra oportunidade de abrir uma posicao curta. Se voce notar o lado direito do grafico acima, voce pode ver que o preco comeca a encontrar apoio no ndash medio movel de 8 periodos, indicando que podemos ter uma inversao de tendencia e isso nos leva a uma das partes mais beneficas do Finger Estrategia de negociacao comercial: gerenciamento de riscos. Se estamos fazendo negocios no grafico de 5 minutos, e buscando apenas participar de movimentos fortes na direcao da tendencia que identificamos no grafico horario, temos um pouco de flexibilidade na forma como queremos considerar o risco. No artigo Price Action Swings. Nos identificamos um maneirismo de limitar o risco quando as tendencias comerciais. Ao colocar um longo comercio, eu quero garantir que o preco continue sendo suportado durante o periodo de troca. Se o suporte a curto prazo estiver quebrado, corro o risco de o par continuar a se mover contra mim, drenando ainda mais a minha conta. Para um scalper, isso pode ser extremamente perigoso, pois os mercados rapidos podem esgotar o saldo da conta muito rapidamente. Ao colocar a minha parada no balanco anterior, eu posso atingir o meio feliz de me sentir confortavel ao dar ao comercio um pouco de espaco, rsquo para trabalhar em lucro, enquanto, ao mesmo tempo, me deixando sair rapidamente se a tendencia reverte. Enquanto o preco pode quebrar o suporte, e volte a meu favor ndash Irsquom muito mais preocupado com as instancias quando isso nao acontece. Entao, este balanco baixo (em posicoes longas, alto em posicoes curtas) muitas vezes funciona como meu lsquoline no sandrsquo no caso de a posicao se mover contra mim. Mais uma vez, no caso de posicoes curtas, estariamos olhando para o cenario oposto que procura colocar paradas apenas fora do recente balanco, de modo que, se o preco reverte a tendencia descendente que estavamos procurando participar, podemos Reduzir a perda com antecedencia. --- Escrito por James B. Stanley Voce pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para se juntar a lista de distribuicao do James Stanleyrsquos, clique aqui. Alguns comerciantes sao extremamente pacientes e adoram aguardar a configuracao perfeita, enquanto outros sao extremamente impacientes e precisam ver um movimento acontecer rapidamente ou abandonar suas posicoes. Esses comerciantes impacientes fazem comerciantes de impulso perfeitos porque esperam que o mercado tenha forca suficiente para empurrar uma moeda na direcao desejada e acompanhar o impulso na esperanca de um movimento de extensao. No entanto, uma vez que o movimento mostra sinais de perder forca, um comerciante de impulso impaciente tambem sera o primeiro a saltar para o navio. Portanto, uma verdadeira estrategia de impulso precisa ter regras de saida solidas para proteger os lucros, enquanto ainda e capaz de transportar o maximo possivel do movimento de extensao. Neste artigo, bem, de uma olhada na estrategia que faz exatamente isso: o comercio momo de cinco minutos. O que e um Momo O comercio momo de cinco minutos procura um impulso ou o momo explodiu em graficos de muito curto prazo (cinco minutos). Primeiro, os comerciantes se debrucam em dois indicadores, o primeiro dos quais e a media movel exponencial de 20 periodos (EMA). O EMA e escolhido sobre a media movel simples, pois coloca maior peso nos movimentos recentes, o que e necessario para negociacoes rapidas. A media movel e usada para ajudar a determinar a tendencia. O segundo indicador a utilizar e o histograma de divergencia de convergencia de media movel (MACD), que nos ajuda a avaliar o impulso. As configuracoes para o histograma do MACD sao o padrao, que e o primeiro EMA 12, o segundo EMA 26, o sinal EMA 9, todos usando o preco fechado. (Para mais informacoes, leia A Primer On The MACD.) Esta estrategia aguarda um comercio de reversao, mas so tira proveito disso quando momentum suporta o movimento de reversao o suficiente para criar uma explosao de extensao maior. A posicao e encerrada em dois segmentos separados. A primeira metade nos ajuda a bloquear os ganhos e garante que nunca convertamos um vencedor em um perdedor. A segunda metade nos permite tentar pegar o que poderia se tornar um movimento muito grande sem risco porque a parada ja foi movida para o ponto de equilibrio. Procure que o comercio de par de moedas abaixo do EMA e do MACD de 20 periodos seja negativo. Aguarde que o preco atravesse acima o EMA de 20 periodos, entao certifique-se de que o MACD esteja no processo de cruzamento de negativo para positivo ou tenha atravessado um territorio positivo nao superior a cinco barragens. Va 10 pips longos acima da EMA de 20 periodos. Para um comercio agressivo, faca uma parada no balanco baixo no grafico de cinco minutos. Para um comercio conservador, coloque uma parada 20 pips abaixo do EMA de 20 periodos. Venca metade da posicao na entrada mais a quantia arriscada mova a parada na segunda metade para o ponto de equilibrio. Percorra o ponto de equilibrio ou o EMA de 20 periodos menos 15 pips, o que for maior. 13 Regras para um Short Trade Look para que o par de moedas esteja negociando acima do EMA de 20 periodos e para o MACD ser positivo. Aguarde ate que o preco atravesse abaixo da EMA de 20 periodos, certifique-se de que o MACD esteja no processo de cruzamento de positivo para negativo ou tenha cruzado em territorio negativo nas ultimas cinco barras. Va 10 pips abaixo da EMA de 20 periodos. Para um comercio agressivo, coloque uma parada no balanco alto em um grafico de cinco minutos. Para um comercio conservador, coloque o stop 20 pips acima do EMA de 20 periodos, compre a metade da posicao na entrada menos a quantidade arriscada e mova a parada no segundo semestre ate o ponto de equilibrio. Percorra o ponto de equilibrio ou o EMA de 20 periodos mais 15 pips, o que for menor. Figura 1: Momo Trade de cinco minutos, EURUSD Fonte: FXtrek Intellichart 13 Nosso primeiro exemplo na Figura 1 e o EURUSD em 16 de marco de 2006, quando vemos o movimento do preco acima do EMA de 20 periodos, enquanto o histograma MACD cruza acima do zero linha. Embora houvesse algumas ocorrencias do preco tentando se deslocar acima da EMA de 20 periodos entre as 1:30 e as 2:00 da manha, um comercio nao foi desencadeado naquele momento porque o histograma MACD estava abaixo da linha zero. Esperamos que o histograma do MACD atravesse a linha zero e, quando o fez, o comercio foi disparado em 1.2044. Nos entramos em 1.2046 10 pips 1.2056 com uma parada em 1.2046 - 20 pips 1.2026. Nosso primeiro alvo foi 1.2056 30 pips 1.2084. Foi acionado aproximadamente duas horas e meia depois. Saimos da metade da posicao e seguimos a metade restante pelo EMA de 20 periodos menos 15 pips. O segundo semestre e eventualmente fechado em 1.2157 as 9:35 pm EST para um lucro total no comercio de 65,5 pips. Figura 2: Momo Trade de cinco minutos, USDJPY Fonte: FXtrek Intellichart 13 O proximo exemplo, mostrado na Figura 2, e USDJPY em 21 de marco de 2006, quando vemos o movimento de precos acima da EMA de 20 periodos. Como no exemplo anterior do EURUSD, tambem houve alguns casos em que o preco ultrapassou o periodo de 20 periodos EMA antes do nosso ponto de entrada, mas nao tomamos o comercio porque o histograma MACD estava abaixo da linha zero. O MACD virou primeiro, entao esperamos que o preco atravesse a EMA por 10 pips e quando o fez, entramos no comercio as 116,67 (EMA estava em 116,57). A matematica e um pouco mais complicada nessa. A parada esta no 20-EMA menos 20 pips ou 116,57 - 20 pips 116,37. O primeiro alvo e a entrada mais a quantidade arriscada, ou 116,67 (116,67-116,37) 116,97. Isso e desencadeado cinco minutos depois. Saimos da metade da posicao e seguimos a metade restante pelo EMA de 20 periodos menos 15 pips. A segunda metade acabou por fechar as 117.07 as 6h da manha com um lucro medio total no comercio de 35 pips. Embora o lucro nao tenha sido tao atraente quanto o primeiro comercio, o grafico mostra um movimento limpo e suave que indica que a acao de preco se adequa bem as nossas regras. Short Trades No lado curto, nosso primeiro exemplo e o NZDUSD em 20 de marco de 2006 (Figura 3). Vemos o preco cruzar abaixo do EMA de 20 periodos, mas o histograma MACD ainda e positivo, entao esperamos que ele atravesse abaixo a linha zero 25 minutos depois. Nosso comercio e entao desencadeado em 0.6294. Como o exemplo anterior do USDJPY, a matematica e um pouco confusa com isso porque a cruzada da media movel nao ocorreu ao mesmo tempo que quando o MACD se moveu abaixo da linha zero, como fez no nosso primeiro exemplo do EURUSD. Como resultado, entramos em 0.6294. Nossa parada e o 20-EMA mais 20 pips. Na epoca, o 20-EMA estava em 0.6301, de modo que coloca nossa entrada em 0.6291 e nossa parada em 0.6301 20 pips 0.6321. Nosso primeiro alvo e o preco de entrada menos a quantidade arriscada, ou 0,6291 - (0,6321-0,6291) 0,6261. O alvo e atingido duas horas depois e a parada na segunda metade e movida para o ponto de equilibrio. Em seguida, procedemos a percorrer a segunda metade da posicao pelo EMA de 20 periodos mais 15 pips. A segunda metade e entao fechada em 0.6262 as 7h10 EST para um lucro total no comercio de 29,5 pips. Figura 3: Momo Trade de cinco minutos, NZDUSD Fonte: FXtrek Intellichart 13 O exemplo da Figura 4 e baseado em uma oportunidade que se desenvolveu em 10 de marco de 2006 no GBPUSD. No grafico abaixo, o preco cruza abaixo do EMA de 20 periodos e aguardamos 10 minutos para que o histograma MACD se mova para o territorio negativo, desencadeando nossa ordem de entrada em 1.7375. Com base nas regras acima, assim que o comercio e desencadeado, colocamos nossa parada no 20-EMA mais 20 pips ou 1.7385 20 1.7405. Nosso primeiro alvo e o preco de entrada menos a quantidade arriscada, ou 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) 1.7345. Isso e desencadeado pouco depois. Em seguida, procedemos a percorrer a segunda metade da posicao pelo EMA de 20 periodos mais 15 pips. A segunda metade do cargo acabou por fechar em 1.7268 as 2:35 pm EST para um lucro total no comercio de 68,5 pips. Coincidentemente, o comercio tambem foi fechado no momento exato em que o histograma do MACD entrou em um territorio positivo. Figura 4: Comercio Momo de Cinco Minutos, Fracasso comercial do GBPUSD Momo Como voce pode ver, o comercio momo de cinco minutos e uma estrategia extremamente poderosa para capturar movimentos de reversao baseados em momentum. No entanto, nem sempre funciona e e importante explorar um exemplo de onde falhar e entender por que isso acontece.