99 Modelagem De Qualidade Mt4 Forex




99 Modelagem De Qualidade Mt4 ForexComo ter uma qualidade de modelagem 99 Como ter uma qualidade de modelagem 99 Aqui esta um guia que permitira que voce atinja a qualidade de modelagem de 99. Por enquanto, e apenas um mito. Ate agora, nunca vimos uma qualidade de modelagem de 99. Por que o backtest com qualidade de modelagem 99 Porque e muito mais preciso do que a abordagem de qualidade de modelagem 90 amplamente utilizada que usa dados 1M e a opcao de interpolacao fractal do testador de estrategia MT4. Infelizmente, e bastante facil criar EAs que explora inadvertidamente o algoritmo de interpolacao fractal para gerar lucros grosseiramente pouco realistas em backtests. Eles sao tipicamente scalpers que fecham grandes numeros de negocios com menos de 20 pips de lucro ou perda. A maioria executa muito pior, ou nao e rentavel, em troca ao vivo. Muitas EAs comerciais sao vendidas com base nesses 90 testes de modelagem, e os foruns forex estao repletos de comentarios decepcionados de pessoas que nao viram os mesmos resultados quando efetuaram testes ou negociacao ao vivo. Como a maioria dos usuarios do MT4 sabe que algo esta seriamente errado com a qualidade de modelagem de 90, uma enorme quantidade de energia passa em testes de testes a frente que nunca foram destinados a serem lucrativos. O teste avancado geralmente e um passo final necessario antes de comprometer um EA para negociacao ao vivo, mas espero que, ao descrever esse metodo, os comerciantes possam se concentrar de forma mais produtiva em estrategias verdadeiramente lucrativas. Como obter 99 qualidade de modelagem no testador de estrategia MT4 Dados de registro de registro Os dados de classificacao de melhor qualidade provem do servidor ao vivo de seu corretor8217s, mas infelizmente a maioria dos corretores don8217t fornece-lo. O motivo pelo qual voce precisa disso e que cada corretor possui diferentes feeds de dados e aplica filtragem de tiques diferente. Esta EA registradora gravara tiques contra qualquer par de moedas ao qual voce o anexe. O tempo nao importa. LightpatchforexmtyahooTickLoggerForFXT. mq4 Ele armazena arquivos de log em expertsfilesAAABBByyyymmddticks. csv, onde AAABBB e o par de moedas que voce esta logando e yyyymmdd e a data em que voce comecou. Ao longo do tempo, voce recebera uma serie de arquivos de log com datas diferentes. Eles podem ser mesclados em um arquivo usando um comando do Windows XP DOS como este: copie AAABBByyyymmddticks. csv AAABBByyyymmddticks. csv AAABBByyyymmddticks. csv AAABBBticks. csv Observe que, se voce tiver duvidas sobre o registro de tiques (e, o mais importante, negociacao ao vivo), entao voce precisa agendar Atualizacoes do Windows somente para o fim de semana. Voce quer voltar a usar os dados do tick agora, mas voce nao tem dados. Uma alternativa menos precisa e obter dados do tick de um fornecedor, mas a vantagem e que existe um registro historico grande existente. Aqui esta uma fonte gratuita de dados de ticks ratedata. gaincapital. A qualidade pode ser suspeita. Este script convertera os arquivos Gain no formato FXT lightpatchforexmtyahooGainTicks2fxt. mq4 Abaixe-o no periodo de tempo do grafico que voce deseja que o arquivo FXT seja gerado e, em seguida, copie o arquivo AAABBBnn0.fxt de expertsfiles para testerhistory Aqui voce pode pagar os dados do tick: disktrading . Presumivelmente, essa seria uma boa qualidade, mas nao as tentei. Conversao de dados de marca no formato de arquivo de historico FXT do testador de estrategia. Armazene esse conversor de Metaquotes (simplecsv2fxt. mq4) em questions e compilacao: codebase. mql4516. Ele exige que este arquivo de cabecalho (FXTheader. mqh) seja armazenado em expertsinclude: codebase. mql4515 Voce recebera um aviso 8220Function ReadAndCheckHeader nao referenciado8221, que pode ser ignorado porque a funcao existe no arquivo de cabecalho mas nao e usada. Para executar o script, primeiro voce abre o grafico para o periodo e o par de moedas que deseja testar. Voce entao largou o script no grafico e insira um nome de arquivo dos tiques registrados. Isso parecera AAABBByyyymmddticks. csv. O script produz um nome de arquivo como AAABBB300.fxt em expertsfiles, o 30 e para 30M e o 0 e para o nivel de tick. Este arquivo entao precisa ser movido para testerhistory. Copie sobre o arquivo existente se it8217s la. Execucao do backtest em tiques reais Selecione um par de moedas e um periodo para o qual voce gerou um FXTfile, desmarque 8220recalculate8221 e observe os resultados. Da mesma forma para otimizacao. O relatorio deve mostrar uma precisao de modelagem de 99. A segunda parte. Que EAs devem ser testados novamente usando este metodo Qualquer EA que com frequencia encerre negocios com menos de 20 pips de lucro ou perda provavelmente mostrara um resultado muito diferente usando a qualidade de modelagem 90 que vem da interpolacao fractal. Qualquer EA que possa entrar e sair dentro da mesma vela 1M. Uma explicacao de por que isso e tao e mais baixo neste documento. Por que e apenas 99 precisao de modelagem A figura de 99 e uma nocional, mas mesmo um backtest feito com dados ao vivo de seu proprio corretor certamente nao e 100 precisos. Aqui estao alguns fatores que afetam a precisao dos backtests: A funcao EA start () so recebe um tiquetaque se concluiu o processamento do ultimo. Por conseguinte, ignorara os tiques onde o servidor dos corretores esta respondendo lentamente, ou a conexao a Internet ou o PC e muito lento. Backtesting assume preenchimentos perfeitos no lance ou no pedido, e isso nem sempre e o caso da negociacao ao vivo. Como o testador de estrategia MT4 executa backtests A backtest deve, tanto quanto possivel, tentar simular o que aconteceria se voce negociasse ao vivo no passado. Quando voce troca em tempo real, a funcao start () em sua EA e executada sempre que chega um cheque, independentemente do periodo em que o EA esta vinculado. Portanto, o backtest mais preciso le os tiques historicos de um arquivo e os enviara um a um para a funcao start (). O testador de estrategia possui tres metodos de fornecer repetidamente dados de ticks para a funcao start (), cada um com diferentes niveis de precisao de backtesting. O principal motivo para isso e que o mais preciso tambem e o mais lento. Vamos nos concentrar no metodo de interpolacao fractal do carrapato, que e o modelo mais lento e mais preciso. Um procedimento para backtesting a partir de dados 1M usando este metodo esta aqui: Heres o que acontece quando voce executa um backtest de modelagem 90 como descrito acima, o que ocorre quando voce verifica recalcular na janela do testador de estrategia e tem dados suficientes no periodo de tempo de 1M e o prazo necessario Pela sua EA. O testador de estrategia MT4 le o arquivo de dados 1M armazenado na pasta de historico. Aplica um algoritmo chamado interpolacao fractal para gerar carrapatos dentro de cada barra de 1M. Se estamos testando o EURUSD em um periodo de 30M, ele ira armazenar estes no testerhistoryEURUSD300.fxt, onde 30 e o prazo e 0 significa interpolacao fractal. Em seguida, envia tiques deste arquivo para a funcao start () em suas falhas de EA na aproximacao de interpolacao fractal de modelagem 90 Tudo pode acontecer em uma vela de 1M O algoritmo de interpolacao fractal tenta adivinhar o que aconteceu em uma vela de 1M, simplesmente usando o OpenMightLowClose de 1M Dados, e claramente isso pode nao ser nada como o que realmente aconteceu. A figura abaixo da apenas uma situacao Se sua EA tiver niveis de entrada e saida no ponto mostrado, voce recebera dois negocios em dados ao vivo, mas apenas um na simulacao. Entao, se sua EA tiver qualquer possibilidade de entrar e sair de um comercio dentro de 1 minuto, a interpolacao fractal dara resultados altamente imprecisos. E lembre-se de que as velas de 1M frequentemente tem uma faixa de 50 pips durante os anuncios de noticias. Interpolacao Fractal fornece carrapatos com saltos maiores do que a realidade Os dois graficos a seguir mostram a diferenca na distribuicao de saltos de tiques entre interpolacao ao vivo e fractal lightpatchforexmtyahooUSDJPY20strategy20tester20tick20movements2027 .7.200620to207.8.2006.GIF lightpatchforexmtyahooUSDJPY20tick20movements2027.7.200620to207.8.2 006.GIF Cerca de 90 movimentos de carrapatos em um Um registro de uma semana de dados Live USDJPY (veja acima) foram 1 pip. Isso significa que o nivel de aproveitamento em uma EA teria sido o valor exato usado na ordem, saida 90 do tempo. Em contraste, a interpolacao fractal de carrapatos a partir de dados de 1M entregou apenas 68 carrapatos com um movimento de 1 pip. Isso significa que o preco poderia ter excedido o valor do takeprofit 32 do tempo, proporcionando um lucro maior. Em um scalper que pode levar centenas ou milhares de lucros de apenas alguns pips, isso infla grosseiramente as estimativas do lucro total. Ignorando a interpolacao fractal para fornecer carrapatos historicos para a modelagem 99 O testador de estrategia MT4 le dados de marca de arquivos na pasta testerhistory do formato AAABBBnn0.fxt, onde AAABBB e o par de moedas, nn e o prazo e 0 significa que o arquivo foi criado Usando interpolacao fractal. Este 0 codigo de interpolacao fractal e apenas correto se voce o gerou, verificando recalcular na janela do testador de estrategia. Se voce o criou a partir de seus dados de marca, ele contem dados de marca real, e voce deve fazer o teste de retorno usando recalcular desmarcado. Backtesting com modelagem de 99 por cento V1.doc Paul Hampton-Smith, outubro de 2006 Ao desenvolver e avaliar EAs para MT4 (consultores especializados), e util se nao for necessario8211 para estrategias de backtest. Felizmente, MetaTrader tem um backtesting utilitario embutido, mas it8217s nao e muito util com suas configuracoes padrao. Voce notara que o MetaTrader relata qualidade de modelagem de teste um tanto baixa se voce simplesmente conecta uma estrategia e um teste com os dados disponiveis. Aqui vamos mostrar-lhe como backtest consultores especializados em MT4 com 99,9 qualidade de modelagem. Para manter resultados de teste de EA de alta qualidade, e necessario importar dados de carrapatos para MT4 a partir de uma fonte externa verificada. Recomendamos tickdata da Dukascopy, que arquivaram os dados de mercado tick-by-tick voltando quase 10 anos. Tickstory e um programa que ira automaticamente importar dados de carrapatos em MT4, que voce pode usar para backtest EAs. Tickstory e software LIVRE, extremamente conveniente para os comerciantes que desenvolvem e que backtesting conselheiros peritos com MT4 e MT5. Voce pode baixa-lo daqui: tickstory Backtesting pode ser feito em seu PC local executando MT4, ou na plataforma MT4 instalada em seu forex VPS. Para gerar os arquivos necessarios para importar para o MT4 e comecar o backtesting, tudo o que voce precisa fazer e escolher os simbolos de moeda e o periodo que voce gostaria de baixar no Tickstory. O aplicativo fara o resto. Voce tambem pode produzir CSVs formatados personalizados para importar dados de marca no NinjaTrader, StrategyQuant ou outra plataforma para testar. FXVM Produtos Blog Arquivos Blog Tag Cloud Parceiros de Tecnologia FXVM e Corretores de FX com baixa latencia. Comece agora mesmo. So leva 30 segundos para que possamos implantar seu novo servidor. Oferecemos servidores solidos, de baixa latencia, a um preco acessivel para os comerciantes de Forex. Verifique os planos de precos do amplificador