Velocidade De Tiquetaque Aproximada Versus Minutos Em Forex




Velocidade De Tiquetaque Aproximada Versus Minutos Em ForexMetaTrader 5 - Exemplos Testando estrategias de negociacao em tiques reais O artigo fornece os resultados do teste de uma estrategia de negociacao simples em tres modos: 1 minuto de OHLC usando apenas os precos Open, High, Low e Close de modelagem detalhada de barras de minutos em cada modo de tick, tambem Como o mais preciso Cada tico baseado no modo de tiques reais aplicando dados historicos reais. A comparacao dos resultados nos permite avaliar a qualidade em varios modos, alem de nos ajudar a usar o testador de forma mais eficiente para receber resultados mais rapidamente. O modo OHLC de 1 minuto permite o recebimento de resultados rapidos de teste estimados, cada modo de tiquetaque esta mais proximo da realidade, enquanto o teste de tiques reais e mais preciso, mas demorado. Tenha em mente que erros em uma logica de robos comerciais podem afetar o numero de operacoes de negociacao tornando os resultados do teste de estrategia mais suscetiveis a um modo de teste selecionado. Estrategia de negociacao Desenvolvemos uma estrategia de negociacao simples com base em um avanco de alcance nas ultimas barras RangeLength. As regras de negociacao sao as seguintes: uma gama dos precos mais altos e mais baixos para as ultimas N barras e calculada na abertura de uma nova barra. O valor padrao do parametro RangeLength da EA anexada e de 20 barras. Define a largura da janela onde construimos o alcance. Apos o primeiro avanco da gama para cima ou para baixo, as estatisticas sobre os tiques recebidos comecam a se acumular (numero de carrapatos acima e abaixo do nivel de faixa quebrada). Assim que o numero de carrapatos recebidos exceder (ou e igual a) TicksForEnter 30, uma decisao de entrar no mercado ao preco atual e feita. Se o intervalo estiver quebrado para cima, o numero de tiques acima do nivel de breakout deve exceder o numero de carrapatos abaixo do nivel. Nesse caso, o EA abre uma posicao longa. O caso contrario leva a uma posicao curta. Uma posicao aberta e fechada apos barras BarsForExit. Como voce pode ver, as regras sao bastante simples. Veja a captura de tela abaixo para mais clareza: agora, veja como os resultados do teste de EA mudam ao aplicar um dos tres modos diferentes de modelagem de tiques. A estrategia de negociacao foi testada em EURUSD H1 no primeiro semestre de 2016 de 01.01.2016 a 30.06.2016. Todos os parametros EA sao definidos como valores padrao, pois nosso objetivo e simplesmente testar a estrategia em diferentes modos de modelagem. Comparando resultados de diferentes modos de teste, os resultados do teste em diferentes modos sao exibidos na tabela. A primeira coisa que chega a atencao e a diferenca no numero de operacoes de negociacao. Assim, todos os outros resultados de testes tambem sao diferentes. Testando em 1 minuto OHLC levou 1,57 segundos, o que e 23 vezes mais rapido do que em modo Todos os ticks. Essa diferenca e importante ao otimizar as entradas do sistema comercial. Por sua vez, o modo Cada marca com base em tiques reais acabou por ser mais 74 segundos, em vez de mais 36,7 segundos em cada modo de tick. Isso pode ser facilmente explicado pelo fato de que mais de 34 milhoes de carrapatos foram modelados quando se usam carrapatos reais, quase duas vezes mais do que em todos os modos de tick. Assim, quanto mais carrapatos sao usados ??em testes, mais tempo e necessario para uma passagem no testador de estrategia. Os relatorios de teste de varios modos de modelagem sao exibidos abaixo como imagens GIF animadas que permitem comparar os parametros. Os graficos de saldo e equidade tambem sao diferentes. Como podemos ver, esta estrategia simples nao e impressionante, os periodos de crescimento sao seguidos por reducoes e os graficos de teste parecem mais uma cadeia de coincidencias. A estrategia certamente nao e adequada para o comercio real, pois os resultados sao semelhantes a um lance de moeda. Sistemas de negociacao dependendo dos carrapatos O sistema de negociacao que apresentamos e altamente dependente do metodo de modelagem, nomeadamente, uma serie de carrapatos recebidos e uma ordem de chegada. Ao testar em modo OHLC de 1 minuto, temos o menor numero de carrapatos que podem ser insuficientes para abrir uma posicao. Todos os ticks e todos os ticks com base em modos de tiques reais podem ter uma ordem diferente de chegada de carrapatos. No caso de cada modo de carrapato, podemos receber uma sequencia de tiques monotonicamente crescente ou monotonicamente decrescente que praticamente garante uma entrada no mercado depois que o intervalo e interrompido. No caso de Todos os ticks com base no modo de tiques reais, o historico de tiques reais e usado fazendo com que a dinamica dos precos se comporte de forma inesperada. Assim, podemos ver que os pontos de entrada e saida sao diferentes nos graficos, mesmo no inicio do intervalo de teste. Alem disso, alguns negocios sao ignorados. Quatro modos de geracao de tiques O testador de estrategia do MetaTrader 5 permite verificar estrategias de negociacao em quatro modos de modelagem de tiques descritos no artigo Fundamentos de Testes no MetaTrader 5. O modo mais rapido e mais aspero e apenas precos abertos, nos quais as operacoes de negociacao podem ser realizadas apenas no Abertura de um novo bar. Nenhuma acao comercial dentro de barras esta disponivel. O modo e mais adequado para testar estrategias que nao dependem dos movimentos de precos dentro das barras. O modo OHLC de 1 minuto e um pouco mais preciso, pois usa modelagem de precos Open, High, Low e Close de cada barra de minutos incluida no intervalo de historico testado. Isto significa que quando testar no H1, a EA sera chamada 240 vezes em uma hora: em cada barra de 60 minutos, o manipulador OnTick () sera chamado 4 vezes (para cada um dos precos de OHLC). Este modo ja possibilita o uso de Trailing Stop e a visualizacao da dinamica de precos em outros cronogramas e indicadores, se necessario (por exemplo, ao testar a estrategia Elders Triple Screen). Esses dois modos sao adequados para testar um grande conjunto de estrategias de negociacao, uma vez que a maioria dos comerciantes desenvolve robos para negociacao em uma nova barra de abertura. No entanto, se voce precisa realizar uma modelagem mais precisa e detalhada dos cheques recebidos, voce precisara de cada modo de tick. Neste modo, o comportamento do preco dentro de cada barra de minutos e adicionalmente modelado. Os carrapatos sao gerados de acordo com leis complexas (mas predefinidas). O mecanismo de modelagem de precos para este modo e descrito em detalhes no artigo The Algorithm of Ticks Generation no Strategy Tester do MetaTrader 5 Terminal. Se voce precisa da representacao mais precisa dos dados do historico no testador de estrategia, use Cada tiquetaque com base no modo de tiques reais. Neste modo, o testador baixa os tiques reais de um servidor de comercio de corretores e os usa para exibir o desenvolvimento de precos. Caso os tiques reais estejam ausentes por alguns intervalos de tempo, o testador simula o preco, tal como no modo Todos os ticks. Assim, se o corretor tiver todos os antecedentes dos simbolos necessarios, voce pode realizar testes de dados historicos reais sem modelagem artificial. A desvantagem do modo e um aumento significativo no tempo de teste, conforme mostrado na tabela de comparacao acima. Comece a desenvolver um sistema com um modo OHLC de 1 minuto. Como voce pode ver, e impossivel ganhar em todos os aspectos simultaneamente se quisermos verificar rapidamente uma ideia comercial sem gastar muito tempo, entao precisamos sacrificar a precisao usando modos simples de simulacao de precos . Se a precisao dos precos de entrada e a sequencia dos sinais de negociacao forem criticas, precisamos usar modos precisos que exigem mais tempo. Antes de testar uma estrategia de negociacao, voce deve ter em mente que um modo de simulacao de preco que voce vai selecionar afetara a precisao dos resultados e a quantidade de tempo gasto para obte-los. Se voce precisa verificar e avaliar rapidamente uma estrategia de negociacao, use um modo OHLC de 1 minuto. Isso permitira que voce avalie o potencial do sistema comercial em nenhum momento. Proxima etapa de depuracao e Todo modo de selecao Se os resultados preliminares forem satisfatorios, voce pode continuar depurando e analisando o sistema de negociacao usando modos de simulacao mais precisos. Aqui e onde a depuracao da estrategia no modo de teste e util, permitindo que voce defina pontos de interrupcao e verifique o status das variaveis, bem como a execucao de condicoes internas. Voce pode tropecar em surpresas desagradaveis ??aqui se voce nao considerou algumas nuances do seu sistema de antemao. Precisao vs velocidade Como podemos ver nos resultados do teste em tres modos, os comerciantes podem e devem selecionar um modo de modelagem de tiques que seja mais adequado as suas estrategias de negociacao. Se voce testar seu sistema em um periodo de tempo diario, o modo Open prices only provavelmente ira melhor para voce, uma vez que a alta velocidade de teste nao interferira com os resultados obtidos. Se voce esta desenvolvendo uma estrategia de escalacao ou arbitragem ou se o seu algoritmo e baseado em indices ou indicadores sinteticos em tempo real, entao voce precisara de cada tico com base no modo de tiques reais. O teste sera muito mais demorado, mas voce obtera os resultados o mais proximo possivel da realidade. Tenha em mente que a historia nunca se repete. Mesmo as entradas mais cuidadosamente selecionadas nao podem garantir o sucesso ao lancar uma EA em uma conta real. Entre os modos mencionados, ha 1 minuto de OHLC e todos os modos de tiquetaque que sao mais rapidos e menos precisos do que todos os tiques com base em tiques reais. Assim, podemos formular a regra descrevendo o tempo de teste e precisao: quanto mais rapido o teste, menor a precisao da simulacao de negociacao. Quanto maior a precisao do desenvolvimento de precos, mais tempo e necessario para realizar um teste. Os servidores comerciais acumulam historico de tiques reais por muitos anos, e o testador de estrategia do MetaTrader 5 e capaz de fazer o download automaticamente em Todos os ticks com base no modo de tiques reais. No entanto, quanto mais confiavel for o teste, mais recursos ele requer. Portanto, voce deve sempre encontrar um equilibrio entre precisao e velocidade. Nem todas as estrategias exigem modelagem detalhada nos estagios iniciais de desenvolvimento. A escolha razoavel de um modo de teste economizara seu tempo e classificara um grande numero de estrategias inadequadas Depois de resolver a tarefa principal (desenvolvendo um sistema de negociacao automatizado rentavel), voce pode otimiza-lo em carrapatos reais. Neste ponto, o poder da MQL5 Cloud Network pode ser util. O que e um tiquetaque Um tiquetaque e uma medida do movimento minimo para cima ou para baixo no preco de uma seguranca. Um tiquetaque tambem pode referir-se a mudanca no preco de uma garantia de comercio para comercio. Desde 2001, com o advento da decimalizacao, o tamanho do tic minimo para acoes negociadas acima de 1 e de 1 centavo. BREAKING DOWN Tick Um tick representa o padrao no qual o preco de um titulo pode flutuar. O tick fornece um incremento de preco especifico, refletido na moeda local associada ao mercado que a seguranca em questao reside, pelo qual o preco global da seguranca pode mudar. Antes de abril de 2001, o tamanho minimo do tiquetaque era 116? de dolar, o que significava que um estoque so poderia se mover em incrementos de 0,0625. Embora a introducao da decimalizacao tenha beneficiado os investidores atraves de melhores spreads de oferta e demanda e melhor descoberta de precos. Tambem fez do market-making uma atividade menos lucrativa (e mais arriscada). Exemplos de tamanho de tiquetaque por investimentos de mercado podem ter diferentes tamanhos de tiques variaveis, dependendo do mercado em que eles participam. Por exemplo, o contrato de futuros E-mini SP 500 tem um tamanho de tiquetaque designado de 0,25, enquanto os futuros de ouro tem um tamanho de marca de 0,10. Restriccoes de movimento de precos com base no tamanho de tiquetaque Se um contrato de futuros no E-mini SP 500 estiver atualmente listado ao preco de 20, ele pode mover um tiquetaque para cima, alterando o preco para 20,25 com base no tamanho minimo de 0,25. No entanto, com esse tamanho minimo de marca, o preco da seguranca nao pode passar de 20 para 20.10, pois 0.10 esta abaixo do minimo. Ticks como indicadores de movimento O termo tick tambem e usado em referencia a direcao do preco de uma acao, com uma subida referente a uma negociacao em que a transacao ocorreu a um preco superior a transacao anterior e um downtick referente a uma transacao Que ocorreu a um preco mais baixo. Neste contexto, a regra de aumento refere-se a uma restricao de negociacao que proibe venda a descoberto. Exceto em um aumento, presumivelmente para aliviar a pressao descendente sobre um estoque quando ja esta em declinio. Plano Piloto de tamanho de Tick da SEC Em 2014, a Securities and Exchange Commission (SEC) iniciou um plano piloto para ampliar o tamanho das acoes selecionadas. Isso foi feito para promover mudancas em relacao as atividades de negociacao em torno das acoes selecionadas de pequena capitalizacao, aqueles com niveis de capitalizacao de mercado nao superiores a 5 bilhoes, bem como volumes de negociacao abaixo de um milhao de acoes diariamente em media, dentro do mercado. O piloto procurou expandir o tamanho da marca para os titulos selecionados para determinar o efeito geral sobre a liquidez.