Estrategias De Negociacao Forex Algoritmicas




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Trades sao feitos principalmente atraves de computadores, permitindo que os comerciantes de varejo para entrar no mercado, em tempo real streaming precos levaram a uma maior transparencia ea distincao entre os revendedores e seus clientes mais sofisticados em grande parte desapareceu. Uma mudanca particularmente significativa e a introducao da negociacao algoritmica. Que, ao fazer melhorias significativas no funcionamento do comercio de Forex, tambem coloca uma serie de riscos. Ao olhar para o basico do mercado de Forex e negociacao algoritmica, vamos identificar algumas vantagens negociacao algoritmica trouxe para a negociacao de moeda ao mesmo tempo, apontando alguns dos riscos. Forex Basics Forex e o lugar virtual em que os pares de moedas sao negociados em volumes variados de acordo com os precos cotados em que uma moeda base e dado um preco em termos de uma moeda de cotacao. Operando 24 horas por dia, cinco dias por semana, o Forex e considerado o maior e mais liquido mercado financeiro mundial. De acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), o volume medio diario global de negociacao em abril de 2013 foi de 2,0 trilhoes. A maior parte deste comercio e feito para dolares dos EUA, euros e ienes japoneses e envolve uma gama de jogadores, incluindo bancos privados, bancos centrais, fundos de pensao. Investidores institucionais, grandes corporacoes, empresas financeiras e comerciantes de varejo individuais. Embora a negociacao especulativa pode ser a principal motivacao para certos investidores, a principal razao para a existencia de mercados de Forex e que as pessoas precisam para negociar moedas, a fim de comprar bens e servicos estrangeiros. A atividade no mercado Forex afeta as taxas de cambio reais e pode, portanto, afetar profundamente a producao, o emprego, a inflacao e os fluxos de capital de qualquer nacao em particular. Por esta razao, os decisores politicos, o publico e os meios de comunicacao tem um interesse adquirido no que se passa no mercado Forex. Nocoes basicas de Algorithmic Trading Um algoritmo e essencialmente um conjunto de regras especificas destinadas a completar uma tarefa claramente definida. Na negociacao no mercado financeiro, os computadores realizam algoritmos definidos pelo usuario, caracterizados por um conjunto de regras que consistem em parametros como tempo, preco ou quantidade que estruturam os negocios que serao feitos. Existem quatro tipos basicos de negociacao algoritmica dentro dos mercados financeiros: estatistica, auto-cobertura, estrategias de execucao algoritmica e acesso direto ao mercado. A estatistica refere-se a uma estrategia algoritmica que busca oportunidades de negociacao lucrativas com base na analise estatistica dos dados historicos da serie temporal. Auto-hedging e uma estrategia que gera regras para reduzir a exposicao de um comerciante ao risco. O objetivo das estrategias de execucao algoritmica e executar um objetivo predefinido, como reduzir o impacto no mercado ou executar um comercio rapidamente. Finalmente, o acesso direto ao mercado descreve as velocidades otimas e os custos mais baixos aos quais os comerciantes algoritmicos podem acessar e se conectar a varias plataformas de negociacao. Uma das subcategorias de negociacao algoritmica e a negociacao de alta frequencia, que e caracterizada pela frequencia extremamente alta de execucoes de ordem de comercio. Alta velocidade de negociacao pode dar vantagens significativas para os comerciantes, dando-lhes a capacidade de fazer negocios dentro de milissegundos de mudancas de precos incrementais. Mas tambem pode conter certos riscos. Negociacao algoritmica no mercado Forex Grande parte do crescimento da negociacao algoritmica nos mercados Forex nos ultimos anos tem sido devido a algoritmos que automatizam certos processos e reduzem as horas necessarias para realizar transacoes cambiais. A eficiencia criada pela automacao leva a custos mais baixos na realizacao desses processos. Um desses processos e a execucao de ordens comerciais. Automatizar o processo de negociacao com um algoritmo que negocia com base em criterios predeterminados, como a execucao de pedidos durante um periodo de tempo especifico ou a um preco especifico, e significativamente mais eficiente do que a execucao manual por humanos. Os bancos tambem aproveitaram os algoritmos programados para atualizar os precos dos pares de moedas em plataformas de negociacao eletronicas. Esses algoritmos aumentam a velocidade com que os bancos podem cotizar os precos de mercado ao mesmo tempo em que reduzem o numero de horas de trabalho manuais necessarias para cotizar os precos. Alguns bancos programa algoritmos para reduzir sua exposicao ao risco. Os algoritmos podem ser usados ??para vender uma moeda especifica para corresponder a um comercio de clientes em que o banco comprou o montante equivalente, a fim de manter uma quantidade constante dessa moeda especifica. Isso permite que o banco mantenha um nivel de exposicao de risco pre-especificado para manter essa moeda. Esses processos foram significativamente mais eficientes por algoritmos, levando a menores custos de transacao. No entanto, estes nao sao os unicos fatores que impulsionaram o crescimento na negociacao algoritmica Forex. Os algoritmos tem sido cada vez mais utilizados para o comercio especulativo como a combinacao de alta frequencia e a capacidade de algoritmos de interpretar dados e executar ordens permitiu que os comerciantes explorassem oportunidades de arbitragem decorrentes de pequenos desvios de precos entre pares de moedas. Todas estas vantagens tem levado ao uso crescente de algoritmos no mercado Forex, mas vamos olhar para alguns dos riscos que acompanham a negociacao algoritmica. Riscos envolvidos em Algorithmic Forex Trading Apesar de negociacao algoritmica tem feito muitas melhorias, existem algumas desvantagens que poderiam ameacar a estabilidade ea liquidez do mercado Forex. Uma dessas desvantagens refere-se a desequilibrios no poder comercial dos participantes do mercado. Alguns participantes tem os meios para adquirir tecnologia sofisticada que lhes permite obter informacoes e executar ordens a uma velocidade muito mais rapida do que outras. Este desequilibrio entre os que tem e os que nao tem em termos da tecnologia algoritmica mais sofisticada pode levar a fragmentacao dentro do mercado que pode levar a escassez de liquidez ao longo do tempo. Alem disso, embora existam diferencas fundamentais entre os mercados de acoes e o mercado Forex, ha alguns que temem que a negociacao de alta frequencia que exacerbou o crash do mercado de acoes em 6 de maio de 2010 possa afetar de forma semelhante o mercado Forex. Como algoritmos sao programados para cenarios de mercado especificos, eles podem nao responder rapidamente o suficiente se o mercado fosse mudar drasticamente. Para evitar este cenario, os mercados podem precisar ser monitorados e o comercio algoritmico suspenso durante a turbulencia do mercado. No entanto, em tais cenarios extremos, uma suspensao simultanea de negociacao algoritmica por numerosos participantes no mercado poderia resultar em alta volatilidade e uma drastica reducao na liquidez do mercado. The Bottom Line Embora a negociacao algoritmica tenha sido capaz de aumentar a eficiencia, reduzindo os custos de negociacao de moedas, tambem vem com alguns riscos adicionais. Para que as moedas funcionem corretamente, elas devem ser lojas de valor um tanto estaveis ??e ser altamente liquidas. Assim, e importante que o mercado Forex permaneca liquido com baixa volatilidade de precos. Como em todas as areas da vida, a nova tecnologia apresenta muitos beneficios, mas tambem vem com novos riscos. O desafio para o futuro da negociacao de Forex algoritmica sera como instituir mudancas que maximizem os beneficios ao mesmo tempo em que reduzem os riscos. Um titulo com um preco que e dependente ou derivado de um ou mais ativos subjacentes. As leis antitruste se aplicam a praticamente todas as industrias e a todos os niveis de negocios, incluindo fabricacao, transporte. Quando os titulos de uma empresa sao listados em mais de uma bolsa com a finalidade de adicionar liquidez as acoes e permitir. O Taxa de Frango e uma tarifa sobre caminhoes leves feitos fora dos EUA. Um salario maximo e um limite maximo imposto sobre a quantidade de renda que um trabalhador pode ganhar em um determinado periodo de tempo.