Avancar Para O Software Forex Backtesting




Avançar Para O Software Forex BacktestingSolucao de implantacao de estrategia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - acoes, opcoes, futuros, moedas, cestas e instrumentos sinteticos personalizados sao suportados - multiplos feeds de dados de baixa latencia suportados (velocidades de processamento em milhoes de mensagens por segundo em terabytes de dados) - C e Estrategia baseada em backtesting e otimizacao - execucao de varios corretores suportados, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX QuantFACTORY - Solucao de implantacao de estrategia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - QuantDEVELOPER - framework e IDE para estrategias de negociacao desenvolvimento, depuracao, backtesting e otimizacao, disponivel como Visual Plug-in de estudio - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse historico e capturar dados de mercado de latencia em tempo real ou ultra baixos de provedores e trocas - QuantENGINE - permite implantar e executar estrategias pre-compiladas - dados multi-ativos e de baixa latencia com varios periodos , Varios corretores apoiaram a gestao de dados de classe institucional Solucao de implantacao da estrategia backtesting: - OpenQuant - C e VisualBasic sistema de nivel de portfolio backtesting e trading, multi-asset, teste de nivel intradiario, otimizacao, WFA etc. multiplos corretores e feeds de dados suportados - QuantTrader - ambiente de negociacao de producao - QuantBase - gerenciamento de dados centralizado - QuantRouter - roteamento de dados e pedidos Solucao de implantacao de estrategia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - solucao multi-ativos, feeds de dados multiplos suportados, o banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc. - os clientes podem usar o IDE para rotear sua estrategia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua propria estrategia IDE - execucao de varios corretores suportados, sinais comerciais convertidos em ordens FIX Institucional - Solucao de implantacao de estrategia de backtesting de gerenciamento de dados de classe: - solucao multi-ativos (forex, opcoes, futuros, acoes, ETFs, commodities, instrumentos sinteticos e spreads de derivativos personalizados etc.), multiplos feeds de dados suportados - estrutura para desenvolvimento de estrategias de negociacao, depuracao, backtesting E otimizacao - execucao de varios corretores suportados, sinais de negociacao convertidos em pedidos FIX (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada com dados de Tradestations para backtesting e auto-negociacao: - dados intradiarios diarios (estoques uss para 43 anos, futuros para 61 Anos) - pratico para sinais baseados em precos de backtesting (analise tecnica), suporte para linguagem de programacao EasyLanguage - suporte de ETF de acoes dos EUA Futuros, indices dos EUA, acoes alemas, indices alemaes, gratis para clientes de corretagem da Tradestation - 249,95 mensalmente para nao profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem) - 299,95 mensalmente para profissionais (plataforma de software de tradestation somente, sem corretagem) Dedicado Plataforma de software para backtesting e auto-negociacao: - suporte a estrategias diarias em tempo real, testes de nivel de portfolio e otimizacao, graficos, visualizacao, relatorios personalizados, analise multi-threaded, graficos 3D, analise WFA etc. - melhor para sinais baseados em precos backtesting (analise tecnica) - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compativel com DDE, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - uma taxa de tempo 279 para edicao padrao ou 339 para edicao profissional Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociacao: - backtesting e trading do sistema de nivel de portfolio, multi-ativos, teste de nivel intradiario, otimizacao, visualizacao, etc. - permite a integracao R, Negociacao automatica na linguagem de script Perl com todas as funcoes subjacentes escritas em C nativo, preparadas para co-localizacao do servidor - Suporte nativo do FXCM e Interactive Brokers - suporte gratuito ao FXCM, 100 por mes para a plataforma IB, entre em contato com Salesseertrading para outras opcoes Plataforma de software dedicado para Backtesting e auto-negociacao: - suporte a estrategias dailyintraday, testes de nivel de portfolio e otimizacao - melhor para backtesting baseados em precos (analise tecnica), C scripting - extensoes de software suportadas - manipulacao de feeds de dados, execucao de estrategia etc. - 799 por licenca, 150 por ano Taxa apos plataforma de software dedicado para backtesting, otimizacao, atribuicao de desempenho e analise: - Axioma ou 3? parte Analise do fator de dados, modelagem de risco, analise do ciclo do mercado Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociacao: - melhor para backtesting baseados em precos (analise tecnica), suporte a estrategias dailyintraday, teste de nivel de portfolio e otimizacao - Turtle Edition - backtesting engine, Graficos, relatorios, teste EoD - Edicao profissional - editor de sistema mais, analise progressiva, estrategias intradias, teste multi-threaded etc. - Pro Plus Edition - mais graficos de superficie 3D, scripts etc. - Builder Edition - IB API, depurador etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociacao: - suporte a estrategias dailyintraday, teste de nivel de portfolio e otimizacao, graficos, visualizacao, relatorios personalizados etc. - melhor para backtesting Sinais baseados em precos (analise tecnica) - link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros - dados de M arquivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros - funcionalidade basica (funcionalidade EoD) - livre - funcionalidade avancada - arrendamento de 50 meses ou 995 licenca de vida Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociacao: - melhor para backtesting Sinais baseados em precos (analise tecnica), suporte a estrategias diarias em tempo real, testes de nivel de portfolio e otimizacao, graficos, visualizacao, relatorios personalizados - suporta C e Visual Basic - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - licenca perpetua - 499 - arrendamento 50 por mes Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociacao: - suporte a estrategias diarias em tempo real, testes e otimizacao de nivel de portfolio, graficos, visualizacao, relatorios personalizados - sinais tecnicos e tambem fundamentais, suporte multi-ativos - 245 para a Versao Avancada (provedores de dados gratuitos) - 595 para a Versao Premium (suporte a varios provedores de dados e corretores) Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociacao: - suporte a estrategias dailyintraday, teste de nivel de portfolio e otimizacao - melhor para sinais baseados em precos de backtesting ( Analise tecnica) - dados de compilacao de acoes, futuros e divisas (acoes diarias dos EUA a partir de 1990, futuros diarios 31 anos, divisas a partir de 1983, etc.) - precos de 45 meses a 295 meses (os precos dependem da disponibilidade de dados) Plataforma de software dedicado Para backtesting e auto-negociacao: - usa linguagem MQL4, usada principalmente para negociar mercado forex - oferece suporte a varios corretores de Forex e feeds de dados - suporta Gerenciamento de contas multiplas Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociacao: - suporte a estrategias diarias em tempo real, testes de nivel de portfolio e otimizacao - melhor para sinais baseados em precos de backtesting (analise tecnica), suporte para linguagem de programacao EasyLanguage - suporte a multiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para varios corretores (Interactive Brokers, etc.) - Multicartros 797 por ano - Multitracts lifetime 1.497 - Multicharts Pro 9.900 (Bloomberg Thomson Reuters feed de dados, etc.) Ferramenta de teste back-based com base na Web para testar Estrategias de escolha de estoque: - ETFs de acoes dos EUA (diariamente) - dados fundamentais pontuais desde 1999 - estrategias longshort, sinais baseados em precos inflacionados - Designer - 139 meses - Gerente - 199 meses - funcionalidade completa Analise de portfolio usando dados de mercado de alta frequencia: Este produto e para uso de pesquisadores de traders de baixa, media e alta frequencia. Todos os calculos sao feitos usando dados de mercado de alta frequencia que beneficiam os comerciantes e pesquisadores de baixa e alta frequencia. - backtesting intradiario, gerenciamento de risco de portfolio, previsao e otimizacao a cada preco segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controlaveis. - Fontes de dados de mercado de 8k mercado desde 2012 (acoes, indices ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes tambem podem carregar seus proprios dados de mercado (por exemplo, acoes chinesas). - 40 metricas de portfolio (VaR, ETL, alfa, beta, razao de Sharpe, razao Omega, etc.) - suporta R, Matlab, Java Python - 10 otimizacoes de portfolio ferramenta de backtesting baseada na Web: - precos de acoes dos EUA (dailyintraday), desde 1998, Dados de QuantQuote - dados de forex da FXCM - suportando Trader Interactive Brokers para negociacao ao vivo Ferramenta de backtesting baseada na Web: - Precos dos estoques e ETF dos EUA (diariamente, durante o periodo), desde 2002 - dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 metricas) - suporte Interactive Brokers para negociacao ao vivo Ferramentas de backtesting baseadas na Web: - simples de usar, estrategias de alocacao de ativos, dados desde 1992 - momentum da serie de tempo e estrategias de media movel em ETFs - Estrategias simples de escolha de estoque de Momentum e Simple Value Ferramenta de backtesting baseada na Web: - dados de ate 25 anos para 49 Futuros e estoques SP500 - caixa de ferramentas em Python e Matlab - Quantiacs hospeda competicoes de negociacao algoritmica com investimentos que variam de 500k a 1 milhao de Backtest Broker oferece uma analise poderosa e simples baseada na Web para Ftware: - Backtest em dois cliques - Navegue na biblioteca de estrategias ou crie e otimize sua estrategia - Negociacao de papel, negociacao automatica e e-mails em tempo real - 1 por backtest e menos ferramenta de backtesting baseada na WebCloud: - Dados FX (ForexCurrency) em grandes Pares, voltando a 2007 - SecondMinuteHourlyDaily bars - negociacao ao vivo compativel com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como sua ferramenta backtesting baseada em backend para testar estrategias de escolha de fator de patrimonio e alocacao de ativos: - fatores de equidade multiplos com valores de referencia alfa , Universos de investimento multiplo, filtros de gerenciamento de risco - estrategias de alocacao de ativos backtests, mistura de alocacao de ativos e selecao de fator em um portfolio - gratis no universo SP 100 - 50 meses ou 480 anos - universidades de investimento mais amplas dos EUA, acoes da UE do Reino Unido, estrategias de alocacao de ativos. : - mais de 10 000 estoques dos EUA, dados ate 20 anos de historia - criterios tecnicos fundamentais - livre - funcionalidade limitada (1 ano De dados, sem backtests guardados, etc.) - 50 por mes - funcionalidade completa Ambiente de software gratuito para computacao estatistica e graficos, muitos quants preferem usa-lo por sua excepcional arquitetura aberta e flexibilidade: - facilidade de armazenamento e armazenamento de dados eficaz, grafica Facilidades para analise de dados, facilmente estendidas atraves de pacotes - extensoes recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest, etc. MATLAB - Linguagem de alto nivel e ambiente interativo para computacao e graficos estatisticos: - paralelo E computacao GPU, backtesting e otimizacao, extensas possibilidades de integracao etc. - preco a pedido aqui BacktestingXL Pro e um complemento para construir e testar suas estrategias de negociacao no Microsoft Excel 2010 e 2013: - os usuarios podem usar o VBA para criar estrategias para BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA e opcional, os usuarios podem construir regras de negociacao em uma planilha usando codigos de teste de teste padrao pre-fabricados - suporta piramide, limitacao de posicao curta, calculo de comissao, rastreamento de patrimonio, controle de dinheiro livre, customizacao de precos buysell - relatorios de performancerisk multiplos - 74.95 para BacktestingXL Pro Linguagem de programacao gratuita de codigo aberto, arquitetura aberta, flexivel, facilmente estendida por pacotes: Extensoes recomendadas - pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinancas, etc. FactorWave e uma ferramenta de backtesting baseada na web simples para o fator de investimento: - permite ao usuario misturar varios ETFoptionsfuturesequity fatores com alfa comprovada Benchmarks de market-cap - gratis - ETFStock Screener with 5 Factors - 149mo - opcoes de opcoes gratuitas screener, estrategias de futuros, estrategias vix Ferramenta de backtesting baseada na Web: - ferramenta de backtesting baseada em web de nivel basico para testar a forca relativa e a media movel Estrategias em ETFs - varios tipos de estrategias para funcionalidade de backtesting gratuita e completa 34,99 mensal Free web b Ferramenta de backtesting para testar estrategias de escolha de estoque: - estoques dos EUA, dados da ValueLine de 1986 a 2014 - preco e dados fundamentais, 1700 acoes, teste de granularidade mensal Teste de teste e antecipacao: a importancia dos comerciantes de correlacao que estao ansiosos para tentar uma ideia de negociacao em Um mercado ao vivo muitas vezes cometeu o erro de confiar inteiramente nos resultados de backtesting para determinar se o sistema sera lucrativo. Enquanto o backtesting pode fornecer aos comerciantes informacoes valiosas, muitas vezes e enganador e e apenas uma parte do processo de avaliacao. Testes fora da amostra e teste de desempenho avancado fornecem confirmacao adicional quanto a eficacia de um sistema, e podem mostrar cores verdadeiras de sistemas, antes que o dinheiro real esteja na linha. Uma boa correlacao entre resultados de teste de backtesting, out-of-sample e forward performance e vital para determinar a viabilidade de um sistema de comercio. (Oferecemos algumas dicas sobre este processo que podem ajudar a refinar suas estrategias de negociacao atuais. Para saber mais, leia Backtesting: Interpreting the Past.) Backtesting Basics Backtesting refere-se a aplicacao de um sistema de negociacao a dados historicos para verificar como um sistema teria realizado durante O periodo de tempo especificado. Muitas das plataformas de negociacao de hoje apoiam backtesting. Os comerciantes podem testar ideias com algumas batidas de teclas e obter informacoes sobre a eficacia de uma ideia sem arriscar fundos em uma conta de negociacao. Backtesting pode avaliar ideias simples, como a forma como um crossover medio movel seria executado em dados historicos, ou sistemas mais complexos com uma variedade de insumos e disparadores. Enquanto uma ideia pode ser quantificada, ela pode ser testada novamente. Alguns comerciantes e investidores podem procurar a experiencia de um programador qualificado para desenvolver a ideia em uma forma testavel. Normalmente, isso envolve um programador que codifica a ideia na linguagem proprietaria hospedada pela plataforma de negociacao. O programador pode incorporar variaveis ??de entrada definidas pelo usuario que permitem ao comerciante ajustar o sistema. Um exemplo disto seria no sistema de cruzamento de media movel simples observado acima: o comerciante poderia inserir (ou alterar) os comprimentos das duas medias moveis usadas no sistema. O comerciante poderia voltar a testar para determinar quais comprimentos de medias moveis teriam realizado o melhor nos dados historicos. (Obtenha mais informacoes no Tutorial de Negociacao Eletronica.) Estudos de Otimizacao Muitas plataformas de negociacao tambem permitem estudos de otimizacao. Isso implica entrar em um intervalo para a entrada especificada e deixar o computador fazer a matematica para descobrir o que a entrada teria realizado o melhor. Uma otimizacao multi-variavel pode fazer a matematica para duas ou mais variaveis ??combinadas para determinar quais niveis juntos teriam alcancado o melhor resultado. Por exemplo, os comerciantes podem dizer ao programa quais insumos eles gostariam de adicionar a sua estrategia; estes seriam entao otimizados para seus pesos ideais, dado os dados historicos testados. Backtesting pode ser excitante na medida em que um sistema nao lucrativo muitas vezes pode ser magicamente transformado em uma maquina de fazer dinheiro com algumas otimizacoes. Infelizmente, ajustar um sistema para alcancar o maior nivel de rentabilidade passada muitas vezes leva a um sistema que funcionara mal em negociacoes reais. Esta sobre-otimizacao cria sistemas que ficam bons somente em papel. Curve fitting e o uso de analises de otimizacao para criar o maior numero de negocios vencedores com o maior lucro nos dados historicos usados ??no periodo de teste. Embora pareca impressionante em resultados de backtesting, o ajuste de curva leva a sistemas nao confiaveis, uma vez que os resultados sao essencialmente personalizados para apenas esse dado e periodo de tempo especificos. Backtesting e otimizacao fornecem muitos beneficios para um comerciante, mas isso e apenas parte do processo ao avaliar um sistema comercial potencial. Um proximo passo dos comerciantes e aplicar o sistema a dados historicos que nao tenham sido utilizados na fase inicial de teste posterior. (A media movel e facil de calcular e, uma vez plotada em um grafico, e uma poderosa ferramenta de manchas visuais. Para obter mais informacoes, leia as Medias moveis simples, faca as tendencias se destacarem.) Dados em amostra versus dados fora da amostra Ao testar uma ideia sobre dados historicos, e benefico reservar um periodo de tempo de dados historicos para fins de teste. Os dados historicos iniciais em que a ideia e testada e otimizada sao referidos como dados na amostra. O conjunto de dados que foi reservado e conhecido como dados fora da amostra. Esta configuracao e uma parte importante do processo de avaliacao porque fornece uma maneira de testar a ideia em dados que nao foram um componente no modelo de otimizacao. Como resultado, a ideia nao tera sido influenciada de forma alguma pelos dados fora da amostra e os comerciantes poderao determinar o quao bem o sistema pode executar em novos dados, ou seja, na negociacao da vida real. Antes de iniciar qualquer backtesting ou otimizacao, os comerciantes podem reservar uma porcentagem dos dados historicos a serem reservados para testes fora da amostra. Um metodo e dividir os dados historicos em tercos e segregar um terco para uso nos testes fora da amostra. Somente os dados na amostra devem ser usados ??para o teste inicial e qualquer otimizacao. A Figura 1 mostra uma linha de tempo onde um terco dos dados historicos e reservado para testes fora da amostra e dois tercos sao usados ??para o teste na amostra. Embora a Figura 1 represente os dados fora da amostra no inicio do teste, os procedimentos tipicos teriam a parcela fora da amostra imediatamente anterior ao desempenho para a frente. Figura 1: uma linha de tempo que representa o comprimento relativo de dados na amostra e fora da amostra usados ??no processo de teste posterior. Uma vez que um sistema comercial foi desenvolvido usando dados em amostra, ele esta pronto para ser aplicado aos dados fora da amostra. Os comerciantes podem avaliar e comparar os resultados de desempenho entre os dados na amostra e fora da amostra. A correlacao refere-se a semelhancas entre os desempenhos e as tendencias gerais dos dois conjuntos de dados. As metricas de correlacao podem ser usadas na avaliacao de relatorios de desempenho de estrategia criados durante o periodo de teste (um recurso que a maioria das plataformas de negociacao fornece). Quanto mais forte for a correlacao entre os dois, melhor sera a probabilidade de um sistema funcionar bem no teste de desempenho direto e na negociacao ao vivo. A Figura 2 ilustra dois sistemas diferentes que foram testados e otimizados em dados na amostra, depois aplicados a dados fora da amostra. O grafico a esquerda mostra um sistema claramente ajustavel para funcionar bem nos dados na amostra e falhou completamente nos dados fora da amostra. O grafico a direita mostra um sistema que funcionou bem em dados internos e fora da amostra. Figura 2: Duas curvas de equidade. Os dados comerciais antes de cada seta amarela representam testes na amostra. Os negocios gerados entre as setas amarelas e vermelhas indicam testes fora da amostra. Os negocios apos as setas vermelhas sao das fases de teste de desempenho para frente. Se houver pouca correlacao entre o teste na amostra e fora da amostra, como o grafico esquerdo na Figura 2, e provavel que o sistema tenha sido superestimado e nao funcionara bem na negociacao ao vivo. Se houver uma forte correlacao no desempenho, como visto no grafico certo na Figura 2, a proxima fase da avaliacao envolve um tipo adicional de testes fora da amostra, conhecidos como testes de desempenho para a frente. (Para mais informacoes sobre a previsao, consulte Previsao Financeira: O Metodo Bayesiano.) Principios basicos do teste de desempenho avancado Teste de desempenho direto, tambem conhecido como comercio de papel. Fornece aos comerciantes outro conjunto de dados fora da amostra para avaliar um sistema. O teste de desempenho avancado e uma simulacao de negociacao real e envolve seguir a logica dos sistemas em um mercado ao vivo. Tambem e chamado de troca de papel, uma vez que todas as negociacoes sao executadas apenas em papel, as entradas de comercio e as saidas sao documentadas juntamente com qualquer lucro ou perda do sistema, mas nenhuma transacao real e executada. Um aspecto importante do teste de desempenho direto e seguir exatamente a logica dos sistemas, torna-se dificil, se nao impossivel, avaliar com precisao esta etapa do processo. Os comerciantes devem ser honestos em relacao a quaisquer entradas e saidas de comercio e evitar comportamentos como cereais que escolhem comercios ou nao incluindo uma troca de papel racionalizando que eu nunca teria negociado. Se o comercio tivesse ocorrido na sequencia da logica dos sistemas, ele deveria ser documentado e avaliado. Muitos corretores oferecem uma conta de negociacao simulada onde os negocios podem ser colocados e o lucro e perda correspondente calculados. O uso de uma conta de negociacao simulada pode criar uma atmosfera semi-realista para praticar o comercio e avaliar ainda mais o sistema. A Figura 2 tambem mostra os resultados para o teste de desempenho para frente em dois sistemas. Novamente, o sistema representado no grafico a esquerda nao consegue superar o teste inicial em dados na amostra. O sistema mostrado no grafico certo, no entanto, continua a funcionar bem em todas as fases, incluindo o teste de desempenho para frente. Um sistema que mostra resultados positivos com boa correlacao entre os testes de desempenho na amostra, fora da amostra e para frente esta pronto para ser implementado em um mercado ao vivo. The Bottom Line Backtesting e uma valiosa ferramenta disponivel na maioria das plataformas de negociacao. A divisao de dados historicos em varios conjuntos para fornecer testes em amostra e fora da amostra pode fornecer aos comerciantes um meio pratico e eficiente para avaliar uma ideia e sistema de negociacao. Como a maioria dos comerciantes emprega tecnicas de otimizacao no backtesting, e importante entao avaliar o sistema em dados limpos para determinar sua viabilidade. Continuar os testes fora da amostra com teste de desempenho para a frente fornece outra camada de seguranca antes de colocar um sistema no mercado arriscando dinheiro real. Os resultados positivos e a boa correlacao entre os testes de backtesting e teste de desempenho avancado na amostra e fora da amostra aumentam a probabilidade de um sistema funcionar bem na negociacao real. (Para obter uma visao abrangente sobre analise tecnica, consulte Analise tecnica: Introducao.)