Fluxo Da Ordem Da Fabrica Forex




Fluxo Da Ordem Da Fábrica ForexFluxo de pedidos - Alcancando a mentalidade Registado em fevereiro de 2010 Status: Iniciado quando eu tinha 18 anos. Agora, 19 425 Posts OK, muitos de voces leram o fluxo de pedidos - encontrando o cluster de paradas no grafico e isso e adoravel. Mas acho que comecei na direcao errada. Parece nao estar no grafico, mas por tras disso. O fio de fluxo de pedidos sobre encontrar cluster de paradas em A CHART foi amplamente aplicado, mesmo que tenha alguma boa informacao PODERADA. O que alguns dos caras disseram la tira muito tempo da curva de aprendizado. Este topico eu quero ser sobre o que esta por tras do movimento. O que torna o preco ineficiente O que significa disequibibum e como isso afeta os precos Basicamente, e tudo o que move o preco, mas nao e permitido exibir em um grafico. Discussao pura. Eu quero suas ideias sobre o equilibrio. Disequlibiurm. Equilibrar. Desequilibrio. O QUE FAZ O MOVIMENTO DE PRECO Eu poderia disparar um agora. Eu nao tenho uma porra de por que o preco se move e por que as vezes ele aumenta e se move para baixo, pode ser ineficiencia de precos. Me fale sobre isso. Se assim for, o que fez esse participante em particular (digamos ...) oferece o preco da moeda tao alto E por que, se nao fosse o valor real, notei as vezes que, no grafico de 515 min, nos temos picos no preco, do nada . O preco move 20-25-30 pips em uma unica vela (as vezes mais, mas por algum motivo. NUNCA COM UM RETRAGAMENTO) e, em seguida, o movimento fica desbotado 100 e fica na mesma area em que se moveu. Em seguida, ele costuma ser negociado na outra direcao. Isto e, Se ele se move e fica desbotado, continua a diminuir. Por que voce pensa E nao, nao e por causa do RSI. Este topico e sobre alcancar a mentalidade de um comerciante de fluxo de pedidos. E voce nao tem permissao para publicar um unico grafico. Espero que esse topico me faca pensar sobre o que esta acontecendo e tirar uma conclusao na minha mente e, em seguida, testar minhas instalacoes no mercado. Tome cuidado, e espero que eu nao esteja levando muito do seu tempo, quem quer que voce seja. Mas entenda que eu realmente quero aprender e ha varios outros que realmente querem. Junte-se a Fevereiro de 2010 Status: Membro 113 Posts Tambem, gostaria de contribuir com alguns links para algumas postagens de Darkstars: Este ultimo, para mim, e muito interessante. O que voce precisa fazer e pensar aos participantes do mercado e o que eles estao dispostos a fazer ANTES e APOS algo grande acontece. Pense em como uma grande ordem atingindo o livro alteraria o perfil. Ou o que acontece prepost noticias eventos. Ou como uma rapida mudanca de preco iria interagir com a conversao lenta do interesse latente para pedidos pendentes. Ou o que acontece quando um banco central entra para defender um preco. Ou como fabricantes de mercado agem para manter um livro equilibrado. Ou ou ou. A lista nao tem fim. Esta e para mim a essencia de uma analise de mercado com uma mentalidade de fluxo de pedidos. Eu chamaria isso de analise de fluxo de dados. Outra perola antes de partir: olhar para um livro de pedidos de qualquer tipo nao e como o fluxo de pedidos e lido. E lido por desconstruir os processos logicos dos participantes no contexto das limitacoes de execucao impostas pela microestrutura do mercado. Registrado em Janeiro de 2011 Status: Momentum e espaco. 96 Posts Grande discussao, estava preocupado que todos tivessem desistido. Eu estou lendo o TampE pela segunda vez, entao eu estou estudando ativamente isso. Se olharmos para um exemplo ao vivo, o cabo hoje caiu 200 pips em um curto espaco de tempo (20-30 minutos). Isto foi devido as noticias sobre a economia do Reino Unido. Esta agora em um alcance apertado. Eu quero dizer que estou apenas comecando esse estilo de negociacao e sou demo, estou negociando apenas para explorar essas coisas e provavelmente ira perder, entao nao pense que este e um comercio valido. No entanto, eu sou longo (demo), pois acho que veremos um movimento de volta para 1.5900. Imagem anexa (clique para ampliar) Na verdade, apenas aprendendo como voce. Tentando obter minha cabeca em torno do fluxo de pedidos. Eu tive alguns momentos aha entao sinto que nao sei nada. Uma coisa que eu gostaria de saber do fluxo de pedidos, pessoal, e possivel trocar sem ser colado na tela durante todo o dia Usando paradas de transito, ordens de limite, etc. Ou e um caso de espera ao redor, entrando e saindo rapidamente. Atenciosamente Chris entrou em dezembro de 2007 Status: informou 1.585 posts Como alguns de voces estao tendo dificuldade em entender como o preco se move no sentido mais simples, criei uma folha de calculo para modelar como a liquidez e tomada quando as ordens de parada sao executadas. Este modelo representa qualquer ordem de mercado, mas estou usando paradas para mostrar como a liquidez e consumada em varios niveis de precos quando um alto volume de ordens de mercado atinge o mercado (para). A planilha sempre mostra o apos o afeto das ordens de parada. Suponha que o preco da parada foi de 40 para paradas de compra e 39 para a venda para. Voce notara que o preco se move para cima (para paradas de compra) para o qual o nivel de precos sempre preenche todas as ordens de mercado e vice-versos para o lado da venda. Na vida real, cada um dos niveis de profundidade mostraria 0 apos a liquidez que havia consumido, entao ignore os numeros de profundidade atras do mercado depois de ter quotmovedquot. Este e o quotvacuumequot temporario de que Darkstar estava falando. Depois que a liquidez e consumida, os comerciantes devem repovoar a escala de precos com ordens limitadas, ou o preco tera grandes carrapatos entre a oferta e a pergunta. Como o FX e tao liquido, isso raramente acontece por mais de 5-10 carrapatos nos extremos. Geralmente e apenas 1-2 pips no interbancario. Os tempos de noticias sao a excecao, como voce provavelmente ja leu. Na planilha, nao precisa introduzir nada nos campos. Basta pressionar a tecla F9 e a folha lhe dara um novo exemplo. Esta programado com numeros aleatorios para mostrar situacoes diferentes, algumas mais volateis do que outras. Na folha, voce esta recebendo uma parada de compra e um exemplo de parada de venda, ao mesmo tempo. Na vida real, seria possivel que uma situacao de venda de compra acontecesse como voce ve na planilha, mas geralmente e uma demanda unilateral que ocorre, o que significa que as paradas nao espalham o mercado de duas maneiras ao mesmo tempo. Alem disso, no mercado FX, a maioria dos revendedores esta operando por meio de um robo, de modo que a condicao de escada de preco vazio temporario so pode durar micro segundos. Alem disso, no mercado real, quando a fita mostra uma impressao mesmo na primeira ordem do limite (40 ou 39), os robos irao, muitas vezes, cancelar suas ordens de limite mais altas na escada de precos para que nao fiquem presas com o estoque arriscado. Isso torna a volatilidade ainda pior. Isso nem sempre acontece, as vezes os revendedores aumentarao seus tamanhos de limite para serem facilmente preenchidos pelas paradas. A ultima coisa que eu quero que voce tenha em mente e o limite de pedidos eles mesmos. Assuma na planilha que a demanda que voce esta vendo e todas as ordens de parada. Isso significa que os comerciantes que emitiram paradas estao fora do mercado, mas agora voce tem um lote inteiro de vendedores ou compradores que entraram com suas ordens de limite. Se o mercado se mover muito rapido atraves de seus precos limite, eles podem ter que emitir paradas para. Se eles nao tiverem tempo suficiente para negociar lentamente fora de seu inventario com ordens de limite do outro lado do mercado, eles criarao mais cascatas de preco executando ordens de mercado. Isto e o que acontece quando o mercado se consolida. Todo mundo esta entrando com ordens principalmente limitadas, entao um lado fica espremido do mercado e tem que executar paradas. Os participantes que estavam certos o mercado provavelmente usarao essas paradas para liquidar com lucro. Eu poderia continuar por dias e dias, mas espero que isso ajude alguns de voces a entender a microestrutura basica. Para alguns de voces, essa planilha apresentara erros. Para que funcione, voce precisa ter certeza de ter os complementos de analise instalados no excel. Eles estao sob toolsgtAdd Ons Porque alguns de voces estao tendo dificuldade em entender como o preco se move no sentido mais simples, criei uma folha de calculo para modelar como a liquidez e tomada quando as ordens de parada sao executadas. Este modelo representa qualquer ordem de mercado, mas estou usando paradas para mostrar como a liquidez e consumada em varios niveis de precos quando um alto volume de ordens de mercado atinge o mercado (para). A planilha sempre mostra o apos o afeto das ordens de parada. Suponha que o preco da parada foi de 40 para paradas de compra e 39 para a venda para. Voce notara que o preco se move. Uma outra coisa que eu quero mencionar em relacao a este modelo e a diferenca entre o grafico e o mercado. A medida que voce progride atraves de sua educacao comercial, nao veja o preco que voce ve no grafico e faca um pedido rapidamente com base nesse preco. SEMPRE veja as citacoes. Essa e uma declaracao muito boba para fazer, mas se voce nao prestar atencao, voce pode estar pagando um spread muito amplo. O grafico e apenas uma representacao visual da fita. O preco no grafico representa apenas o ultimo preco transaccionado, e nao o mercado atual. Se voce se lembra de minhas postagens anteriores, defino o mercado como o lance atual e pergunto. Essa nao e minha definicao pessoal, BTW, essa e uma descricao padrao do livro de texto do mercado. Voce pode ver no grafico que quotthe pricequot e 1.3000, enquanto o mercado e 1.2995b1.3005a. Eu acho que todos voces obtem o essencial do que estou dizendo. Em alguns graficos, voce pode escolher qual preco voce ve. Oanda exibira a oferta e a pergunta, ou apenas o preco medio, que e a configuracao padrao. Eu acho que o Meta Trader mostra o preco medio tambem. Uma outra coisa que eu quero mencionar em relacao a este modelo e a diferenca entre o grafico e o mercado. A medida que voce progride atraves de sua educacao comercial, nao veja o preco que voce ve no grafico e faca um pedido rapidamente com base nesse preco. SEMPRE veja as citacoes. Essa e uma declaracao muito boba para fazer, mas se voce nao prestar atencao, voce pode estar pagando um spread muito amplo. O grafico e apenas uma representacao visual da fita. O preco no grafico representa apenas o ultimo preco transaccionado, e nao o mercado atual. Se voce lembrar. Jim, voce ja observou futuros demais. O item de varejo fx nao mostra o ultimo preco negociado, se voce ver um preco unico, entao e o atual pedido, lance ou ponto medio. Os membros devem ter pelo menos 1 vouchers para postar neste topico. 0 comerciantes que visualizam agora Forex Factoryreg e uma marca registrada. Order Flow Trading Juntado em janeiro de 2012 Status: Membro 153 Posts Eu tenho negociado usando uma abordagem de fluxo de pedidos ha bastante tempo e realmente melhorou minha negociacao. Eu fui apresentado a este topico pelo livro Darkstars quotOrder Flow Trading para Fun and Profitquot e me deu um bom conhecimento basico sobre OFT. Como todos os topicos OFT estao mortos, por qualquer motivo, gostaria de comecar uma nova discussao sobre isso. Discuta qualquer coisa relacionada ao OFT da teoria da microestrutura a aplicacao de OF nos mercados. Eu gostaria de comecar com discutir parar de cacar. Entao, todos sabemos que as paradas sao alvos populares para dinheiro inteligente e grandes jogadores. Uma vez que sabemos onde as paradas sao. Nos temos que obter a direcao certa e tirar proveito, onde as paradas sao. Eu penso que o OFT e fantastico porque basicamente explorava o comportamento previsivel de outros comerciantes (TA otarios, etc.) e lucrou com isso. OK, compartilhe suas experiencias. Passei algum tempo usando tabelas de precos (sem graficos) olhando areas de congestionamento de rejeicao usando o nivel 2 dados. Eu pessoalmente achei dificil manter o ritmo e devido a natureza das propostas de amplificacao de ofertas falsas no livro e sem dados de volume real. Muito dificil de ser consistente. Eu estou interessado em ouvir sua abordagem Nivel 2 e uma perda de tempo para o FX, pois e um mercado OTC. Nao tenho encontrado DoMs util para minha negociacao em geral, mas se voce quiser experimenta-lo, faca isso em um ativo negociado em bolsa, como futuros. Minha abordagem e tudo sobre as paradas e as fraquezas de outros comerciantes - eu quero explorar seu comportamento previsivel. Eu faco dois tipos de negociacao, seja o comercio de parar de cacar ou desaparecer. O comercio de parar de cacar e identificar o lado de menor resistencia e alvejar as paradas fracas. Fading esta identificando uma parada de caca que vai contra o vies prevalecente do mercado (como hoje em USDJPY abaixo de 99,50 ou EURUSD abaixo de 1,3050) e desaparecer. Oi, eu tenho negociado usando uma abordagem de fluxo de pedidos ha pouco mais de um ano e realmente melhorou minha negociacao. Como todos os topicos OFT estao mortos, por qualquer motivo, gostaria de comecar uma nova discussao sobre isso. Discuta qualquer coisa relacionada com a TEAT da teoria da microestrutura a aplicacao de OF nos mercados. Eu gostaria de comecar com discutir parar de cacar. Entao, todos sabemos que as paradas sao alvos populares para dinheiro inteligente e grandes jogadores. Uma vez que sabemos onde as paradas sao. Nos temos que obter a direcao certa e tirar proveito, onde as paradas sao. I. Sobre a discussao de parar de cacar, quantas trocas voce acha que existem no mundo que oferecem negociacao forex. Enquanto parar de cacar nos mercados de acoes pode ser possivel, nao vejo como isso pode ser possivel no forex, a menos que existam Para em todas as trocas e todas as trocas funcionam juntas. Mas, novamente, de quem e o dinheiro? Digamos que o melhor jogador ve muitas paradas em 1.5000 em qualquer par. O preco esta atualmente em 1.4950. Ha 50 pips no caminho para obter essas paradas, 50 pips que este jogador deve comprar. Os corretores ganham independentemente quando qualquer posicao esta fechada, por isso pode ser por isso que eles podem parar de cacar, mas eles realmente tem os meios para mover o preco 50 pips. Eu nao penso assim. Eu acho que seria muito arriscado adicionar essa exposicao ao seu equilibrio para fazer uma parada de caca. Outros jogadores podem obter um cheiro do que esta acontecendo e comecar a vender macicamente. Mais uma vez, o que e rentavel sobre parar de cacar, alem dos cargos fechados. Ha uma grande quantidade de corporacoes que precisam trocar dinheiro, e essas corporacoes lidam com muito dinheiro. Eu acho que os corretores preferem executar pedidos de clientes em vez de procurar paradas. Entao, novamente, whos realmente colocando as paradas. Digamos os comerciantes de varejo mais do que qualquer coisa. Um corretor de varejo pode ser capaz de alterar o preco em sua plataforma, mas nao ha como um corretor de varejo pode mover preco de 50 pips por si so, na minha opiniao. Jogue os jogadores, nao os cartoes. Digamos que as corporacoes e fundos de hedge compram grandes opcoes, os bancos as vendem. 50 pips esta longe de mover o mercado, mas e se eu tivesse um contato em um grande banco que me disse que planejam liquidar longs em 1.5000 durante um periodo iliquido antes de Londres abrir (ou durante a noticia) para tirar uma barreira de opcoes e Ha suficientes paradas de compras acima para vender nossos longs para sem causar que o preco caia muito rapido. Os comerciantes irao comprar para isso, e quanto mais as pessoas entrarem nela, mais pressao sera colocada sobre isso. Os que se opoem ao movimento nao estao informados sobre o que e. Entao, um banco esta vendendo opcoes para corpo e fundos, e eles dizem para voce, apenas este um banco, que eles estao planejando liquidar longos em 1,5. Estou tendo um pouco de dificuldade em entender o que isso significa. Um banco que vende vai liquidar longos. Voce esta dizendo que eles sao realmente longos e planejam vender Se voce esta vendendo posicoes longas, voce quer um preco alto, entao, se o preco for inferior a 1,5 e voce estiver vendendo, voce quer citar 1.5 Estou muito confuso quando diz que os bancos vendem E, em seguida, planeja liquidar longos. (Eu nao aprendo muito bem de ler, mas de ver e fazer, entao eu sempre tenho dificuldade com as palavras.) Jogue os jogadores, nao os cartoes. Entao, um banco esta vendendo opcoes para corpo e fundos, e eles dizem para voce, apenas este um banco, que eles estao planejando liquidar longos em 1,5. Estou tendo um pouco de dificuldade em entender o que isso significa. Um banco que vende vai liquidar longos. Voce esta dizendo que eles sao realmente longos e planejam vender Se voce esta vendendo posicoes longas, voce quer um preco alto, entao, se o preco for inferior a 1,5 e voce estiver vendendo, voce quer citar 1.5 Estou muito confuso quando diz que os bancos vendem E, em seguida, planeja liquidar longos. (Eu nao aprendo muito. Nao se preocupe com a palavra liquidacao, olhe assim. Uma grande corporacao quer vender em 1.5. O banco pode aguardar um mercado iliquido e aumentar o preco ate o nivel para desencadear a venda de seu cliente . O banco ganha dinheiro vendendo suas posicoes longas para o cliente e executando as ordens para o cliente. Eles estao sendo pagos duas vezes por mover o preco ate o nivel. Nao sao corretores de varejo que fazem a varredura para os bancos que precisam Execute grandes encomendas para seus clientes sem muita derrapagem. Membro comercial Enviado em setembro de 2010 1.472 Mensagens Desculpe, eu concordo que e dificil de explicar no texto sobre um assunto que tem tantas possibilidades. Existem opcoes de barreira em numeros redondos. Os comerciantes de exemplo compram Nao ha opcoes de toque em 1.500, o que significa que ha um incentivo para os escritores dessas opcoes para quebrar esse nivel, porque agora eles obtem o lugar. Ao contrario, os comerciantes compram opcoes de toque na esperanca de um toque de 1.5000 e eles ganham, de modo que um escritor ince Ntive para defender esse nivel (o preco ja visto para logo antes de uma rodada e reversa). Os bancos cercam as opcoes usuais nesses niveis tambem. O preco de exemplo e inferior a 1,50, os comerciantes comprarao chamadas de escritores (bancos) por 1,50 em 1,4950, mais em 1,4970, mais em 1,4990, a medida que a opcao expira perto do que move o preco, porque os escritores irao proteger uma opcao de compra com uma compra. O contrario acontece quando 1.50 e violado por baixo. Geralmente supera, entao retorna ao numero da rodada, pois as vendas e as vendas sao negociadas, reduzindo o preco. GU parecia ser afetado pelos comerciantes de opcoes antes do 1000EST que expira hoje pelo nivel 1.5400. A UE estava indo de um lado para o outro ao longo de 1.3100 direito antes e depois das 10 horas da manha. USDJPY foi realizada em torno de 98,50 no inicio da negociacao por uma grande expiracao de opcoes, mas imediatamente apos o corte, ele comecou a subir e esta perto dos 99,37 quando as acoes fecham nas altas. Eu uso essa hipotese para explicar por que as zonas de discussao sao muitas vezes revisadas, o livro de pedidos e manipulado com bidsoffers com ordens suficientes para enganar os outros em um esforco para impulsionar o preco de volta na direcao oposta (eu imagino que isso aconteca na parte de tras dos beneficiarios de O movimento original). Uma vez que o preco desejado dos grandes clientes e atingido, a ordem nova ou restante e preenchida e o preco reverte na direcao de fuga original. Obviamente, isso nunca pode ser comprovado ate que voce veja isso, mas a recorrencia de tais padroes torna dificil ignorar. Hoje foi um excelente exemplo de precos de sombreamento de bancos para preencher ordens. No grafico da UE abaixo, a linha azul e a alta da semana anterior. Observe (a area sombreada) que, quando as vendas no varejo e PPI sairam, eram negativas em dolares. O preco inicialmente disparou para colecionar comerciantes de fuga. O preco entao revertido de volta para baixo o suficiente para preencher ordens de compra no nivel semanal e desencadear as paradas dos comerciantes de breakout. Este foi outro exemplo de manipulacao de precos magistral do banco para acionar paradas e preencher as ordens de seus clientes. O preco agora esta atingindo o preco de Rollover da noite passada e os lucros estao sendo feitos. Simples e eficazes. Localize os locais em um grafico onde as ordens provavelmente serao empilhadas e agirem nesses locais. Muitas vezes voce estara pisando na frente de um trem de alta velocidade, mas as probabilidades estao com voce. Imagem anexa (clique para ampliar)