Indikator Atr Forex




Indikator Atr ForexRacio verdadeiro medio - ATR O que e o intervalo verdadeiro medio - ATR O intervalo verdadeiro medio (ATR) e uma medida de volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro, Novos conceitos em sistemas de negociacao tecnica. O indicador de alcance verdadeiro e o maior do seguinte: atual alto menos a baixa atual, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior eo valor absoluto da baixa atual menos o fechamento anterior. O alcance verdadeiro medio e uma media movel. Geralmente 14 dias, das faixas verdadeiras. BREAKING DOWN Range True Medio - ATR Wilder originalmente desenvolveu o ATR para commodities, mas o indicador tambem pode ser usado para acoes e indices. Simplificando, um estoque com um alto nivel de volatilidade tem um ATR mais alto, e um estoque de baixa volatilidade tem um ATR menor. O ATR pode ser usado por tecnicos de mercado para entrar e sair de negociacoes, e e uma ferramenta util para adicionar a um sistema de comercio. Foi criado para permitir aos comerciantes medir com maior precisao a volatilidade diaria de um bem usando calculos simples. O indicador nao indica a direcao do preco, em vez disso, e usado principalmente para medir a volatilidade causada por lacunas e limitar os movimentos para cima ou para baixo. O ATR e bastante simples de calcular e so precisa de dados de precos historicos. Exemplo de Calculo ATR Os comerciantes podem usar periodos mais curtos para gerar mais sinais de negociacao, enquanto os periodos mais longos tem maior probabilidade de gerar menos sinais de negociacao. Por exemplo, assumir que um comerciante de curto prazo apenas deseja analisar a volatilidade de uma acao em um periodo de cinco dias de negociacao. Portanto, o comerciante poderia calcular o ATR de cinco dias. Supondo que os dados historicos do preco sejam organizados em ordem cronologica reversa, o comerciante encontra o maximo do valor absoluto da corrente alta menos o valor baixo atual absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior e o valor absoluto da baixa atual menos a Proximo fechamento. Esses calculos do intervalo verdadeiro sao feitos para os cinco dias de negociacao mais recentes e sao calculados em media para calcular o primeiro valor da ATR de cinco dias. Calculo estimado de ATR Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1.41 e o sexto dia tenha um verdadeiro intervalo de 1.09. O valor de ATR sequencial pode ser estimado pela multiplicacao do valor anterior do ATR pelo numero de dias menos um e depois adicionando o intervalo verdadeiro para o periodo atual ao produto. Em seguida, divida a soma pelo prazo selecionado. Por exemplo, o segundo valor do ATR e estimado em 1,35, ou (1,41 (5 - 1) (1,09)). 5. A formula pode ser repetida durante todo o periodo de tempo. Desenvolvido pela Wilder, a ATR da uma sensacao aos comerciantes de Forex Do que a volatilidade historica foi para se preparar para a negociacao no mercado real. Os pares de divisas Forex que obtem leituras mais baixas de ATR sugerem menor volatilidade do mercado, enquanto os pares de moedas com leituras mais elevadas do indicador ATR requerem ajustes comerciais apropriados de acordo com maior volatilidade. A Wilder usou a media movel para suavizar as leituras do indicador ATR, de modo que a ATR parece a maneira como a conhecemos: como ler o indicador ATR. Durante mercados mais volateis, a ATR avanca, durante o mercado menos volatil. ATR desce. Quando as barras de precos sao curtas, significa que havia pouco terreno coberto de alto a baixo durante o dia, entao os comerciantes de Forex verao o indicador de ATR se mover para baixo. Se as barras de precos comecam a crescer e se tornando maiores, representando um alcance verdadeiro maior, a linha indicadora ATR aumentara. O indicador ATR nao mostra uma tendencia ou uma duracao de tendencia. Como trocar com as configuracoes padrao da ATR (ATR) ATR - 14. A Wilder usou graficos diarios e ATR de 14 dias para explicar o conceito de alcance medio da negociacao. O indicador ATR (Average True Range) ajuda a determinar o tamanho medio do intervalo de negociacao diario. Em outras palavras, ele diz o quao volatil e o mercado e quanto ele muda de um ponto para outro durante o dia de negociacao. ATR nao e um indicador lider, significa que nao envia sinais sobre a direcao ou a duracao do mercado, mas mede um dos parametros de mercado mais importantes - a volatilidade dos precos. Os comerciantes Forex usam o indicador Average True Range para determinar a melhor posicao para a negociacao. Parar ordens - tais paradas que, com a ajuda da ATR, corresponderiam a volatilidade do mercado mais real. Quando o mercado e volatil, os comerciantes procuram paradas mais amplas, a fim de evitar serem interrompidas pela negociacao por algum ruido aleatorio do mercado. Quando a volatilidade e baixa, nao ha razao para definir operadores de paradas largas, em seguida, concentre-se em paradas mais apertadas, a fim de ter melhores protecoes para suas posicoes de negociacao e lucros acumulados. Vamos dar um exemplo: par EURUSD e GBPJPY. A questao e: voce colocaria a mesma distancia. Pare para ambos os pares Provavelmente nao. Nao seria a melhor opcao se voce optar por arriscar 2 da conta em ambos os casos. Por que o EURUSD se move em media 120 pips por dia enquanto a GBPJPY faz 250-300 pips diariamente. Paradas de distancia iguais para ambos os pares nao terao sentido. Como definir paradas com o indicador de alcance medio verdadeiro (ATR) Veja os valores ATR e defina paradas de 2 a 4 vezes o valor ATR. Vamos ver a captura de tela abaixo. Por exemplo, se entrarmos no curto comercio na ultima vela e optar por usar 2 ATR parar, entao vamos ter um valor ATR atual, que e 100, e multiplicar por 2. 100 x 2 200 pips (A Stop atual de 2 ATR) Como calcular o intervalo real medio (ATR) O uso de um calculo de intervalo simples nao foi eficiente na analise das tendencias de volatilidade do mercado, portanto, Wilder suavizou o True Range com uma media movel e obteve um Range True Medio. ATR e a media movel do TR para o periodo de entrega (14 dias por padrao). O verdadeiro intervalo e o maior valor das seguintes tres equacoes: 1. TR HL 2. TR H Cl 3. TR Cl L Onde: TR - intervalo verdadeiro H - hoje alto L - hoje baixo Cl - feriados fechados Os dias normais serao calculados de acordo com Para a primeira equacao. Os dias que se abrem com uma diferenca ascendente serao calculados com a equacao 2, onde a volatilidade do dia sera medida do alto ao anterior. Os dias que se abrem com um espaco para baixo serao calculados usando a equacao 3, subtraindo o fechamento anterior dos dias baixos. Metodo ATR para filtragem de entradas e evitando whipsaws de precos ATR mede a volatilidade, porem por si so nunca produz sinais de compra ou venda. E um indicador de ajuda para um sistema comercial bem ajustado. Por exemplo, um comerciante tem um sistema de breakout que informa para onde entrar. Nao seria bom saber se as chances de lucro sao realmente altas, enquanto a possibilidade de whipsaw e realmente baixa. Sim, seria muito legal. O indicador ATR e amplamente utilizado em muitos sistemas de negociacao para avaliar exatamente isso. Como levamos um sistema de breakout que desencadeia uma ordem de compra de entrada, uma vez que o mercado quebra acima do maximo do dia anterior. Digamos que esta alta foi em 1.3000 para EURUSD. Sem quaisquer filtros que comprariamos em 1.3002, mas estamos nos arriscando a ser whipsawed Sim, nos somos. Com os comerciantes de filtro ATR, siga as proximas etapas: - mede ATR nos 14 dias anteriores (padrao) ou 21 dias (outro valor preferido) - por exemplo, descobrimos que o ATR do dia 14 de EURUSD e de 110 pips. - nos escolhemos entrar em breakout 20 ATR (110 x 20 22 pips) - agora, em vez de apressar-se em uma fuga e arriscar-se a ser whipsawed, entramos em 1.3000 22 pips 1.3022 - desistimos de alguns pips iniciais em um breakout, Mas nos tomamos uma medida adicional para evitar ser atacado em um piscar ATR para cruzamentos de nivel de resistencia de suporte A mesma abordagem do metodo acima com filtros de chiclete, aplica-se a entradas apos uma linha de tendencia ou um nivel de resistencia de suporte horizontal e violado. Em vez de entrar aqui e agora, sem saber se o nivel ira segurar ou desistir, os comerciantes usam filtro baseado em ATR. Por exemplo, se o nivel de suporte for violado em 1.3000, pode-se vender a 20 ATR abaixo da linha de fuga. ATR para paradas de saida Outra abordagem comum para o uso do indicador ATR e a parada baseada em ATR, tambem conhecida como a volatilidade para. Aqui pode usar-se 30, 50 ou mais valores de ATR. Usando o mesmo intervalo de 110 pips para o EURUSD, se optar por configurar 50 ATR, voce deve ficar atras do preco a distancia: 110 x 50 55 pips. Indicadores baseados em ATR para MT4 Devido a alta popularidade da volatilidade do ATR para o estudo, os comerciantes colocam rapidamente a teoria na pratica criando indicadores Forex personalizados para a plataforma Forex Metatrader 4: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Copyright copy Forex-indicators