Sistema Anti Martingale Forex




Sistema Anti Martingale ForexSistema Anti-Martingale A estrategia anti-Martingale e um sistema de gerenciamento de dinheiro baseado no aumento do volume de negociacao em caso de lucro e diminuicao do volume em caso de perda. Esta estrategia e o oposto do sistema Martingale, o que implica aumentar o volume de negocios se a posicao estiver perdendo. Se um comerciante usa uma estrategia padrao anti-Martingale, ele ou ela deve dobrar o volume, mas o numero de etapas varia. Ambos os iniciantes e profissionais de Forex usam este sistema de gerenciamento de dinheiro (MM) amplamente. Descricao do sistema Anti-Martingale Esta abordagem de gerenciamento de dinheiro implica que se voce determinar o ponto de entrada corretamente, voce deve aumentar o volume abrindo novas posicoes na mesma direcao que as proximas posicoes lucrativas anteriores (ver img. 1). Voce determina o nivel de fechamento por conta propria. O primeiro aumento do volume deve ser feito apos a segunda posicao lucrativa. Como regra geral, um comerciante duplica o volume. Assim, o aumento do volume em uma serie de negocios rentaveis ??da uma boa chance de estender o deposito prontamente. Com isso, e importante levar em consideracao a quantidade de deposito, um tamanho de passo e outros indicadores. Em outras palavras, e necessario calcular o numero de posicoes que voce pode abrir ao mesmo tempo. Portanto, nao e recomendavel abrir mais de tres negociacoes ao mesmo tempo. Voce deve calcular tudo antes de abrir uma posicao. Imagem 1. O incremento do volume no sistema Anti-Martingale Em caso de perda, voce diminui o volume para o nivel inicial. Isso nao permite que voce perca seu dinheiro rapidamente se a previsao do movimento de precos estiver incorreta. E importante entender que o aumento do volume nao pode continuar sem fim. Normalmente, os comerciantes aumentam o volume em duas ou tres vezes e depois retornam ao nivel inicial. Isso ajuda a proteger o deposito, porque a tendencia nao pode ser constante e essa estrategia permite minimizar a perda em caso de reversao da tendencia. Pros e contras da estrategia Anti-Martingale A principal vantagem do sistema Anti-Martingale e uma oportunidade para aumentar seu deposito prontamente com alguns passos. Este sistema de gerenciamento de dinheiro esta subjacente a muitas estrategias de negociacao, por exemplo, negociacao com porcentagem fixa, posicao fixa, etc. Se as condicoes forem desfavoraveis, um comerciante enfrenta o risco minimo, porque nao aumenta o volume. Considerando que uma serie de posicoes rentaveis ??da um lucro muito bom. Embora a estrategia anti-Martingale tenha algumas desvantagens. Por exemplo, se o marcador for plano, esse sistema de gerenciamento de dinheiro nao permite ganhar, porque as posicoes lucrativas e de perda alternarao. Portanto, e necessario calcular os pontos de entrada corretamente para nao deixar suas posicoes se perderem. Voce tambem estaria interessado em: O Sistema Anti Martingale 8211 Lucro De 8220Martingale em Reverse8221 Para alguns comerciantes, as retiradas no sistema Martingale sao muito assustadoras para viver. Esse passeio de montanha-russa acaba provocando-lhes noites sem dormir e ulceras de estomago. Anti martingale, como tendencia apos a copia do sistema forexop Se isso soa como voce, existe uma alternativa. O sistema anti Martingale faz o que muitos comerciantes pensam que e mais logico. Martingale em reversa trava para ganhar negocios. E derruba perdedores. Se isso parecer melhor, continue lendo. 8220Doubling-Up8221 Em Vencedores O sistema Martingale padrao fecha os vencedores e duplica a exposicao na perda de trades. Se voce nao estiver familiarizado com essa estrategia, escrevi sobre isso na semana passada aqui no Forexop. Embora tenha algumas propriedades altamente desejaveis, a desvantagem e que isso pode causar perdas de forma exponencial. O Martingale reverso, como I8217m descrevemos agora faz exatamente o oposto. Ele fecha a troca perdida. E ganhadores de duplas. A ideia e cortar as perdas rapidamente e deixar os lucros correrem. Anti Martingale e uma estrategia eficaz seguindo a estrategia. Ao contrario da Martingale, nao tem 8220fat tail8221 riscos. Leve o exemplo a seguir na Tabela 1. Isso mostra como uma sequencia 8220double up8221 funciona na pratica. I8217ve definir um lucro de tomada virtual e parar o alvo de perda de 20 pips. O preco comeca em 1.3500. Comece por colocar uma compra para abrir a ordem. O preco subiu 20 pips ate 1.3520. Seguindo a estrategia, agora dou o tamanho da minha posicao. Eu adiciono 1 lote na nova taxa de 1,3520. Tabela 2: Instantaneo do comercio P038L no fechamento da primeira posicao. Observe que o ultimo comercio perdedor eliminou todo o lucro nos negocios abertos existentes e me deixou com uma perda liquida de -2. A perda liquida de toda a sequencia e igual ao meu valor de perda de parada. Esta relacao sempre e valida. O lucro total do grupo foi cancelado pela ultima jogada de apenas 20 pips. Neste momento, ainda existem quatro posicoes abertas. Os tres primeiros estao em lucro e o ultimo esta em fracasso mesmo. A questao e entao o que fazer com essas posicoes restantes. Abordagem de reversao padrao Neste ponto, alguns comerciantes consideram que a tendencia se inverteu. Entao, eles contabilizam o lucro nos negocios remanescentes antes que ocorram novas perdas. Isto e o que voce deve fazer se voce estiver refletindo uma estrategia de Martingale pura. Abordagem hibrida Outros comerciantes preferem manter as posicoes existentes e aguardar. Eles fazem isso especialmente se seus indicadores sugerem que a tendencia original pode retornar. Esta e uma estrategia hibrida: em um sistema de reversao pura, os negocios em toda a sequencia estarao todos fechados neste ponto. Para ver todo o processo em acao, voce pode fazer o download da minha folha do Excel que demonstra a estrategia anti Martingale: a planilha permite que voce experimente varias configuracoes e condicoes de mercado. Voce pode testar as variacoes acima no algoritmo, definindo o parametro multiplicador perdedor. Como o original Martingale. As perdas de lucro e stop sao virtuais, na medida em que definem ganhos e perdas de trades. E entao, quando aumentar ou reduzir a exposicao. Tal como acontece com a negociacao da rede. Normalmente, voce tambem estabeleceu um objetivo de lucro para todo o sistema. Digamos, por exemplo, apos N dobrar as pernas ou quando todo o sistema de posicoes abertas atingir uma certa quantidade de lucro. Duplicar pode trabalhar contra voce Como mostrado acima, a duplicacao de lotes, que marca a abordagem Martingale, tambem pode ser contra voce. Com o reverso-Martingale, a media acima, em vez de diminuir, significa que seus lucros podem ser transformados rapidamente em perdas se o mercado se voltar contra voce. No lado positivo, a perda de uma unica sequencia e limitada a sua perda de stop no montante do lote inicial. Entao, diga que sua perda de parada e de 40 pips e seu tamanho de lote inicial e de 1 lote micro, sua maior perda de uma unica sequencia seria: 40 pips x 1 lote micro. That8217s cerca de 4 8211 dependendo das moedas que voce negociou. Assim como Martingale padrao recupera perdas em um comercio vencedor. Anti-Martingale faz o exato oposto. Um comercio perdedor em uma progressao de dupla elevacao elimina o lucro de toda a sequencia. Isso pode ser visto em acao nas Tabelas 1 e 2. O 8220hitting de stops8221 pode ser um problema significativo quando a acao de preco e especialmente volatil. A Estrategia e equilibrada pelo risco Quando aplicada sistematicamente, tanto Martingale quanto anti Martingale tem recompensa de versos de igual risco. Ou seja, eles sao equilibrados com risco equilibrado. Entao, diga que seu sucesso na escolha de negocios nao e melhor do que o acaso. Isso significa que o sistema possui uma relacao risco-recompensa 1: 1 e um retorno esperado liquido de zero. A analise e apenas o inverso do Martingale. Todo o comercio perdedor esta fechado na mesma perda de parada. E ai, uma probabilidade igual de escolher versos vencedores perdendo negociacoes. Portanto, a perda esperada dos perdedores e: Onde N e o numero total de negocios e B e a quantidade fixa de perda em cada negociacao. No anti Martingale, let8217s dizem que eu encerrei o sistema e tire lucro depois de 8 vencedores seguidos. Isto e, depois de duplicar 7 vezes. A probabilidade de 8 vencedores em uma linha e (12) 8. Isso significa que I8217d espera que isso aconteca apos 2 8 ou apos 256 negociacoes. Entao, apos 256 negociacoes: Minha perda esperada dos perdedores: () x 256 x 1 -128 Meu lucro esperado da sequencia vencedora. 2 7 x 1 128 Meu retorno liquido esperado: 0 Isso ocorre porque nesta configuracao todas as outras combinacoes, alem de 8 vencedores em uma linha, resultam em uma perda. O mesmo e verdadeiro o numero que voce escolher. Na pratica, e claro, o retorno esperado e a recompensa de risco serao, na verdade, um pouco inferiores a zero. Isso e por causa dos spreads. Evite essas mudancas assustadoras O sistema Martingale padrao dobra-se cegamente em negociacoes perdidas consecutivas. As vezes, isso leva o comerciante ao abismo com resultados desastrosos. O padrao de perda de lucro de anti Martingale e o oposto disso. Normalmente, nesta estrategia voce ve pequenas perdas frequentes e algumas poucas grandes. Voce raramente ve as retiradas assustadoras que voce obtem com Martingale. Isso pode ser visto comparando os dois graficos de retorno. Veja quanto mais suave sao os retornos na estrategia inversa. O motivo e que a exposicao a perda e cortada rapidamente e nao aumenta a uma taxa exponencial. A aparencia 8220 da cara do dente8221 da Figura 5 mostra essas perdas 8220rare mas catastroficas8221. Voce ainda vera perdas no sistema inverso, mas estas estao mais contidas. Escolhendo um Sinal de Entrada Na minha planilha I8217ve usei a primeira derivada da linha media movel de 15 dias. Este e um indicador muito basico e simplesmente me diz se existe uma tendencia e em que direcao. Com anti-martingale, o indicador deve 8220say8221 quando ai existe uma alta probabilidade de uma tendencia existente, ou o inicio de uma nova tendencia. Os seguintes indicadores tecnicos podem ser uteis para decidir o seu sinal de entrada: alguns sao mais subjetivos em interpretacao e sao dificeis de automatizar. No entanto, quanto mais forte o sinal de tendencia combinado que voce possui, maior sera a chance de uma sequencia comercial lucrativa. Atencao Tenha cuidado em confiar em indicadores tecnicos por conta propria. Idealmente, se voce negociar manualmente ou criar um consultor especialista, voce tambem deve incorporar um ponto de vista fundamental. Isso e mais dificil de fazer se voce estiver usando a automacao. Mas, entao, quando alguma coisa facil ganhou lucro. Para ver o potencial de sinais falsos, baixe a planilha e veja o grafico. Pressione F9 algumas vezes para executar os calculos. Voce notara que padroes tecnicos comuns aparecem la uma e outra vez. Ou seja, tendencias, tops, fundos, padroes de cabeca e ombro. Mesmo os niveis de Fibonacci e suportes e resistencias parecem estar la. Mas isso nao deve acontecer. Estes dados sao inteiramente aleatorios e simulados. Isso mostra que, como seres humanos, estamos pre-programados para ver padroes e relacionamentos. Mesmo quando eles nao existem. O desempenho a curto prazo pode ser enganador com qualquer sistema comercial. Para analisar o comportamento a longo prazo, executei a simulacao 1.000 vezes em cada conjunto usando um modelo de precificacao aleatoria. Cada conjunto simula diferentes caracteristicas do mercado usando o parametro 8220drift8221 da tendencia na planilha: mercado plano (parametro de tendencia0) Mercado de mercado (parametro de tendencia0.1) Mercado de baixa (parametro de tendencia-0.1) Um spread medio de 4 pips tambem foi usado. Os resultados estao resumidos na Tabela 3. Tabela 3: Anti-Martingale 8211 Resumo do desempenho a longo prazo. O importante para tirar isso e as diferencas de desempenho marcadas. Anti Martingale doesn8217t fazer bem em mercados planos. Veja a enorme diferenca nos retornos medios. Na verdade, faz muito pior do que aleatorio. Isso ressalta a importancia de escolher a estrategia certa para o mercado certo. Figura 1: Um exemplo de grafico de historico de lucros usando o sistema Martingale em sentido inverso. Copy forexop A Figura 1 mostra um padrao de lucro tipico de uma unica corrida. Comparem isso com Martingale, em que os cortes sao frequentes e graves. Clique aqui para abrir a imagem na nova janela. Figura 2: Este grafico destaca os padroes de retorno radicalmente diferentes para diferentes condicoes de mercado. Copy forexop A figura acima mostra a distribuicao de frequencia de cada uma das diferentes condicoes de mercado. Observe como a distribuicao dos retornos para 8220trending8221 e deslocada para a direita. Isso representa os retornos mais altos. A seguinte planilha do Excel permitira que voce teste a estrategia voce mesmo e experimente diferentes cenarios. Voce pode configurar diferentes condicoes de volatilidade e tendencias, entao veja em primeira mao como o algoritmo se comporta. Anti Martingale e melhor em Trending Markets There8217s nao e um ponto que corre tanto Martingale e Anti-Martingale ao mesmo tempo, no mesmo mercado e com a mesma configuracao. As estrategias sao opostas e adequadas a diferentes situacoes. Embora o Martingale padrao funcione melhor em mercados planos, mercados abertos, anti Martingale e mais adequado para mercados volateis e tendenciais. Isso nao significa que ganhou o trabalho as vezes em condicoes planas ou sem tendencias. Apenas a ideia por tras disso e escalar a exposicao em um mercado crescente ou em queda. Este e o lugar onde a maior parte dos grandes lucros sao feitos. O 8220preference8221 para tendencias torna o algoritmo reverso mais adequado para negociacao de pares volateis ou para oportunidades positivas de 8220carry8221. Comparacoes A Tabela 4 abaixo mostra as caracteristicas de desempenho a longo prazo de ambos os algoritmos. Os dados sao baseados em 1.000 execucoes de ambos os algoritmos em diferentes condicoes de mercado: plano. otimista . E de baixa. Cada execucao pode executar ate 200 negocios. Esses dados de amostra, portanto, consistem em 1,2 milhoes de pontos de dados (1000 x 6 x 200). Em todos os casos, os testes executam negociacoes em multiplos de 1 lote. O retorno para cada teste e medido como o retorno em pips por lote negociado (pipslots totais negociados). Retorno medio (PipsLot) Tabela 4: Comparacao de desempenho Anti-Martingale vs Martingale. A Figura 3 abaixo mostra as distribuicoes de retorno de ambas as estrategias. Como pode ser visto, a distribuicao de Martingale e altamente alta com uma dobra de 8220fat 8221. O mais negativo do que esta bem no grafico8221. O pior caso de corrida retornou uma perda macica de -772 pipslot 8211 mostrado na Tabela 3 acima. Figura 3: Comparacao dos dois sistemas - distribuicoes de retorno para Martingale vs. Anti Martingale. Copy forexop As medias a longo prazo, como mostrado na Tabela 4. destacam a variabilidade do desempenho, dependendo das condicoes do mercado. Anti Martingale da um retorno medio muito mais forte em um mercado crescente. No entanto, isso e exatamente onde a estrategia convencional sofre. Principalmente devido a uma reducao de 8221 contra as tendencias prevalecentes. Se a tendencia e bullish ou bearish nao tem um impacto significativo no resultado. A cauda pesada resulta em uma kurtosis muito grande. Figura 4: Grafico de desempenho a longo prazo - Anti Martingale. Copy forexop A figura acima mostra os ganhos cumulativos de longo prazo em pips para Anti Martingale. Observe que o grafico de retorno e significativamente mais suave do que o Martingale padrao retorna abaixo. Na Figura 5, voce pode ver os retornos de Martingale mostrar uma caracteristica 8220saw tooth8221. Estes demonstram as grandes perdas 8220one off8221 que ocorrem no 8220classic algorithm8221. Figura 5: Grafico de desempenho a longo prazo - Martingale padrao. Copy forexop Anti-Martingale: Consideracoes O 8220Bottom Line8221 A estrategia reversa e muito mais adequada para volateis. Tendendo mercados. No entanto, a Martingale da melhores resultados em mercados planos, predominantemente menos tendencia. Ambas as estrategias produzem um retorno esperado de longo prazo de zero. Portanto, a escolha de par de moedas, condicoes de mercado e sinal de entrada adequados sao fundamentais para o sucesso com qualquer estrategia (ver graficos de retorno). Martingale padrao e caracterizada por retornos estaveis ??e positivos, e 8220 uma off8221 grandes perdas. Estes aparecem como 8220 caudas de gordura 8220 na distribuicao de retorno (ver graficos de retorno de comparacao). Isso leva a resultados altamente variaveis ??a longo prazo. A distribuicao de retorno de Anti Martingale e significativamente mais plana, com menor variacao, pois os retornos globais sao mais 8220 agrupados em torno da media8221. Os retornos optimos a longo prazo podem ser alcancados por 8220flipping8221 entre as duas estrategias de acordo com as condicoes do mercado. Isso pode ser automatizado se voce estiver usando e Expert Advisor. Por que usa-lo Isso diminui a exposicao em perdas, e aumenta em lucros. A maioria dos comerciantes acredita que tem mais sentido do que fazer o contrario. Como Martingale, tem um resultado e uma recompensa de risco que pode ser estatisticamente estimada. It8217s bem adaptado ao comercio algoritmico. Ele nao enfrenta perdas exponencialmente aumentadas desde que paradas e lucros sao executados corretamente. Usando o sistema avancado it8217s e dificil de lucrar com as tendencias. Mesmo quando uma forte tendencia e detectada, a vantagem e limitada a uma progressao linear. Por que evitar isso O duplicacao dos tamanhos de posicao pode funcionar contra voce. Se o seu maior comercio perde, ele limpa os ganhos para toda a sequencia. O tamanho do lote grande significa que existe um risco de perdas pesadas se suas paradas estiverem superadas. Isso pode acontecer se as lacunas do mercado e diminuir seus niveis de parada. Os problemas de execucao com o seu corretor tambem podem causar paradas ou executar em niveis que tornam o resultado nao lucrativo. No entanto, esse e um problema que a maioria das estrategias algoritmicas sao propensas a. LIKE WHAT YOUVE READ Junte-se a mais de 11.000 comerciantes e inscreva-se no boletim Forexops. Sua livre para participar e youll obter atualizacoes diretamente para sua caixa de entrada. Basta adicionar seu endereco de e-mail abaixo. Se voce quiser lancar aquela Turquia com algum sucesso, voce precisara de um escopo preciso. O que eu uso e um 200ema, 100 ema, 50 ema. Com bollers (2 deles) ajustados para 1,381 e 2 desvios. Isso me permite iniciar o sistema anti-martingale. Eu nao demoro mais de 4 posicoes no total.1,1,2,4, (apenas mercado de tendencias) Primeira posicao (Eur-Dol.) Tendencia longa na queima da quinta onda. Segunda posicao apos um salto fora do 200 (ou atraves do 200) e um rally para o 50 ema. A terceira posicao leva-o para baixo e espere novamente para um novo teste da 50ema Quarta posicao, um reteste dos 100 ema (4x4x lotes totais). Eu fechar todas as posicoes em uma extensao de fib entre 1,28 e 1,618, dependendo do suporte, linhas de tendencia ou relacoes de fibro de longo prazo. Se eu entrar no estagio de acumulacao ou na fase de distribuicao, eu vou mudar para um sistema de martingale. Na distribuicao do movimento de precos (longo), a parte traseira de cada onda se inclinara para tras e atraves da fase de acumulacao (longa), a frente da onda comecara a se inclinar para a frente. Passando por muito tempo, voce notara que o retracement apos a conclusao da onda final (8221 terceiro top 8221 da montanha) ira endireitar-se a cerca de 45 graus e depois cair da mesa. Eu acho que agora voce pode dizer que eu sou um vendedor curto. Eu tenho alguns outros indicadores, poderia passar sem eles. A contagem de ondas em cada periodo de tempo com um estudo de fib, completa meu sistema de negociacao. Eu tambem acompanho o calendario economico. Espero que isso tenha sido alguma ajuda para os comerciantes em ascensao. O meu pensamento com pares diferentes e que depende do comerciante. Talvez voce seja uma daquelas pessoas que entram na zona e quando voce ganha nao depende do par, mas do seu estado mental e foco. Entao, faria sentido tratar todas as trocas independentes do par como parte de uma estrategia anti martingale modificada. Caso contrario, nao. Executei algumas simulacoes e devo dizer que uma estrategia anti martingale em que nem 100 ganhos sao reinvestidos parecem realmente logicas. Por exemplo: arriscar 1 de 100000 (1000 na primeira rodada em outras palavras). Digamos um RR de 1,5 (mas a maioria provavelmente preferiria maior), (Porcentagem ganhando 50, doesn8217t realmente altera os calculos, mas com que frequencia obtemos vitorias. Arrisca-se que possamos dizer um vencimento do capital desde o ultimo perdedor. Primeiro Ganhe 1500. Posso arriscar 375 extra na proxima vez. Se um perdedor estamos agora abaixo de 1 de 101500 e 375 extra. 100110, em outras palavras. Nao e ruim, ainda positivo. Digamos que eu ganho quatro vezes depois um perdedor (nao ESTA incomum com 50 vencedores), com 1 arriscado de capital atual eu recebo: 100000 101500 103022,5 104568 106136 Com o uso de um antimartingale de 25 arriscava os ganhos desde o ultimo perdedor 100000 101500 103585 106483 110512 Executei simples simulacoes de excel desta e a longo prazo Nunca vi esse sistema ser batido pelo sistema linear linear. Mas executei uma simulacao de Monte Carlo por algumas vezes (1000 trades em uma serie 10000 vezes) e a media e sempre melhor (por muito) com o uso de um anti modificado Martingale. O menor resultado e menor (na verdade, e bastante Para calcular o pior caso, pois isso e se voce receber todos os outros vencedores e perdedores. Mas francamente. Isso e altamente improvavel. Mais de 1000 negocios (10000 simulacoes), a diferenca media (diferenca calculada como ganhos anuais) sao entre 3,8. Min 0,778 e max 139. As simulacoes repetidas obtem resultados semelhantes (o minimo permanece basicamente o mesmo, a media esta abaixo de 48230, o maximo varia de forma selvagem, 400. 200, etc.). A parte dificil e, naturalmente, como implementar isso. As cordas dos vencedores dependem do meu foco e habilidade ou de que um par esta se comportando de uma maneira que facilita o comercio. Em outras palavras: Eu faco um sistema onde um comercio vencedor no EURUSD me faz aumentar o risco somente no O proximo comercio da EURUSD ou o proximo comercio independente do qual e o par e uma ideia interessante e faria o sentido logico para bloquear os ganhos e nao reinvestir todos. Eu usei estrategias muito semelhantes com martingale. Mas la voce tem a posicao inversa como a estrategia do contador. O que eu faco e aumentar minha participacao em cada rodada (bloqueando os ganhos). Essa exposicao adicional reduz a probabilidade de ser eliminada (permitindo uma reducao maior). Se voce estiver reduzindo a exposicao em cada rodada, de acordo com os ganhos, isso pode ser feito tomando um tamanho de comercio menor em cada rodada ou reduzindo o numero de pernas permitidas em sua sequencia comercial. Nao tenho certeza do seu raciocinio atras dos pares de comutacao. Mas eu tambem diria que existe uma forte dependencia do mercado, quanto a quando cada estrategia funciona e os resultados alcancados. Entao, mudar para um novo par, depois de vencer negociacoes em outro seria um pouco imprevisivel. Que tal uma grade anti martingale