Pares De Moedas Nao Correlacionados Forex




Pares De Moedas Não Correlacionados ForexUsando correlacoes de moeda para sua vantagem Para ser um comerciante efetivo, e importante entender a sensibilidade de suas carteiras para a volatilidade do mercado. Isto e particularmente assim quando se comercializa Forex. Como as moedas sao vendidas em pares, nenhum par negocia completamente independente dos outros. Uma vez que voce esta ciente dessas correlacoes e de como elas mudam, voce pode usa-las para controlar a exposicao total da carteira. (Para um guia para todas as coisas forex, confira nosso Investopedia Special Feature: Forex.) Definindo a correlacao O motivo da interdependencia dos pares de moedas e facil de ver: se voce estivesse negociando a libra britanica contra o iene japones (par GBPJPY) Por exemplo, voce esta realmente negociando um derivativo dos pares GBPUSD e USDJPY, portanto, o GBPJPY deve estar um pouco correlacionado com um, se nao ambos os outros pares de moedas. No entanto, a interdependencia entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de serem em pares. Enquanto alguns pares de moedas se movem em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direcoes opostas, o que e, em essencia, o resultado de forcas mais complexas. A correlacao, no mundo financeiro, e a medida estatistica da relacao entre dois titulos. O coeficiente de correlacao varia entre -1 e 1. Uma correlacao de 1 implica que os dois pares de moedas se moverao na mesma direcao 100 do tempo. Uma correlacao de -1 implica que os dois pares de moedas se moverao na direcao oposta 100 do tempo. Uma correlacao de zero implica que a relacao entre os pares de moedas e completamente aleatoria. Leitura da tabela de correspondencia Com este conhecimento das correlacoes em mente, olhemos as seguintes tabelas, cada uma mostrando correlacoes entre os principais pares de moedas durante o mes de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que, em relacao ao mes de fevereiro (um mes), o EURUSD E o GBPUSD apresentou uma forte correlacao positiva de 0,95. Isso implica que, quando o EURUSD se manda, o GBPUSD tambem se recuperou 95 do tempo. No entanto, nos ultimos 6 meses, a correlacao foi mais fraca (0,66), mas, a longo prazo (1 ano), os dois pares de moedas ainda possuem uma forte correlacao. Em contrapartida, o EURUSD e o USDCHF apresentaram uma correlacao negativa quase perfeita de -1,00. Isso implica que 100 do tempo, quando o EURUSD se recuperou, o USDCHF foi vendido. Essa relacao ainda e verdadeira em periodos mais longos, pois os indices de correlacao permanecem relativamente estaveis. No entanto, as correlacoes nem sempre permanecem estaveis. Pegue USDCAD e USDCHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlacao positiva ao longo do ano passado, mas a relacao deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por varios motivos, incluindo o aumento dos precos do petroleo e o falhanco do Banco do Canada. (Para mais, consulte Usando a Paridade de Taxa de Juros para Negociar Forex.) Correlacoes. Mudanca. E claro, entao, que as correlacoes mudam, o que torna o acompanhamento ainda mais importante da mudanca nas correlacoes. Sentimento e fatores economicos globais sao muito dinamicos e podem ate mudar em uma base diaria. Forte correlacao hoje pode nao estar em linha com a correlacao de longo prazo entre dois pares de moedas. E por isso que dar uma olhada na correlacao de fim de semana de seis meses tambem e muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relacao media de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso. As correlacoes mudam por uma variedade de razoes, as mais comuns incluem politicas monetarias divergentes, a sensibilidade de um determinado par de moedas aos precos das commodities, bem como fatores economicos e politicos unicos. Aqui esta uma tabela que mostra as correlacoes de fim de semana de seis meses que o EURUSD compartilha com outros pares: Calculando Correlacoes Voce mesmo A melhor maneira de manter a corrente na direcao e forca de seus pares de correlacao e calcula-los voce mesmo. Isso pode parecer dificil, mas na verdade e bastante simples. Para calcular uma correlacao simples, basta usar uma planilha eletronica, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de graficos (mesmo alguns gratis) permitem que voce baixe os precos diarios historicos da moeda, que voce pode transportar para o Excel. No Excel, basta usar a funcao de correlacao, que e CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de arranque de um ano, seis, tres e um mes fornecem a visao mais abrangente das semelhancas e diferencas na correlacao ao longo do tempo, no entanto, voce pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras deseja analisar. Aqui esta o processo de calculo de correlacao revisado passo a passo: 1. Obter os dados de precos para seus dois pares de moedas dizem que sao GBPUSD e USDJPY 2. Faca duas colunas individuais, cada uma delas com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os precos diarios passados ??que ocorreram para cada par ao longo do periodo de tempo que voce esta analisando 3. Na parte inferior da uma das colunas, em um espaco vazio, digite CORREL (4. Destaque todos os dados Em uma das colunas de precos, voce deve obter um intervalo de celulas na caixa da formula. 5. Digite a virgula 6. Repita as etapas 3-5 para a outra moeda 7. Feche a formula para que ela pareca CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. O numero produzido representa a correlacao entre os dois pares de moedas. Mesmo que as correlacoes mudem, nao e necessario atualizar seus numeros todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mes geralmente Uma boa ideia. Como usa-lo para gerenciar a exposicao Agora que voce sabe como calcular as correlacoes, e hora de examinar como usa-las para sua vantagem. Primeiro, eles podem ajuda-lo a evitar a entrada em duas posicoes que se cancelam, Por exemplo, ao saber que EURUSD e USDCHF se movem em direcoes opostas proximas 100 vezes, voce veria que ter um portfolio de EURUSD longo e USDCHF longo e o mesmo que ter praticamente nenhuma posicao - isso e verdade porque, como indica a correlacao, quando o EURUSD se manda, o USDCHF sofrera um selloff. Por outro lado, a retencao de longo EURUSD e AUDUSD ou NZDUSD longo e semelhante ao dobro na mesma posicao, uma vez que as correlacoes sao tao fortes. (Saiba mais em Forex: Vadeando no mercado de moedas.) A diversificacao e outro fator a considerar. Uma vez que a correlacao EURUSD e AUDUSD tradicionalmente nao e 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar seu risco de forma alguma enquanto mantem uma visao direcional do nucleo. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EURUSD, pode comprar um lote do EURUSD e um lote do AUDUSD. A correlacao imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite uma maior diversificacao e um risco marginalmente menor. Alem disso, os bancos centrais da Australia e da Europa tem diferentes preconceitos de politica monetaria, portanto, no caso de uma manifestacao de dolar, o dolar australiano pode ser menos afetado do que o euro. ou vice-versa. Um comerciante pode usar tambem valores de pip ou ponto diferentes para sua vantagem. Vamos considerar o EURUSD e o USDCHF mais uma vez. Eles tem uma correlacao negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EURUSD e de 10 para um monte de 100.000 unidades, enquanto o valor de uma movimentacao de pip em USDCHF e 9.24 para o mesmo numero de unidades. Isso implica que os comerciantes podem usar o USDCHF para proteger a exposicao do EURUSD. Heres como o hedge funcionaria: digamos que um comerciante tinha um portfolio de um lote curto de EURUSD de 100.000 unidades e um USDCHF curto de 100.000 unidades. Quando o EURUSD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante ficaria abaixo de 100 na posicao. No entanto, uma vez que o USDCHF se move em frente ao EURUSD, a posicao curta USDCHF seria rentavel, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, um aumento de 92,40. Isso transformaria a perda liquida do portfolio em -7,60 em vez de -100. Claro, essa cobertura tambem significa lucros menores no caso de uma forte liquidacao do EURUSD. Mas, no pior caso, as perdas se tornam relativamente menores. Independentemente de voce procurar diversificar suas posicoes ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visao, e muito importante estar ciente da correlacao entre varios pares de moedas e suas tendencias em mudanca. Este e um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais que possuem mais de um par de moedas em suas contas de negociacao. Esse conhecimento ajuda os comerciantes, diversifica, protege ou dobra os lucros. The Bottom Line Para ser um comerciante efetivo, e importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relacao uns aos outros, para que os comerciantes possam entender melhor sua exposicao. Alguns pares de moedas se movem em conjunto entre si, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlacao da moeda ajuda os comerciantes a gerenciar suas carteiras de forma mais apropriada. Independentemente da sua estrategia de negociacao e se voce esta procurando diversificar suas posicoes ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visao, e muito importante ter em mente a correlacao entre varios pares de moedas e suas tendencias em mudanca. (Para mais, confira nosso Tutorial de Forex.) Qualquer um negocia Positivos negativos Pares de moeda correlacionada Em certos mercados, voce pode aproveitar a resiliencia de uma moeda para os movimentos feitos pelo mercado. Quando digo mercado, quero dizer a variavel dependente. Por exemplo. Se voce tomar o EURUSD, AUDUSD e EUR USD, voce pode dizer que o USD e a variavel dependente, pois e o denominador comum. Entao, por esta logica, voce pode olhar a tendencia do USD sozinho e depois julgar a forca ou fraqueza contra as variaveis ??independentes. Exemplo: EUR e GBP caem 100 ou mais pips, mas o AUD permanece em um intervalo durante todo esse tempo. O EUR e o GBP entao comecam a retrair ligeiramente e o AUD responde aumentando sua diferenca de spread entre esses dois outros. Um pouco como se estivesse flutuando no ar. Claro que isso sinalizaria uma compra para o AUD. Simplesmente comprando a moeda mais forte em um mercado potencialmente sobrevendido. Se voce pensa nisso, o quotmarketquot esta acima ou abaixo do quotoutlierquot e PUSHING ou PULLING it. Do ponto de vista tecnico Em certos mercados, isso vai funcionar contra voce porque o mercado pode concentrar-se na acumulacao ou distribuicao de dolares americanos e, assim, os movimentos feitos pelas variaveis ??independentes serao simplesmente fabricados para atingir zonas liquidas para reunir o USD. Em outras palavras, o MERCADO esta deslizando as pequenas moedas que estao ligadas a ela. Entao, e basicamente como troco confluencia. E apenas woks em certos tipos de mercado. Normalmente, quando o mercado nao esta correlacionado com a variavel dependente. Eu digo uma variavel dependente e nao o USD porque voce pode usar a mesma logica usando o EUR, por exemplo, como mercado ou denominador comum e testando os pares cruzados contra o EUR. Talvez algumas ideias para voce talvez nao sejam algumas. Meus dois centavos sao servidos. Yuppers. Troco-os para diversificar meu risco e economizar em custos de comissao porque um dos par de moedas pode ter um preco de cotacao mais baixo e as comissoes sao calculadas com base no valor total da transacao. Eu uso esta tabela para encontrar os pares correlacionados. A unica coisa nao e que todos os corretores oferecem cotacoes em todos os pares correlacionados, especialmente um dos dois e exotico. Faca suas perdas na demo. Ganhe seus lucros ao vivo. Entao, voce esta negociando USD Para mim, para negociar EURUSD, vou procurar pares cruzados em euros, e. EURJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURNZD para encontrar onde o EUR esta indo (direcao conforme ditado pela maioria). Entao, verifique o indice USD para a direcao do USD. SE O EUR ESTA ACIMA, USD index UP, nao ha comercio. Ou seja, eu so troco quando ha uma direcao inversa clara para ambos. Como Cindy XXXX. Eu tambem procuro um par de moedas que mostra independentemente menos fraqueza de forca em relacao aos seus pares. Eu vou vender a comprar quando a direcao do mercado se virar. No meu caso. Os 3 pares que sigo sao AUDUSD. EURUSD amp GBPUSD. Entao, voce esta negociando USD Para mim, para negociar EURUSD, vou procurar pares cruzados em euros, e. EURJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURNZD para encontrar onde o EUR esta indo (direcao conforme ditado pela maioria). Entao, verifique o indice USD para a direcao do USD. SE O EUR ESTA ACIMA, USD index UP, nao ha comercio. Ou seja, eu so troco quando ha uma direcao inversa clara para ambos. Hmmn. Eu estava pensando desde que o euro aparece em tantos pares correlacionados, o que eu estava pensando e talvez procurar divergencias. Digamos se a maioria dos pares de euros estao indo uma direcao, UP, mas se um deles, digamos EURCAD, esta indo na direcao do oppposite, DOWN, entao podemos deduzir que o CAD e forte e, em seguida, prosseguir para USDCAD curto se isso A direcao e confirmada. Nunca testei essa teoria, mas eu simplesmente me inspirei em sua postagem agora. Faca suas perdas na demo. Ganhe seus lucros ao vivo. Juntado em junho de 2009 Status: Membro 5,279 Posts isto e um tiro rapido de como vejo o mercado, estou procurando uma harmonia geral do mercado e acordo, sincronizacao de mercado, agora isso geralmente so acontece talvez 1 ou 2 vezes por semana. Quando este acordo de mercado ocorre, ele pode durar de horas para dias, se o mercado for positivo, as moedas de risco ganham em valor o doller enfraquece. E vice-versa, mas o importante e que todos estejam em perfeita harmonia. Observar o mercado dessa forma me da algumas informacoes importantes, primeiro eu estou negociando quando o mercado entra em uma fase de comportamento nao aleatorio, por muitas razoes que todo o mercado concorda temporariamente. Em segundo lugar, eu posso ver o momento do mercado. Observo os fluxos das transacoes, isso me da entradas muito claras. Quando as ondas crescem todas juntas e lavam-se como uma nova construcao de ondas. A America ve como os pares individuais alcancam niveis de resistencia, esta e uma informacao chave . Isso pode demorar de minutos a horas, quando as ondas se movem contra o sr, entao um vai quebrar e outros seguem, estes sao se eu adicionar posicoes. I gravar os valores constantemente procurando dicas de atraso e as voltas do mercado, eu poderia digitar paginas E paginas sobre isso. Pode-se negociar com isso sozinho sem olhar para um grafico, mas por que, quando os tivermos, as informacoes nos meus graficos consistem em niveis medios de precos e niveis calculados dessas medias. De modo mensal, tudo em um grafico de 2 min. Tenho todas as informacoes de que preciso trocar. Descoberta de encontrar harmonia como acima foi mais dificil ou devo dizer que tive que me adaptar um pouco as condicoes atuais do mercado, eu so troco o cabo e o ftse100 com essa perspectiva particular, Imagem anexa (clique para ampliar)