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Indicador Contrário Forex MelhorVolatilidade das opcoes: Indicador contrario Como com outras medidas do sentimento do mercado. A volatilidade implicita (IV) pode ser usada para avaliar a forma como os extremos humores dos investidores se tornaram e antecipar os principais pontos de viragem do mercado. Neste segmento do tutorial de volatilidade de opcoes, bem apresentamos alguns exemplos de como os niveis de IV, usando o indice do Indice de Volatilidade CBOE (VIX), relacionam-se com os movimentos de precos passados ??e futuros. Enquanto os exemplos apresentados aqui sao precos fechados semanais, tambem pode ser aplicada uma analise de frequencia mais elevada. Ou seja, os niveis de VIX ou IV em acoes podem ser rastreados em prazos mais curtos (incluindo intraday) para identificar condicoes de sobre-venda e sobrecompracao de curto prazo, onde as reversoes para uma media de curto prazo de volatilidade implicita frequentemente ocorrem. Portanto, a aplicacao de uma abordagem contrararia tem o potencial de produzir retornos acima da media. IV como medida da multidao do investidor O indice VIX e um indicador popular do humor do investidor e, como se observa na figura 18, pode avancar de maneira bastante frequente. Ele mede o quao caro as opcoes no indice de acoes SampP 500 sao. Voce pode encontrar dados historicos disponiveis para download no Chicago Board Options Exchange (CBOE). Copyright 2007 Investopedia Figura 18: Indice de volatilidade implicita VIX desde 1990. Observe os picos extremos acima de 40 durante os piores periodos do mercado urso durante 2000-2002. O VIX aumenta fortemente a medida que o medo do investidor se intensifica. Quando os investidores tem medo, e os mercados sao baixos, o VIX aumentara. Quando o medo desaparece, VIX declina. No entanto, os baixos niveis de longo prazo do VIX foram associados a mercados bull, onde VIX em minimos extremos sinalizou um grande avanco no mercado, como visto na Figura 19. Em 1994 e 2004, a VIX permaneceu abaixo de 20 e o mercado desenvolveu tendencias bullistas significativas . (Para saber mais, leia Obtendo um VIX On Market Direction.) Introduzido em 1993, o VIX cresceu para tornar-se um dos indicadores mais populares do sentimento dos investidores e da volatilidade do mercado de acoes. O VIX e uma medida de volatilidade implicita, capturando a expectativa de mercado de volatilidade de 30 dias, implicada nas opcoes de curto prazo no Indice SampP 500. (Para mais informacoes, veja Volatilidade - O nascimento de uma nova classe de ativos.) Copyright 2007 Investopedia Figura 19: SampP 500 ao lado de niveis de VIX. Aqui e possivel ver como o preco e a volatilidade se relacionam entre si. Tipico da maioria dos estoques de grande capital que imitam o mercado, quando o preco diminui, a volatilidade (VIX neste caso) aumenta e vice-versa. O VIX reage a gotas acentuadas no SampP 500, como se observa na Figura 19. Durante cada uma das grandes colapsas do mercado (1997, 1998, 2001, 2002), o VIX correu bruscamente, indicando que um fundo de mercado estava proximo. Embora o VIX tenha sido criado em 1993, porque as opcoes se trocaram desde o inicio dos anos 80, foi possivel fazer o back-build do indice VIX (veja o site do CBOEs para um historico completo para download). Durante o acidente de mercado de 1987, o VIX aumentou para niveis acima de 100, atingindo um nivel intradia de 172,79 em 20 de outubro de 1987. Esse numero e baseado em opcoes de SampP 100 e nao em opcoes SampP 500. A metodologia VIX foi alterada em 2003 para usar as opcoes SampP 500 em vez das opcoes SampP 100. Como o VIX tem um ciclo de tendencia a longo prazo, no entanto, a melhor maneira de visualizar o VIX e com as medias moveis. A Figura 20 apresenta VIX com medias moveis (medias moveis de 10 e 50 dias), o que permite uma melhor identificacao de niveis extremos de curto prazo quando os mercados sao sobrecompra ou sobrevenda, independentemente de outros niveis de prazo. 13 Copyright 2007 Investopedia Figura 20: graficos de precos diarios VIX e SampP 500. Quando a media movel VIX de 10 dias se move muito longe da media movel de 50 dias, o SampP 500 geralmente experimenta uma correcao, como indicado pelas pequenas setas pretas. Conforme observado na Figura 20, os picos do VIX sao suavizados com uma media movel de 10 dias. A medida que a media movel de 10 dias se move acima da media movel de 50 dias, as condicoes do mercado estao claramente em baixa. E a medida que a media movel de 10 dias se move abaixo da media movel de 50 dias, as condicoes do mercado estao claramente em alta. Mas quando o desvio dos 10 e 50 dias e esticado (diferentes medidas podem ser usadas para definir esticadas), ocorre uma reversao da media quando a media movel de 10 dias retorna ao nivel da media movel de 50 dias . Este ciclismo do sentimento e um bom indicador contrariano e pode ser usado para uma melhor sincronizacao de oscilacoes do mercado. Conclusao Neste segmento do tutorial sobre volatilidade, o indice de volatilidade implicita VIX para opcoes de indice SampP 500 e explicado e apresentado. Foi mostrado como os dois indices (VIX e SampP 500) se movem inversamente e, com a aplicacao de diferentes medias moveis para os precos VIX diarios, e possivel identificar regioes de sobrecompra e sobrevenda do SampP 500. Esse metodo contraro fornece uma base para Melhor timing do mercado para os investidores. I8217ve estudo de inumeras publicacoes de despesas 8212 Previsao dos mercados do amanha: uma estrategia de investimento contraria para os proximos vinte anos esta entre as maiores. 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