Bollinger Band Squeeze Breakout Strategy In Forex




Bollinger Band Squeeze Breakout Strategy In ForexEste artigo servira como um precursor do meu proximo artigo na serie, onde eu entro em detalhes descrevendo minha estrategia de Bollinger Band Breakout. O artigo visa fornecer uma base solida nas Bandas Bollinger como ferramenta de analise tecnica. Bollinger Bandas sao nomeadas apos o criador John Bollinger. Conforme ilustrado a direita. Ele e um analista tecnico que desenvolveu a ferramenta como medida de volatilidade. Ele criticou um livro intitulado Bollinger em Bollinger Bands e e considerado o principal especialista em materia. Ele tambem administra um site e tem um servico de pagamento onde ele analisa os mercados para configuracoes, de acordo com diferentes estrategias de banda de bollinger que ele desenvolveu. Sem entrar em detalhes excessivos na construcao das Bandas Bollinger, para ilustrar brevemente, vou fornecer alguns exemplos de diferentes tipos de configuracoes e informacoes que podem ser obtidas nas bandas. As proprias bandas sao uma medida de volatilidade baseada em acao de preco anterior. Eles utilizam a media movel simples e a quantidade de dados a serem mensurados de volta e entrada pelo usuario. As configuracoes padrao e, muitas vezes, o padrao e baseado em uma media de 20 periodos. Vou ilustrar algumas das configuracoes comuns e o que as bandas podem apontar na acao de preco. Uma concepcao comum nos mercados e que o preco alterna entre ciclos de baixa volatilidade e alta volatilidade. Apos um periodo de baixa volatilidade, muitas vezes a alta volatilidade seguira uma tendencia e sera direcional. As bandas dao uma excelente fila visual de baixa volatilidade a medida que as bandas comecam a se contrair e, a medida que as bandas expandem, sinaliza um aumento da volatilidade. Alem disso, quando o preco viola uma banda, seja superior ou inferior, enquanto em um estado de contracao, pode ser um sinal de uma ruptura. Os exemplos acima ilustram claramente o ciclo que se repete no mercado. As bandas comecam relativamente amenas. Preco comeca a contrair com a volatilidade diminuindo. O preco se consolida de lado para um alcance estreito - este e o aperto (caixa azul no grafico) Uma fuga ocorre fora do intervalo, as bandas bollinger comecam a se expandir a medida que a volatilidade aumenta, Negociacoes de preco muito proximas da banda externa, e e claramente direcional. Na figura acima, ha dois exemplos dos 4 passos, uma vez para a desvantagem e o segundo para o lado oposto. Observe que as bandas sao as mais distantes quando o preco faz uma parte superior ou inferior. As partes superiores de topo W Alem de determinar fugas, tops e fundos podem ser chamadas com mais confianca usando bandas. Vamos ver um exemplo O preco vai para o lado oposto e os passeios ao longo da banda superior em uma forma classica. Depois de fazer um pouco do preco (Eclipse azul) puxa para tras um pouco O par vai para outro alto, mas desta vez nao e Andando ao longo da banda superior. Isso faz com que outro top (Green Eclipse), mas esta bem dentro das bandas de bollinger, mostrando o impulso diminuido para o lado alto. Como voce pode ver, o eclipse verde comeca a mostrar sinais de reversao com os padroes do candelabro. Se essa fosse uma area que voce estava procurando para chamar um topo (ou seja, uma area de resistencia ja em seu grafico), voce teria muita mais confianca sabendo que o preco esta dentro das bandas bollinger em oposicao a primeira etapa que trocou ao longo da linha superior E mesmo viola-lo. O fundo W e exatamente o mesmo conceito que o M top, mas o inverso. Como voce ve aqui, o preco faz um duplo fundo, mas saber que o segundo fundo esta bem dentro das bandas bollinger da confianca de que o impulso e a volatilidade suportam uma reversao. Bandas sobrepostas para uma vantagem maior Uma das estrategias menos conhecidas, e uma que esta nos meus graficos que eu prestei muita atencao, e bandas sobrepostas. O calculo padrao para uma banda de bollinger esta usando o periodo de 20 meses MA, mas o que e adicionar o periodo 50 tambem As bandas de 50 periodos sao as bandas mais grossas. Como voce pode ver, ambos mostram uma formacao M Top em USDJPY no momento. Mas a informacao extra fornecida aqui e a faixa do periodo 20 superior que agora esta negociando com as 50 faixas de Periodo onde antes estava antes. Essencialmente, as bandas de 20 periodos estao fazendo um top de M dentro das bandas de 50 periodos. Isso mostra claramente que o momento diminuiu. Onde antes de assumir uma posicao curta era arriscado, na ultima semana ou mais, assumir uma posicao curta, arriscava muito menos risco a medida que a volatilidade e o impulso estavam saindo. O proximo exemplo mostra o quao claro foi a fuga positiva no USDJPY. Uma configuracao de corte claro com contracao, um aperto e uma fuga a seguir. Mesmo que um comerciante perdeu a configuracao para o lado longo, ficou claro que, olhando para desaparecer o par nos maximos anuais, era um comercio arriscado, pois o preco estava bem fora das bandas de 50 periodos. Dica: Quanto maior o periodo de dados especificado, mais forte e a ruptura. Como regra geral, a ruptura de 50 periodos sempre sera uma indicacao de uma ruptura mais longa do que apenas um periodo de 20 sozinho. Dando um passo adiante Se a banda de 50 periodos fornece mais informacoes sobre breakouts e sua forca, o que sobre adicionar mais bandas Figura 1.6 - EURJPY Daily - 20,50 200 bandas de periodos O exemplo acima mostra as 200 bandas de periodo adicionadas ao grafico. azul claro. Como voce pode ver aqui no breakout, o preco estava negociando acima da banda superior de 200 periodos. Isso e extremamente otimista, especialmente no grafico diario. Se um comerciante procurava comercializar o IH, pagaria apenas por busca de posicoes longas, e as posicoes curtas levariam alto risco enquanto o preco estiver em um periodo de 200 rupturas. Voce tambem pode ver que as bandas de 200 periodos estao comecando a se fechar novamente, indicando que podemos ver uma ruptura com a volatilidade aumentando nos proximos meses no EURJPY. Neste exemplo NZDJPY de antes, ha um Oscilador RSI adicionado ao grafico. Voce pode ver que, ao mesmo tempo em que o par fez um fundo W, vemos que o RSI diverge tambem. Isso faz com que um couro cabeludo de conviccao muito alto seja o contrario. Porque nos temos a configuracao B da Bollinger da parte inferior de W Divergencia tradicional do RSI do duplo fundo Seria seguro dizer ao minimo que uma correcao contra a tendencia principal esta em ordem, e de acordo com o grafico que e exatamente o que aconteceu. Outra otima maneira de leva-lo Um passo adiante e uma analise de intervalo de tempo multipla. De uma olhada no EURUSD diario. E claro que o EURUSD esta em uma tendencia de baixa, mas nesta tabela, as bandas de Bollinger nao estao fornecendo uma grande quantidade de informacoes sobre o que pode acontecer depois, se ocorrer um aperto. Bem, vamos dar uma olhada no semanario. O grafico semanal mostra uma imagem completamente diferente. Veja o desvio claro das bandas Voce tambem pode ver o preco andar contra a banda baixa Este e um grafico semanal, depois de ver este grafico, acho que a maioria dos comerciantes reconsideraria tentar desvanecer esse movimento. Ou pelo menos exercitar algum cuidado levando contra tendencias aqui. Como regra geral, quanto maior o intervalo de tempo, mais forte e maior a tendencia quando as bandas de bollinger se separam. Para resumir, estas sao algumas das coisas que voce pode fazer com as bandas de bollinger Procurando o Squeeze para determinar os breakouts direcionais Trading M Tops e W Bottlop Bollinger Bandas de diferentes periodos de tempo para configuracoes ainda mais claras Combinando outras ferramentas de Analise Tecnica, como Osciladores ou Resistencia de suporte usando varios quadros de tempo para detectar tendencias de longo prazo Se voce gostou deste guia nas Bandas de Bollinger, exorto voce a considerar comprar o livro de John Bollingers para ler mais e mais informacoes detalhadas. Voce encontrara muitas das configuracoes descritas aqui em seu livro, mas com muitos mais exemplos e muito mais detalhes. Alem disso, certifique-se de manter um olho no meu proximo artigo este mes. Passarei pelo meu Bollinger Band Breakout System para mostrar como lucrar com os breakouts. E um sistema que eu desenvolvi combinando alguns sistemas existentes e e uma otima ferramenta para ter em seu comercio aresenal Traduzir para RussoBollinger Band Squeeze Juntado em abril de 2007 Status: Membro 55 Posts Este e um exemplo muito excelente. Primeiro, devo apontar as emas. O 7 e azul, 21 e rosa, 50 e azul, 100 e vermelho, 200 e roxo. Comprei uma caixa vermelha em torno da longa consolidacao de preco. Veja quanto tempo os pontos estao vermelhos. Lembre-se que este e um periodo de silencio. As Bandas Bollinger estao nos Canais Keltner. Essa consolidacao durou quase 2 dias. No ponto 1, o par fecha-se fora da caixa e um pequeno aperto e disparado. Vender curto quando o preco voltar para a linha de suporte anterior. O suporte e o 7 ema alinharam perfeitamente. Um poderia ter mantido o comercio ate o momento comecar a desaparecer no ponto 2. Quando o momento desaparecer, o proximo bar se torna menor do que o ultimo e a barra e pintada com uma cor mais escura. A entrada teria sido na faixa de 1,9840 e a venda poderia ter sido na faixa de 1,9660. Este comercio poderia ter conseguido um lucro de 180 em cerca de 10 horas. Um comercio como este nem sempre acontece, entao seja aconselhado. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em abril de 2007 Status: Membro 55 Posts Se o preco no ponto 1 pudesse fechar acima do nivel de Fib 61.8 no ponto 1 e ser acompanhado por um longo sinal, eu poderia ver a acao ate o ponto 2. Precisamos de um Perto acima do 61.8. O arredondamento do BBS e um excelente sinal longo. Momentum esta girando com um clipe muito bom. Se funcionar, poderia haver um movimento de 40- 50 pips. Se o preco nao penetrar no nivel 61.8, entao um curto pode entrar em pratica. Eu publicarei o resultado desse par. Imagem anexa (clique para ampliar)