Bitstamp Daily Volume Forex




Bitstamp Daily Volume ForexComo usar o volume para melhorar seu volume de negociacao e uma medida de quanto de um determinado ativo financeiro foi negociado em um determinado periodo de tempo. E uma ferramenta muito poderosa, mas muitas vezes e negligenciada porque e um indicador tao simples. As informacoes sobre o volume podem ser encontradas em qualquer lugar, mas poucos comerciantes ou investidores sabem como usa-la para aumentar seus lucros e minimizar o risco. Para cada comprador, precisa haver alguem que vendeu as acoes que eles compraram, assim como deve haver um comprador para que um vendedor se livre das suas acoes. Esta batalha entre compradores e vendedores pelo melhor preco em todos os diferentes marcos de tempo cria movimento enquanto fatores tecnicos e fundamentais a longo prazo se desenrolam. O uso de volume para analisar acoes (ou qualquer ativo financeiro) pode aumentar os lucros e tambem reduzir o risco. Diretrizes basicas para o uso do volume Ao analisar o volume. Existem diretrizes que podemos usar para determinar a forca ou a fraqueza de um movimento. Como comerciantes, estamos mais inclinados a juntar-se a movimentos fortes e nao participamos de movimentos que demonstrem fraqueza - ou podemos mesmo observar uma entrada na direcao oposta de um movimento fraco. Essas diretrizes nao sao verdadeiras em todas as situacoes, mas sao uma boa ajuda geral nas decisoes comerciais. Volume e interesse no mercado Um mercado crescente deve ver o aumento do volume. Os compradores exigem numeros crescentes e aumentam o entusiasmo para continuar aumentando os precos. O aumento do preco e a diminuicao do volume mostram falta de interesse e isso e um aviso de uma reversao potencial. Isso pode ser dificil de envolver sua mente, mas o simples fato e que uma queda de preco (ou aumento) em pouco volume nao e um sinal forte. Uma queda de preco (ou aumento) em grande volume e um sinal mais forte de que algo no estoque mudou fundamentalmente. Figura 1: Um grafico diario GLD que mostra o aumento do preco e o aumento do volume. Movimentos de exaustao e volume Em um mercado em ascensao ou queda, podemos ver movimentos de exaustao. Estes sao geralmente movimentos bruscos no preco combinados com um aumento acentuado no volume, que sinalizam o potencial fim de uma tendencia. Os participantes que esperaram e tem medo de perder mais a pilha de movimentos no topo do mercado, esgotando o numero de compradores. No fundo do mercado, a queda dos precos acabou forcando um grande numero de comerciantes, resultando em volatilidade e aumento do volume. Veremos uma diminuicao do volume apos o pico nessas situacoes, mas como o volume continua a ser reproduzido nos proximos dias, semanas e meses podem ser analisados ??usando as outras diretrizes de volume. (Para leitura relacionada, veja 3 Key Signs of A Market Top.) Figura 2: Um grafico diario GLD mostrando uma espiga de volume indicando uma mudanca de direcao. O volume pode ser muito util na identificacao de sinais de alta. Por exemplo, imagine aumentar o volume em uma queda de precos e, em seguida, o preco se move mais alto, seguido de um retrocesso mais baixo. Se o preco no movimento para tras, mais baixo, fica mais alto do que o baixo anterior e o volume diminui no segundo declinio, entao isso geralmente e interpretado como um sinal de alta. Figura 3: Um grafico diario de SPY que mostra a falta de interesse de venda no segundo declinio. Reversoes de volume e preco Apos um preco longo, mova-se mais ou menos, se o preco comecar a variar com pouco movimento de precos e volume pesado, muitas vezes indica uma inversao. (Veja Retracao ou Reversao: Conheca a Diferenca para informacoes adicionais) Volume e Breakouts Vs. Falsos Falhas Na partida inicial de um intervalo ou outro padrao de grafico, um aumento no volume indica forca no movimento. Pouca alteracao no volume ou diminuicao do volume em um breakout indica falta de interesse e maior probabilidade de falha falsa. Grafico diario QQQQ mostrando aumento do volume em breakout. Border0 height373 longdescA20QQQQ20daily20chart20showing20increasing20volume20on20breakout. Srci. investopediainvarticlessitevolume-technical-analysis-4.gif width500 gt Figura 4: Um grafico diario QQQQ mostrando aumento do volume em breakout. O volume deve ser considerado como relativo ao historico recente. Comparando hoje ao volume ha 50 anos fornece dados irrelevantes. Quanto mais recentes os conjuntos de dados, mais relevantes serao. Os indicadores de volume sao formulas matematicas que sao visualmente representadas nas plataformas de graficos mais utilizadas. Cada indicador usa uma formula ligeiramente diferente e, portanto, um comerciante deve encontrar o indicador que funciona melhor para sua abordagem de mercado particular. Os indicadores nao sao necessarios, mas podem ajudar no processo de decisao comercial. Existem muitos indicadores de volume que, a seguir, fornecerao uma amostra de como varios podem ser usados. OBV e um indicador simples, mas eficaz. A partir de um numero arbitrario, o volume e adicionado quando o mercado termina mais alto, ou o volume e subtraido quando o mercado termina mais baixo. Isso fornece um total em execucao e mostra quais acoes estao sendo acumuladas. Tambem pode mostrar divergencias, como quando um preco aumenta, mas o volume esta aumentando a uma taxa mais lenta ou mesmo comecando a cair. A Figura 5 mostra que o OBV esta aumentando e confirmando o aumento de precos no preco da acao da Apple Incs (AAPL). (Para mais informacoes sobre o OBV, veja Volume no balanco: O caminho para o dinheiro esperto.) Figura 5: Um grafico diario do APL, que mostra como o OBV confirma o movimento do preco. Os precos Chaikin Money Flow Rising devem ser acompanhados por um volume crescente, portanto, esta formula concentra-se na expansao do volume quando os precos terminam na parte superior ou inferior do seu alcance diario e, em seguida, fornece valor para a forca correspondente. Quando fechar estao na parte superior do intervalo e o volume esta em expansao, os valores serao altos quando os fechamentos estao na parte inferior do intervalo, os valores serao negativos. O fluxo de dinheiro de Chaikin pode ser usado como um indicador de curto prazo porque oscila, mas e mais usado para ver a divergencia. A Figura 6 mostra como o volume nao confirmou os minimos baixos continuos (preco) no estoque da AAPL. O fluxo de dinheiro de Chaikin mostrou uma divergencia que resultou em um movimento mais alto no estoque. (Para informacoes relacionadas, veja Descobrindo os Canais Keltner e o Oscilador Chaikin.) Figura 6: Um grafico AAPL de 10 minutos mostrando divergencia que indica uma reversao potencial. Klinger Volume Oscilador A flutuacao acima e abaixo da linha zero pode ser usada para auxiliar outros sinais comerciais. O oscilador de volume Klinger resume os volumes de acumulacao (compra) e distribuicao (venda) por um periodo de tempo determinado. Na Figura 7, vemos um numero bastante negativo - isto esta no meio de uma tendencia de alta geral - seguido por um aumento acima do gatilho ou linha zero. O indicador de volume manteve-se positivo em toda a tendencia de precos. Uma queda abaixo do nivel de gatilho em janeiro de 2011 sinalizou a reversao de curto prazo. Preco estabilizado, no entanto, e e por isso que os indicadores geralmente nao devem ser usados ??isoladamente. A maioria dos indicadores fornece leituras mais precisas quando sao usadas em associacao com outros sinais. (Veja Trend-Spotting With The AccumulationDistribution Line for more.) Figura 7: Um grafico diario do APPL mostrando como Klinger confirma a tendencia de alta. O volume e uma ferramenta extremamente util e, como voce pode ver, existem muitas maneiras de usa-lo. Existem diretrizes basicas que podem ser usadas para avaliar a forca ou fraqueza do mercado, bem como verificar se o volume esta confirmando uma mudanca de preco ou sinalizando uma reversao. Os indicadores podem ser usados ??para ajudar no processo de decisao. Em suma, o volume nao e uma ferramenta de entrada e saida precisa, no entanto, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saida podem ser criados olhando a acao de preco. Volume e um indicador de volume. Volume Trading Juntado em outubro de 2008 Status: Membro 241 Posts Editar o tempo: 2012-11-04 Editar motivo: reunir todas as informacoes sobre eVOLution para mante-lo simples e compreensivel para as pessoas Uma breve historia sobre mim e comercio eVOLution this Tudo comecou em 2008, esse tempo era um metodo de negociacao bastante popular usando volumes e comecei a pesquisar volume por dados de preco gratuitamente. Todos os recursos existentes estavam fornecendo-lhes algumas taxas, entao eu decidi investigar uma maneira de obter esses dados de graca. Examinei muito o site do CME Group e encontrei muitas informacoes interessantes. O eVOLution vive 4 longos anos e continua trabalhando e melhorando cada vez mais. Este topico no ForexFactory e o principal que eu estava usando durante todo o tempo em que vive, voce pode verificar as postagens aqui e rastrear o historico. Obrigado FF. Quero agradecer a todos voces que me ajudaram durante esse periodo, com seus comentarios, sugestoes e ate criticas. Nao estou vendendo nada e nao farei isso no futuro. Todos os dados que existem em um site sao totalmente gratuitos sem nenhum compromisso do seu lado, no entanto, eu agradeceria seus comentarios e sugestoes. Por que eVOLution e util Os indicadores do evo nao sao baseados em um preco, eles usam dados ao vivo do site de troca mercantil de Chicago (cmegroup). O eVOLution nao e um programa de compreensao padrao, e um sistema bastante complexo que faz: - Reuna alguns dados do site do grupo cme. Processe e carregue em um banco de dados proprio - Mostre os dados no site atraves do applet flash no navegador, para que nao seja necessario Para baixar qualquer coisa - Fornecer alguns indicadores que podem funcionar com dados para download de um site, para ajuda-lo a desenhar linhas e niveis. Algumas informacoes basicas sobre volumes, para que novas pessoas possam obte-lo mais rapido: Existem 3 tipos de volumes no mercado: Volumes por Tick ??- mostra a dinamica de mudanca de preco para o periodo selecionado Volumes por quantidade - mostra o numero de operacoes realizadas (buysell) para o periodo selecionado Volume por preco - mostra numero de contratos de contratos por periodo selecionado em um preco especificado O ultimo e mais interessante para nos, Pois apenas nos mostra um interesse marcado e fixo em alguns precos ou gamas de precos. Isso significa que os movimentos de precos estao absolutamente relacionados com a quantidade de lotes de contratos que foram movidos no mercado. Ou para torna-lo facil: volume --- preco gt. Um exemplo de 1500 lotes foi vendido em um mercado em 1.3400 de preco durante a sessao de negociacao de ontem, em outros niveis o volume era muito menor, como 1200 em 1.3401, etc. O nivel de volume superior para ontem sera de 1.3400, e sera interessante para Nos, como alguem gastou muito dinheiro nesse nivel, talvez ele seja interessante nao permitir que o preco se mova abaixo dele. Mais exemplos com algumas capturas de tela que voce pode encontrar neste topico. Posso apresentar 4 indicadores baseados em dados do site CME Group, eles sao: eVOLution-levels o indicador que mostra 3 niveis maximos de volume por preco (uso volume por relatorio de preco de cmegrouptools-inform. PriceByVolume) eVOLution-histograma desenhar histograma vertical de Volumes por preco (semelhante ao perfil do mercado, use a mesma fonte que acima) eVOLution-dvoid mostra volumes reais diarios e interesse aberto para pares de Forex (futuros para eles) e muitos outros produtos. Desenha o volume diario e os graficos de interesse aberto de maneira padrao (use cmegroupmarket-data. Ge-volume. html) eVOLution-options desenha um setor tentando prever os niveis de resistencia de suporte com base em dados de opcoes (use opcoes de dados de liquidacao diaria, exemplo para EURUSD Cmegrouptradingfxg. Soptions. html) Coloquei duas capturas de tela no final desta publicacao, assista-as e voce entendera melhor quais sao esses 4 indicadores. Onde obter esses indicadores e dados para eles No meu site, nao o publicarei diretamente neste topico, mas voce pode encontra-lo na minha pagina de perfil. Se voce esta procurando mais descricao para os indicadores, voce pode visitar meu site, esta tudo la. Mas vou escrever algumas postagens abrangentes nesse topico mais tarde. Como usar os dados dos indicadores Como trocar com eles Primeiro, eu quero dizer que nao os uso, e eu nao troco. Eu tentei desde o inicio, mas era bastante dificil combinar o trabalho off-line com a negociacao, entao meu tempo de negociacao ainda nao foi iniciado. Eu nao posso ensinar-lhe como trocar com sucesso, mas algumas ideias estao seguindo eVOLution-levels e eVOLution-histograma sao projetados para transacoes de curto periodo de tempo, principalmente intraday, as chaves sao: - Assista como o preco esta atuando perto dos niveis de volume (perfeitamente sera combina-lo Com o tempo e as vendas da plataforma thinkorswim) - Se o preco estiver atingindo o nivel segunda ou terceira vez durante um periodo curto, esse nivel e forte e deve ser tomado como suporte se o preco estiver se movendo de cima, ou resistencia se o preco estiver indo de baixo. Agir de acordo com a necessidade, e colocar a perda de parada curta apos o nivel - As zonas de grande volume (do histograma) sao zonas de interesses onde o dinheiro ja havia vivido anteriormente e esperamos que eles permanecam como hoje, podemos suspeitar que o preco se mova para eles, entao possa trata-los Como alvos eVOLution-dvoid e projetado para transacoes de longa duracao, pois fornece um volume diario e dados de interesse aberto. As teclas principais foram postadas pela lumesh. Por isso, apenas copiando-os aqui Por que o interesse aberto e importante (para coloca-lo em breve, eu colecionei fatores importantes como o volume e OI afetam o mercado): primeiro a imagem geral (esta deve ser uma tabela): Preco Volume OI Interpretacao Rising Rising Rising Market is O aumento do crescimento do mercado em queda esta a diminuir O aumento do mercado ascendente e fraco O proximo mercado em queda e o fortalecimento e agora mais detalhes: algumas regras para interpretar as mudancas no volume e no interesse aberto no mercado de futuros sao as seguintes: um aumento do volume e um aumento de abertura O interesse e a confirmacao de uma tendencia. Um volume crescente e um interesse em queda sugerem a liquidacao da posicao. Um volume decrescente e um ponto de interesse aberto ascendente para um periodo de acumulacao lenta. Um volume decrescente e um interesse em queda revelam uma fase de congestionamento. O volume e o interesse aberto podem ser usados ??em um sentido pratico para orientar os negocios da seguinte forma: o interesse aberto aumenta durante um periodo de uma tendencia exibida. Durante a fase de acumulacao, o volume pode diminuir enquanto o interesse aberto se constroi, mas o volume ocasionalmente aumenta. O aumento dos precos e um volume decrescente ou interesse aberto indicam uma mudanca de direcao pendente. EVOLution-options os niveis de opcao foram solicitados por muitos povos, a estrategia basica foi explicada nesta publicacao: forexfactoryshowthre. 15post4697215 Cheers e boa sorte Imagens anexadas (clique para ampliar) Registrado em outubro de 2008 Status: Membro 241 Posts Agora eu quero descrever o programa que fiz, alguem pode se lembrar da primeira versao. Esta e a segunda versao, todos os dados sao armazenados no banco de dados mysql, por isso e muito facil gerencia-los. O programa e chamado eVOLution. Contem apenas 2 pares de moedas: EURUSD e GBPUSD. E duas indicios: E-Mini SampP500 e E-Mini Nasdaq. Os dados podem ser exibidos para qualquer dia do mes, ou para periodos predefinidos (anteriormente conted by me). A captura de tela esta anexada. Mas nao ha dados para a semana anterior. Estou em processo de melhora-lo e nao precisarei contar os dados durante o periodo muitas vezes. Ainda nao foi concluido o programa. Mais uma vez, e de uso gratuito. Mas nao vou fornecer um link para ele no topico - escreva um PM para mim. Imagem anexada (clique para ampliar) voce poderia nos mostrar passo a passo como voce obtem dados de linhas vermelhas, linhas azuis e linhas verdes. As linhas verdes sao apenas um nivel de volume maximo do dia anterior. Isso e simples. Para encontrar volumes semanais (linhas azuis): os dados para cada dia sao comparados e se o preco do dia A e igual ao preco do dia B - somamos volumes do dia A ao dia B e continuamos para os proximos dias da semana. O mesmo para o volume mensal (linhas vermelhas): devemos contar o mesmo dia-a-dia. Esta e a maneira padrao de encontrar os valores voce mesmo com os dados do grupo cme. Mas se voce estiver usando meu programa - voce tem apenas para selecionar um periodo - os dados ja estao la. Esqueci dizer, meu programa e um applet Flash, ele requer o Flash Player v.9. E o peso e de cerca de 100 Kb. As pessoas estao perguntando se outros produtos podem ser incluidos. Na verdade, eu vou fazer isso, e eles serao: E-Mini Dow Jones JPYUSD Milho Milho Soja Muito provavelmente eles serao adicionados esta semana. Vou tentar adicionar petroleo bruto. Mas ainda nao sei com certeza. E o ouro? Nao encontrei nenhuma fonte de onde eu possa tomar dados, entao agora nao esta disponivel para incluir isso. Voce codificou isso tudo sozinho. Impressionante Sim, eu codifiquei isso, mas devo dizer que nao sou programador profissional, apenas um iniciante. Todas as coisas foram feitas pela primeira vez. E possivel, por acaso, fazer um grafico dos volumes diarios. Por exemplo, voce toma a media de cada dia para todos os dias e, em seguida, um programa forma um grafico. Entao temos uma visao clara do que esperar em qualquer dia. Isso nos ajudara a confirmar a tendencia ou a sugerir uma reversao. Entao isso pode nos ajudar a usar sua primeira estrategia para ir com a tendencia principal (se o grafico de volume confirmar isso) Hmm, muito interessante. Eu acho que devemos tomar o volume medio, mas o volume total do dia. Essa coisa nao sera dificil de implementar, ja que esses dados ja estao no banco de dados. Existe um lugar para encontrar interesse aberto tambem, nao encontrei de onde o OI pode ser tomado, mas por favor explique sua ideia e talvez eu encontrei algo. De qualquer forma, o interesse aberto esta la: escolha quotdaily bulletinquot, entao voce escolhe seus parametros (assim como ao encontrar volume), entao o site gera relatorios em arquivos pdf (eu nao sei se isso e bom para o seu banco de dados) lembre-se que ele lhe oferece muitos relatorios por um dia. Voce deve escolher QuotEquity e Index Futuresquot nao quotEquity e Index Futures Continuousquot ou quotEquity Flex optionsquot e voce encontrara futuros futuros e futuros de sampp e assim por diante. Eu nao achei futuros de divisas abertos, mas eu vi que voce troca futuros e acredito que alguns outros tambem me incluam. Se e possivel explicar mais tarde por que o DOW e importante para os comerciantes de forex tambem. Agora, por que o interesse aberto e importante (para coloca-lo em breve, eu colecionei fatores importantes como o volume e OI afetam o mercado): primeiro a imagem geral (esta deve ser uma tabela): Preco Volume OI Interpretacao Rising Rising Rising Market is Strong Rising Falling Falling O mercado esta a diminuir O aumento do mercado crescente e fraco O proximo mercado em queda e o fortalecimento e agora mais detalhes: algumas regras para interpretar as mudancas no volume e no interesse aberto no mercado de futuros sao as seguintes: um aumento do volume e um crescente interesse aberto sao a confirmacao de uma tendencia. Um volume crescente e um interesse em queda sugerem a liquidacao da posicao. Um volume decrescente e um ponto de interesse aberto ascendente para um periodo de acumulacao lenta. Um volume decrescente e um interesse em queda revelam uma fase de congestionamento. O volume e o interesse aberto podem ser usados ??em um sentido pratico para orientar os negocios da seguinte forma: o interesse aberto aumenta durante um periodo de uma tendencia exibida. Durante a fase de acumulacao, o volume pode diminuir enquanto o interesse aberto se constroi, mas o volume ocasionalmente aumenta. O aumento dos precos e um volume decrescente ou interesse aberto indicam uma mudanca de direcao pendente. espero que isto ajude.