Gap Scanner Amibroker Forex




Gap Scanner Amibroker ForexAmi broker Aqui esta um artigo que informa tudo o que voce precisa saber sobre como usar o AmiBroker para negociar mercados FOREX. O AmiBroker e muito flexivel no que se refere as fontes de dados que podem ser usadas para alimentar dados no programa. 1) Dados em tempo real Os comerciantes de Forex geralmente exigem uma fonte de dados em tempo real e com AB voce tem uma variedade de opcoes. O processo de configuracao exato depende da fonte particular 8211 clique no link apropriado para saber como configurar a fonte de sua escolha: 2) AmiQuote downloader Se voce nao precisar de cotacoes em tempo real, mas o suficiente para voce ter os dados historicos (por exemplo, Para testar suas estrategias) 8211, voce tambem pode usar o programa de download AmiQuote (um programa complementar que esta instalado com o AmiBroker) e permitira que voce obtenha dados FOREX GRATUITOS (ambos EOD e intraday: 1-, 3-, 5-, 15 - intervalos de 30, 60 e 120 minutos). AmiQuote pode baixar as cotacoes dos seguintes pares de moedas: EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY Voce precisa fazer o seguinte: 8211 configurar o banco de dados no AmiBroker (File - gt New Database, banco de dados local, intervalo de tempo base , Por exemplo, EOD) 8211 executar AmiQuote (START - gt Programs - gt AmiBroker - gt AmiQuote) 8211 adicionar simbolos forex em AQ: (Editar-adicionar Adicionar tickers) 8211 selecionar FOREX como fonte de dados 8211 selecionar intervalo de tempo 8211 verificar 8220Automatic Import8221 campo 8211 escolher : Arquivo - gt Iniciar download As cotacoes intraday forex estao disponiveis apenas na versao registrada do AmiQuote. Embora a faixa de dados inteira seja muito longa, voce deve lembrar que, no caso de cotacoes intradias, a maneira mais boa e obter dados em pequenas partes, algumas semanas por vez. Caso contrario, o pedido pode ser muito grande para o servidor de dados lidar com ele e, como resultado, ele ira rejeitar o pedido. A outra coisa importante a lembrar e que os dados nao estao disponiveis para downloads entre as 13:00 horas 8211 22:00 GMT (7:00 8211 16:00 EST) 8211 nestas horas, o servidor do fornecedor de dados8217s rejeita todos os pedidos de intradia citacoes. Voce tambem pode usar qualquer informacao que vem nos arquivos de texto. O importador ASCII disponivel no AmiBroker e muito flexivel e aceita praticamente qualquer padrao de dados. Para importar aspas 8211, o mais conveniente e usar File - gt Import Wizard. Para saber mais sobre como importar os dados dos arquivos ASCII (texto) 8211, leia o seguinte tutorial: amibrokerguidewimpwizard. html Depois de configurar o banco de dados (para ler dados em tempo real), entao tudo o que voce precisa fazer e adicionar o simbolo atraves de: Simbolo - Gt O novo menu e o AmiBroker lerao automaticamente os dados do simbolo selecionado. Por favor, note que varios recursos de dados tem simbologia diferente, entao, sempre consulte o guia de simbolos do vendedor de dados8217s para saber mais sobre o formato de simbolo requerido. Aqui voce encontrara os links para os diretorios dos fornecedores mais populares: 8211 Interactive Brokers: amibrokerib. html No caso de Interactive Brokers 8211 se voce tiver alguma duvida sobre o formato para usar o 8211, voce pode facilmente verificar qualquer simbolo no IB. Basta inserir o simbolo em Interactive Brokers TWS, em seguida, mude a exibicao para o modo Simbolo (Exibir - gt Modo Simbolo). Agora, voce pode compor o simbolo real fora de tres campos: SYMBOL-EXCHANGE-TYPE em que: SYMBOL e o mesmo que a coluna de simbolos, conforme exibido no TWS, enquanto no modo de simbolo EXCHANGE e a troca d no TWS enquanto estiver no modo de simbolo TYPE e um Seguintes: acoes STK 8211, futuros FUT 8211, opcoes FOP 8211 em futuros, opcoes OPT 8211, indices IND 8211, caixa-caixa (FX ideal). Como a maioria dos pares de moedas requer 4 decimais para exibir as taxas adequadamente, e necessario configurar AmiBroker em conformidade. O numero de casas decimais pode ser definido na caixa de dialogo Preferencias em: Ferramentas - gt Preferencias - gt Diversas As alteracoes tambem afetarao ferramentas como ferramentas de desenho de Extensao Fibonacci ou Retracao. IV. EXCURSAO DE DIGITALIZACAO E DATA AmiBroker permite que voce realize analises sofisticadas de digitalizacao e dados (tanto em tempo real quanto com uso de citacoes historicas). Para realizar a analise de dados e exibir os valores dos indicadores escolhidos na tabela personalizada 8211, podemos usar a janela Analise automatica. A descricao detalhada sobre como realizar exploracoes esta disponivel em: amibrokerguidehexploration. html Como um exemplo curto 8211, encontraremos os cruzamentos do MACD e sua linha de sinal e adicionalmente os valores de exibicao 8211 do simbolo que nos testamos. O 3? parametro da funcao AddColumn () permite personalizar o numero de lugares apos o ponto decimal, por isso it8217s e possivel especificar se precisamos de 2 ou 4 casas decimais. Se usarmos: AddColumn (Close, 8220Close8221, 1.4), entao, 8211 4 casas decimais serao exibidas. Por outro lado, 8211 se usarmos: AddColumn (Close, 8220Close8221, 1.2), entao AB exibira apenas 2 decimais. Para executar o teste 8211 it8217s, e necessario fazer o seguinte: 8211 abra o Editor de formulas (Analysis - gt Formula Editor) 8211 insira a formula: 8211 Ferramentas - gt Enviar para analise automatica 8211 selecione o intervalo de tempo da exploracao 8211 pressione EXPLORAR Como resultado, nos obteremos uma lista de pontos cruzados MACDSignal e o valor do simbolo escolhido nessa barra. Antes de tudo, e necessario inserir as informacoes especificas do simbolo na pagina Informacoes do Symbol - gt (individualmente para cada ticker). No caso de moedas expressadas em USD (como EURUSD), as seguintes configuracoes devem ser usadas: 8211 O tamanho do lote redondo deve ser igual a 1 8211 O tamanho do tiquetaque deve ser definido como o valor do pip igual a 0.0001 para moedas com quatro digitos decimais e para 0.01 para moedas com Dois digitos decimais (entao no caso de EURUSD it8217s 0.0001). 8211 O valor do ponto deve ser ajustado para o valor em dolar de um unico pip dividido por pip, portanto, para EURUSD sera: 10 0,0001 100000 8211 O deposito de margem na maioria dos casos deve ser definido como 1000 (1 margem de 1008217000) 1) Moedas denominadas em USD Let8217s analisa os resultados gerados por uma formula simples (um cruzamento de medias moveis de 12 e 24 dias do preco de fechamento, negociando 3 contratos por vez). Para executar um backtest 8211 it8217s, e necessario fazer o seguinte: 8211 abra o Editor de formulas (Analysis - gt Formula Editor) 8211 digite a formula: 8211 escolha: Ferramentas - gt Enviar para analise automatica Como resultado 8211 sera aberta a janela de Analise automatica . Na caixa de dialogo de configuracoes (botao SETTNGS), e necessario ativar o MODO FUTURES (para usar as informacoes inseridas na caixa de dialogo Informacoes) e definir o Patrimonio Inicial. Entao 8211 pressione OK. Na tela principal da janela AA it8217s e necessario definir o intervalo de tempo do backtest e os simbolos incluidos no teste. Para o nosso exemplo que sera: Simbolo atual, Todas as citacoes, em seguida, 8211, uma vez que tudo esteja configurado 8211, pressione o botao BACKTEST. Agora let8217s de uma olhada na lista de resultados. O lucro e calculado da seguinte forma: NumContracts (SellPrice 8211 BuyPrice) PointValue Na primeira transacao: 8211 o Preco de Entrada e igual a 1.2154 8211, o Preco de Saida e igual a 1.2304 8211 NumContracts 3 (desde que negociamos 3 contratos). 8211 nos negociamos em 1 margem para que o deposito seja de 1.000 x 3 3.000 (que8217s sao expressos em Valor de Posicao). Portanto, o lucro coincide com os resultados obtidos pelo calculo manual. 2) Moedas denominadas em uma moeda diferente de USD (supondo que sua conta esteja em USD) A AmiBroker permite que voce defina uma moeda base e taxas de cambio (fixas ou dinamicas) para diferentes moedas e, como resultado, 8211 para obter resultados corretos de backtest quando Testando titulos denominados em moeda diferente da sua moeda base de carteira. Essas configuracoes podem ser definidas em: Tools - gt Preferences - gt Currencies dialog. O AmiBroker permite usar cotacoes fixas e dinamicas (historicas) para fins de backtesting (usando cotacoes dinamicas, voce podera verificar a influencia real das mudancas nas taxas de cambio para suas operacoes denominadas em diferentes moedas). Existem os seguintes requisitos para usar os ajustes de moeda: a) Symbol-gtInformation, campo 8220 Currency 8221 mostra moeda diferente da moeda BASE b) A moeda apropriada (definida na informacao Symbol-gt) tem entrada correspondente na pagina Preferences-gtCurrencies c) a taxa dinamica 8220FX SYMBOL8221 definido nas preferencias EXISTE em seu banco de dados e TEM CITACOES para cada dia no intervalo de analise. A caixa de selecao 8220INVERSE8221 para as preferencias deve ser verificada, ao testar as taxas de cambio como USDJPY ou USDCHF 8211 nao denominadas na moeda base do portfolio. Pelo mesmo motivo, se compararmos o exemplo de EURUSD 8211 quando 8220USD8221 e sua moeda BASE, a taxa de cambio EUR seria 8220straight8221 EURUSD fx (por exemplo, 1,25). Mas quando 8220EUR8221 e sua moeda BASE, a taxa de cambio do USD seria INVERSO do EURUSD (ou seja, artigos relacionados: 14 de outubro de 2011 Adicionado em 29 de fevereiro de 2012, pontos adicionais a considerar: 1) Este sistema depende da obtencao de preenchimentos precisos ao preco aberto. Para obter esses preenchimentos, e necessario um feed de dados de atraso minimo de qualidade e habilidades avancadas de programacao para implementar a automacao comercial. 2) Ao definir o preco de entrada ligeiramente abaixo do preco de abertura (tentando melhorar o desempenho), o sistema falha miseravelmente. Mesmo melhorar o preco por apenas um centavo mata o sistema. Isso sugere que a maior parte do lucro vem dos dias em que o preco do Open foi igual ao Baixo diario, ou seja, o preco subiu do Open e nunca caiu abaixo dele. Isso, e claro, e obvio. Para confirmar isso, adicionei esta condicao de teste (olha para frente) para excluir os dias em que o Open Low: Compre Compre E NAO O L Isso mata o sistema e prova que a maior parte do lucro vem dos dias em que OL. Para confirmar ainda isso, adicionei a condicao oposta: Compre Compre E O L Isso da lucros quase infinitos e prova que a maioria dos lucros vem de dias em que o preco se move imediatamente do Open e nunca retorna abaixo dele. Tentando melhorar o preco de entrada e um erro, deve-se entrar em um Stop set 1-2 ct acima do preco Open, isso eliminara os dias em que o preco cai e nunca volta. Isso melhora significativamente o desempenho. 3) Este sistema comercializa atributos de resposta de comerciantes de joelhos. Tais padroes geralmente sao afogados por grande volume de negocios, portanto, este sistema funciona muito melhor quando voce seleciona tickers com volumes entre 500,000 e 5,000,000 shareday. Isso tambem melhora significativamente o desempenho. A adicao das duas caracteristicas acima resulta em uma curva de equidade muito melhor do que a mostrada abaixo. Desculpe, nao tenho tempo para documentar o acima em maior detalhe. Boa sorte Este post descreve uma ideia de negociacao simples muito simples que compra em uma determinada porcentagem abaixo de ontem8217s baixa, e sai no dia seguinte8217s aberto. Enquanto as vezes pode ser dificil obter o preco aberto exato, a alta rentabilidade deste sistema o torna um bom candidato para novas experiencias. O sistema funciona bem com Watchlists como N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Desempenho no Russel 1000, com max. As posicoes abertas definidas para 1, para o periodo de 12102003 a 12102011, se parecem com isso: algumas das outras Watchlists dao menos exposicao (lucros), mas isso vem com DDs mais baixos. As comissoes foram definidas para 0,005 por acao. Nenhuma margem utilizada. Nao e utilizado nenhum ranking explicito. Os tickers sao negociados com base em seu tipo alfabetico na Watchlist. Isso pode parecer estranho, mas e significativo: ao reverter esse tipo, o sistema falha. Isso pode significar que, devido a problemas de varredura em tempo real, os simbolos listados no topo deste tipo podem ser comercializados de forma diferente dos listados na parte inferior. Preste atencao ao liquidez (voce pode querer negociar mais de uma posicao) e deslizamento (a entrada e bastante livre de risco, mas as saidas podem ser problematicas). Os DDs sao significativos, mas podem ser compensados ??com entradas e saidas negociadas em tempo real melhoradas. Ao negociar automaticamente, pode ser possivel colocar ordens de entrada OCA DAY-LMT para todos os sinais e apenas esperar e ver o que preencher. Como as saidas sao mais dificeis do que as entradas, voce pode querer explorar outras estrategias de saida. Os valores padrao dos parametros sao apenas escolhidos de um chapeu. Quase certamente voce pode otimiza-los ou ajusta-los dinamicamente para os tickers individuais. Testei brevemente este sistema no modo Walk-Forward e os resultados foram lucrativos para todos os anos testados. Exceto pelo numero de acoes negociadas, os parametros parecem nao muito criticos. Over-optimizing doesn8217t parece um problema neste caso. O codigo abaixo e muito simples e requer poucas explicacoes. No entanto, e importante entender que este sistema goza de uma pequena vantagem ao negociar no Open e ao calcular o TrendMA usando o mesmo preco Open. Alguns podem interpretar isso como um vazamento futuro, no entanto, se voce trocar este sistema em tempo real, nao e. Muitas pessoas nao percebem que, se voce trocar no Open, voce tambem pode usar esse preco em seus calculos 8212 enquanto voce os executa em tempo real 8212, e por isso que a AmiBroker e a tecnologia podem lhe dar uma vantagem. Se voce Ref () voltar a TrendMA por uma barra, o sistema ainda e muito lucrativo, no entanto, os DDs aumentam para algumas Watchlists. Se voce usa investimentos fixos, a diferenca e insignificante. O procedimento de negociacao seria iniciar a varredura antes do mercado abrir e remover os tickers com precos tao remotos que provavelmente nao encontrarao o OpenThresh. Assim, voce pode comecar a escanear 1000 simbolos, mas muito rapidamente o numero escaneado ira diminuir apenas uma duzia de tickers. Quando voce se aproxima das 9h30, sua varredura em tempo real sera muito rapida e voce podera colocar sua ordem LMT muito perto do Open 8211, voce pode ate mesmo melhorar o preco Open. Embora algumas pessoas tenham olhado o codigo abaixo e nao encontraram nada de errado, os lucros parecem bastante elevados para um sistema tao simples. Informe os erros que voce pode ver. Arquivado por Herman as 7:03 pm sob Ideas (Experimental) Comments Off no sistema EOD Gap-Trading Portfolio