Best Backtesting Software Forex




Best Backtesting Software ForexSolucao de implantacao de estrategia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - acoes, opcoes, futuros, moedas, cestas e instrumentos sinteticos personalizados sao suportados - multiplos feeds de dados de baixa latencia suportados (velocidades de processamento em milhoes de mensagens por segundo em terabytes de dados) - C e Estrategia baseada em backtesting e otimizacao - execucao de varios corretores suportados, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX QuantFACTORY - Solucao de implantacao de estrategia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - QuantDEVELOPER - framework e IDE para estrategias de negociacao desenvolvimento, depuracao, backtesting e otimizacao, disponivel como Visual Plug-in de estudio - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse historico e capturar dados de mercado de latencia em tempo real ou ultra baixos de provedores e trocas - QuantENGINE - permite implantar e executar estrategias pre-compiladas - dados multi-ativos e de baixa latencia com varios periodos , Varios corretores apoiaram a gestao de dados de classe institucional Solucao de implantacao da estrategia backtesting: - OpenQuant - C e VisualBasic sistema de nivel de portfolio backtesting e trading, multi-asset, teste de nivel intradiario, otimizacao, WFA etc. multiplos corretores e feeds de dados suportados - QuantTrader - ambiente de negociacao de producao - QuantBase - gerenciamento de dados centralizado - QuantRouter - roteamento de dados e pedidos Solucao de implantacao de estrategia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - solucao multi-ativos, feeds de dados multiplos suportados, o banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc. - os clientes podem usar o IDE para rotear sua estrategia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua propria estrategia IDE - execucao de varios corretores suportados, sinais comerciais convertidos em ordens FIX Institucional - Solucao de implantacao de estrategia de backtesting de gerenciamento de dados de classe: - solucao multi-ativos (forex, opcoes, futuros, acoes, ETFs, commodities, instrumentos sinteticos e spreads de derivativos personalizados etc.), multiplos feeds de dados suportados - estrutura para desenvolvimento de estrategias de negociacao, depuracao, backtesting E otimizacao - execucao de varios corretores suportados, sinais de negociacao convertidos em pedidos FIX (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada com dados de Tradestations para backtesting e auto-negociacao: - dados intradiarios diarios (estoques uss para 43 anos, futuros para 61 Anos) - pratico para sinais baseados em precos de backtesting (analise tecnica), suporte para linguagem de programacao EasyLanguage - suporte de ETF de acoes dos EUA Futuros, indices dos EUA, acoes alemas, indices alemaes, gratis para clientes de corretagem da Tradestation - 249,95 mensalmente para nao profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem) - 299,95 mensalmente para profissionais (plataforma de software de tradestation somente, sem corretagem) Dedicado Plataforma de software para backtesting e auto-negociacao: - suporte a estrategias diarias em tempo real, testes de nivel de portfolio e otimizacao, graficos, visualizacao, relatorios personalizados, analise multi-threaded, graficos 3D, analise WFA etc. - melhor para sinais baseados em precos backtesting (analise tecnica) - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compativel com DDE, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - uma taxa de tempo 279 para edicao padrao ou 339 para edicao profissional Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociacao: - backtesting e trading do sistema de nivel de portfolio, multi-ativos, teste de nivel intradiario, otimizacao, visualizacao, etc. - permite a integracao R, Negociacao automatica na linguagem de script Perl com todas as funcoes subjacentes escritas em C nativo, preparadas para co-localizacao do servidor - Suporte nativo do FXCM e Interactive Brokers - suporte gratuito ao FXCM, 100 por mes para a plataforma IB, entre em contato com Salesseertrading para outras opcoes Plataforma de software dedicado para Backtesting e auto-negociacao: - suporte a estrategias dailyintraday, testes de nivel de portfolio e otimizacao - melhor para backtesting baseados em precos (analise tecnica), C scripting - extensoes de software suportadas - manipulacao de feeds de dados, execucao de estrategia etc. - 799 por licenca, 150 por ano Taxa apos plataforma de software dedicado para backtesting, otimizacao, atribuicao de desempenho e analise: - Axioma ou 3? parte Analise do fator de dados, modelagem de risco, analise do ciclo do mercado Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociacao: - melhor para backtesting baseados em precos (analise tecnica), suporte a estrategias dailyintraday, teste de nivel de portfolio e otimizacao - Turtle Edition - backtesting engine, Graficos, relatorios, teste EoD - Edicao profissional - editor de sistema mais, analise progressiva, estrategias intradias, teste multi-threaded etc. - Pro Plus Edition - mais graficos de superficie 3D, scripts etc. - Builder Edition - IB API, depurador etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociacao: - suporte a estrategias dailyintraday, teste de nivel de portfolio e otimizacao, graficos, visualizacao, relatorios personalizados etc. - melhor para backtesting Sinais baseados em precos (analise tecnica) - link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros - dados de M arquivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros - funcionalidade basica (funcionalidade EoD) - livre - funcionalidade avancada - arrendamento de 50 meses ou 995 licenca de vida Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociacao: - melhor para backtesting Sinais baseados em precos (analise tecnica), suporte a estrategias diarias em tempo real, testes de nivel de portfolio e otimizacao, graficos, visualizacao, relatorios personalizados - suporta C e Visual Basic - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - licenca perpetua - 499 - arrendamento 50 por mes Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociacao: - suporte a estrategias diarias em tempo real, testes e otimizacao de nivel de portfolio, graficos, visualizacao, relatorios personalizados - sinais tecnicos e tambem fundamentais, suporte multi-ativos - 245 para a Versao Avancada (provedores de dados gratuitos) - 595 para a Versao Premium (suporte a varios provedores de dados e corretores) Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociacao: - suporte a estrategias dailyintraday, teste de nivel de portfolio e otimizacao - melhor para sinais baseados em precos de backtesting ( Analise tecnica) - dados de compilacao de acoes, futuros e divisas (acoes diarias dos EUA a partir de 1990, futuros diarios 31 anos, divisas a partir de 1983, etc.) - precos de 45 meses a 295 meses (os precos dependem da disponibilidade de dados) Plataforma de software dedicado Para backtesting e auto-negociacao: - usa linguagem MQL4, usada principalmente para negociar mercado forex - oferece suporte a varios corretores de Forex e feeds de dados - suporta Gerenciamento de contas multiplas Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociacao: - suporte a estrategias diarias em tempo real, testes de nivel de portfolio e otimizacao - melhor para sinais baseados em precos de backtesting (analise tecnica), suporte para linguagem de programacao EasyLanguage - suporte a multiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para varios corretores (Interactive Brokers, etc.) - Multicartros 797 por ano - Multitracts lifetime 1.497 - Multicharts Pro 9.900 (Bloomberg Thomson Reuters feed de dados, etc.) Ferramenta de teste back-based com base na Web para testar Estrategias de escolha de estoque: - ETFs de acoes dos EUA (diariamente) - dados fundamentais pontuais desde 1999 - estrategias longshort, sinais baseados em precos inflacionados - Designer - 139 meses - Gerente - 199 meses - funcionalidade completa Analise de portfolio usando dados de mercado de alta frequencia: Este produto e para uso de pesquisadores de traders de baixa, media e alta frequencia. Todos os calculos sao feitos usando dados de mercado de alta frequencia que beneficiam os comerciantes e pesquisadores de baixa e alta frequencia. - backtesting intradiario, gerenciamento de risco de portfolio, previsao e otimizacao a cada preco segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controlaveis. - Fontes de dados de mercado de 8k mercado desde 2012 (acoes, indices ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes tambem podem carregar seus proprios dados de mercado (por exemplo, acoes chinesas). - 40 metricas de portfolio (VaR, ETL, alfa, beta, razao de Sharpe, razao Omega, etc.) - suporta R, Matlab, Java Python - 10 otimizacoes de portfolio ferramenta de backtesting baseada na Web: - precos de acoes dos EUA (dailyintraday), desde 1998, Dados de QuantQuote - dados de forex da FXCM - suportando Trader Interactive Brokers para negociacao ao vivo Ferramenta de backtesting baseada na Web: - Precos dos estoques e ETF dos EUA (diariamente, durante o periodo), desde 2002 - dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 metricas) - suporte Interactive Brokers para negociacao ao vivo Ferramentas de backtesting baseadas na Web: - simples de usar, estrategias de alocacao de ativos, dados desde 1992 - momentum da serie de tempo e estrategias de media movel em ETFs - Estrategias simples de escolha de estoque de Momentum e Simple Value Ferramenta de backtesting baseada na Web: - dados de ate 25 anos para 49 Futuros e estoques SP500 - caixa de ferramentas em Python e Matlab - Quantiacs hospeda concursos de negociacao algoritmica com investimentos variando de 500k a 1 milhao de ferramentas baseadas na base de dados WebCloud: - dados FX (ForexCurrency) em ma Jor pairs, voltando a 2007 - SecondMinuteHourlyDaily bars - negociacao ao vivo compativel com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como ferramenta de protecao back-test baseada na Web backend: - mais de 10 000 estoques dos EUA, dados ate 20 anos de historia - criterios tecnicos fundamentais - gratis - Funcionalidade limitada (1 ano de dados, sem backtests salvos, etc.) - 50 por mes - ferramenta de backtesting baseada na Web com funcionalidade completa para testar as estrategias de escolha de fator de patrimonio e alocacao de ativos: - fatores de equidade multiplos com valores de referencia alfa alocados de mercado, investimentos multiplos Universos, filtros de gerenciamento de riscos - estrategias de alocacao de ativos backtests, mistura de alocacao de ativos e selecao de fator em um portfolio - gratis no universo SP 100 - 50 meses ou 480 anos - universidades de investimento mais amplas dos EUA, acoes da UE do Reino Unido, estrategias de alocacao de ativos MATLAB - Linguagem e linguagem de alto nivel Ambiente interativo para computacao estatistica e graficos: - computacao paralela e GPU, backtesting e otimizacao, ampla possibilitie S de integracao, etc. - preco a pedido aqui Ambiente de software livre para computacao estatistica e graficos, muitos quants preferem usa-lo por sua arquitetura aberta e flexibilidade excepcional: - instalacoes eficazes de armazenamento e armazenamento de dados, instalacoes graficas para analise de dados, Facilmente expandido atraves de pacotes - extensoes recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest, etc. Linguagem de programacao livre de codigo aberto, arquitetura aberta, flexivel, facilmente estendida por pacotes: - extensoes recomendadas - pandas ( Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinancas, etc. O BacktestingXL Pro e um complemento para construir e testar suas estrategias de negociacao no Microsoft Excel 2010 e 2013: - os usuarios podem usar o VBA para criar estrategias para BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA e opcional, os usuarios podem construir regras de negociacao em uma planilha usando codigos de teste backtest padrao pre-fabricados - supp Piramide de ouro, limitacao de posicao de curta duracao, calculo de comissao, rastreamento de patrimonio, controle de dinheiro livre, customizacao de precos buysell - relatorios de performancerisk multiplos - 74.95 para BacktestingXL Pro Ferramenta de backtesting baseada na Web: - ferramenta de backtesting baseada em nivel basico de nivel basico Para testar a forca relativa e as estrategias de media movel em ETFs - varios tipos de estrategias para funcionalidade de backtesting gratuita e completa 34,99 Fator FactorWave mensal e uma ferramenta de backtesting baseada na web simples para investir fatores: - permite ao usuario misturar multiplos fatores ETFoptionsfuturesequity com alfa comprovada Sobre benchmarks de mercado - livre - ETFStock Screener com 5 fatores - 149mo - Opcoes de opcoes gratuitas, estrategias de futuros, estrategias vix Ferramenta baseada na Web - Avaliacoes de acoes gratuitas, Analise sazonal, Graficos Fundamentos - Modelo Freemium gratis Ferramenta de backtesting baseada na web gratuita para Estrategias de escolha de estoque de teste: - estoques dos EUA, dados da ValueLine de 1986 a 2014 - preco e dados fundamentais, 1700 acoes, Teste de granularidade mensal. Mais recente, o software de teste de back-test. Tanto quanto eu sei, o testador forex e mais um software de graficos. E um tipo de simulador de forex, ao inves de software de teste de analise tecnica. De qualquer forma, onde voce obtem dados. Esta empresa fornece voce ou usa dados de terceiros. Depende do que voce quer dizer com um software de teste TA, mas voce pode programar suas regras de ingresso e executar um teste nos dados. Na verdade, eu nao uso isso para isso, mas acho que esse e o principal ponto. Tem todos os indicadores e coisas populares. Voce tambem pode faze-lo reproduzir os dados em velocidade normal ou rapida como se estivesse acontecendo em tempo real. Eu o uso principalmente para ver dados antigos em pequenos quadros de tempo, pois o MT4 so mostrara ate agora nos 5 minutos ou seja o que for. A empresa fornece os dados, cerca de 10 anos, mas voce tambem pode usar dados de outras fontes. Tirei quotForex Strategy Builderquot E um (quote): quotVisual forex testador de back-back de estrategia. Ele usa combinacoes de indicadores tecnicos e regras logicas para simular um processo de negociacao com taxas historicas do forex. Um gerador de estrategia automatico incluido permite que voce crie uma estrategia lucrativa. Ha tambem um otimizador, um scanner intradia e um explorador de barra. E o software livre. Baixado e tentou este. Nao gosta. E sobre tudo, mas nada em particular. No entanto, e muito mais pratico do que MT4 e Omega. Tanto quanto eu entendi, temos mais 2 programas para votar. Junte-se a Mar 2009 Status: Membro 80 Posts se voce ama o backtesting, leia isso: pelo menos, a grande diferenca entre Backtest e Forward-Test e perceptivel para os desenvolvedores do sistema quando eles ativam um sistema apos um desenvolvimento bem sucedido no Live-Trading. Muitas vezes, a curva de desempenho excelente em Backtest acaba por ser uma curva completamente desagradavel na operacao ao vivo. Assim, pode acontecer que um sistema rentavel se torne um fabricante de perda. Tivemos essa experiencia tambem. Bem, quais sao os motivos para isso. 1. O MetaTrader nao reconhece dados de marca Todas as etapas e decisoes desenvolvidas baseiam-se nos dados historicos disponiveis e historicos se voce estiver desenvolvendo um sistema. Mas os dados disponiveis nao sao dados de marca. Muitos desenvolvedores acreditam que estao se desenvolvendo com base em dados de referencia reais historicos reais. Isso nao e o caso porque MetaTrader calcula Pseudo-Ticks e como eles poderiam ter sido com base em 1 minuto de vela com o HighLowOpenClose apropriado. Mesmo sistemas Scalping que parecem praticamente fantasticos no Backtest. Falhar regularmente neste fato. Embora, claro, estamos desenvolvendo nossos proprios sistemas com base em dados disponiveis. Entao, depois de reunir os dados de teste direto apropriados, nos fazemos melhorias nesse sistema ou decidimos rejeita-lo. 2. Todos os Backtests sao baseados nos dados que foram carregados pelo Metaquotes Server. Nao importa qual corretor voce obteve. Os dados no desenvolvimento sao baseados nos dados fornecidos pela Metaquotes. Os dados corretos nao estao disponiveis no Forex-Markt, mas cada Broker Dealing-Desk faz seus proprios precos ou, em vez disso, transmite cada preco dos bancos associados. Na realidade, isso leva ao fenomeno quot3 Broker - 3 taxas de cambio. Um sistema que entrega em Forward-Test no Broker 1 x trades e no Broker 2 y trades vai entregar no Backtest um numero totalmente diferente de negocios. 3. Eles trabalham com uma propagacao estabelecida em Backtest A propagacao de cada corretor parece, muitas vezes, completamente diferente e e mesmo balancando. O texto acima mencionado nao e de mim, e de um codificador profissional. Registrado em setembro de 2010 Status: Membro 16 Posts E por isso que voce tem que usar os dados diretamente do corretor com o qual voce vai negociar. Junte-se a Abr 2010 Status: Membro 113 Posts Forextester foi o que eu usei. Recomendo. Funciona muito parecido com o Metatrader, entao voce ganhara o jeito muito rapido. Junte-se a janeiro de 2010 Status: Membro 9 Posts forextester 2 e o software de backtesting mais barato e bom, porque e o unico pagamento unico e podemos importar dados historicos para par moedas populares desde varios anos. Podemos colocar trocas, incluindo parar de perder e tirar proveito, e como o comercio real para testar nossa estrategia. Eu nao sou muito confiavel testando mais do que o grafico de 4 horas porque o mercado e influenciado por noticias de alto impacto que nao podemos prever enquanto backtest, acho que o backtest mais seguro e usando o grafico diario. Com o MT4, ha algum tempo, ha algum script para colocar o comercio no testador de estrategia, mas nao e muito conveniente (nao como o comercio diario real), eu esqueci isso. O MT4 esta focado para tornar o comercio real mais facil, nao feito especificamente para o mercado Forex backtesting. Juntou-se a julho de 2014 Status: Membro 1 Post Eu uso apenas o Ninjatrader 7 para todos os meus Forex amp Futures trading e todos os backtesting. Acabei de desligar todas as negociacoes de Forex no MT4 nos ultimos 30 dias, entao terminei com essa plataforma. Agora que a Ninjatrader e uma corretora de Futuros (eles compraram o Mirus Futures na semana passada) e vai adicionar Forex a corretora em breve, o movimento que fiz parece ser o momento perfeito para despejar o MT4 de uma vez por todas. Confio nos dados de backtesting do NT7 e nunca confiei realmente nos dados de backtesting no MT4. A modelagem de dados nao 99 nao foi suficientemente boa para mim no MT4, entao mudei para uma plataforma mais robusta para negociacao e backtesting. Junte-se a Jul 2012 Status: Membro 2 Posts Eu tenho um indicador e tentei executar um backtest na estrategia de backtest do mt 4 e toda vez que eu executo, ele diz que nao verificou ter tentado em varias ocasioes verificar a caixa para dll e ainda o mesmo problema qualquer Sugestoes serao uteis Pesquisar este topico 0 comerciantes que visualizam agora Forex Factoryreg e uma marca registrada.